Смеркалось. Снег укутывал печалью население городов. Сотрудники Московской биржи, как и в любой другой день, трудились на благо общества, но это им не помогло. Через работу системы пресс-службы Мосбиржы, данные о среднем инвестиционном портфеле просочились в сеть и взорвали её самым гуманным образом.
     Московская биржа – это биржевой холдинг, который организует торги акциями, облигациями, валютой, зерном, производными инструментами и драгоценными металлами. Количество физических лиц, имеющие у неё брокерские счета, только за январь увеличились почти на 10%, составив 9,4 миллиона, а сделки совершало в 3 раза больше людей, чем в январе годом ранее. Лудоманы.
     Объём сделок по акциями частными инвесторами достиг 41%, что составляет немалую и весомую силу на этом полигоне борьбы быков и медведей. Сбербанк в январе оказался более чем в 2,5 раза сильнее, чем банк Тинькофф, по количеству открытых ИИС (индивидуальных инвестиционных счетов) с 1.8млн против 0.643млн соответственно. Я бы уже впал в отчаяние, но их часы показывают, что этим заниматься некогда. Это Тинькофф понял ещё со времён «Техношока».
     Лидерами по количеству открытых ИИС являются 3 «нерезиновых» региона: Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Хотя об этом я мог сказать и не прибегая к поиску этой информацией.

     Лидерами голубых фишек оказалась Роснефть. Лидерами средних и коротышей оказались ПИК и АФК Система. Вот, собственно, такая табличка:

     Скрывавшиеся ранее данные обнажили перед нами 3 средних инвестиционных портфеля Мосбиржы. Каждый из портфелей оказывается ориентирован на свой «рынок»

1)Средний портфель акций российских компаний, куда вошли такие акции, как:  (Левенгук(LVHK) решили не добавлять)

Газпром(GAZP) -19%
Сбербанк(SBER) – 14,2%
СбербанкПреф(SBERP) – 8%
Норникель(GMKN) – 11,6%
ЛУКОЙЛ(LKOH) – 9,7%
Аэрофлот(AFLT)– 8,8% гы-гы
MAIL.ru Group(MAIL) – 8.1%
Yandex(YNDX) — 7,3%
СургутПреф(SNGSP) – 7%
ВТБ(VTBR)– 6.2% (аххахаха)

( Читать дальше )

Добрый день, друзья!

 

После того, как в 2020 году мне удалось получить 49,7% годовых в долларах США (https://smart-lab.ru/blog/668157.php), я поставил перед собой задачу сделать в 2021 году около 100 % годовых (удвоить свой депозит).

❗ Прекрасно понимаю, что стремление к высокой доходности порождает высокие риски, и, в то же время, уверен, что с рисками совладаю и лося не поймаю (а если и поймаю, то величина потерь составит не более 3% от инвестиционного портфеля).

Что даёт основания для такой уверенности? В условиях бесконечного количественного смягчения и нулевых процентных ставок рынок стал совсем нелогичным и щедрым – вырастает почти любая палка, воткнутая в землю. Если NVIDIA (NVDA) и PayPal Holdings (PYPL) вырастают за год более, чем на 100%, то почему бы не заработать на этом хайпе?

( Читать дальше )

Первая рассылка в этом году приветствует вас! Вы сейчас узнаете:
✅лучшие посты прошлой недели
✅на чей блог стоит подписаться
✅кто заработал 1000 руб за свой пост
Ведь мы делим 10,000 между авторами, чьи посты попали в рассылку (см. ниже).

ТОП лучших постов прошлой недели

Инвестиции:
⭐️32❤️145 А.Шадрин: Дивидендные аристократы России 2021 

⭐️18❤️240 Metzger: «Инвестиционное болото. Путь от эйфории к глубочайшей депрессии. Туда, но не обратно». Время удивительных историй от новичков в инвестициях 

⭐️35❤️162 Анархотрейдер: Легко получить квала на Мосбирже еще можно успеть 

⭐️26❤️145 Алексей Мидаков: Прогнозные дивиденды за 2020 год на привилегированные акции ПАО «Сургутнефтегаз». Модель для определения целевой цены акции на момент отсечки в 2021 году 

⭐️14❤️118 Кот24: 2008 год покажется раем по сравнению с тем что нас ждет. Великая ДЕПРЕССИЯ ГРЯДЕТ!

⭐️16❤️190 dekab1: Недвижимость, как реальная инвестиция 

⭐️24❤️116 Алексей Мидаков оформляет дубль,спрогнозировав выручку и дивы до 22 года у ГМК 


Кроме инвестиций:

⭐️12❤️148 TradPhronesis: Биткоин, Тесла… Или как сэр Исаак Ньютон чуть не проиграл все деньги

⭐️32❤️124 Вадим Джог: А какие финансовые советы, вы бы дали своим детям??? 

⭐️35❤️105 GX2Invest: Какие налоги мы будем платить по ценным бумагам в 2021 году? Расчет на примерах 

Переходите на интересные статьи и подписывайтесь на блоги их авторов!
Приятного и полезного чтения!

Не забывайте про наш телеграм-канал. Туда все эти посты попадали все праздники. https://t.me/smartlabnews

На финансовых рынках я работаю через трех брокеров. Это необходимо для выполнения задач диверсификации капитала по активам и странам.
Это брокеры

1. ВТБ — с 2009 г.
2. Сбербанк — с 2015 г.
3. InteractiveBrokers — с 2020 г.

Выбор брокеров госбанков основан на моём субъективном понимании событий брокерского кризиса 2008-2009 годов. Об этом в конце статьи.

С брокером ВТБ я уже почти двенадцать лет. Какие продукты использую:

• Инвестиции в российские акции на ММВБ (среднесрочно и спекулятивно)
• Инвестиции в американские акции на Санкт-Петербургской бирже
• ОФЗ, субфедеральные, корпоративные и высокодоходные облигации
• Срочный рынок FORTS (фьючерсы и опционы)
• Скрипты QLUA на биржах ММВБ и Спб

Дополнительные «ништяки» ВТБ:

1. Пакет Привилегия
2. Карта Priority Pass для прохода в бизнес залы аэропортов

В Сбербанк брокер я обратился когда ввели закон об Индивидуальных Инвестиционных Счетах (ИИС). Сбербанк открыл этот продукт первым, обогнав ВТБ. Потом я так и оставил два рабочих брокера. Первый для спекуляций, а Сбер для долгосрочного инвестирования в российские ценные бумаги.

( Читать дальше )

При наличии табличных данных по выплатам за год у вас уйдёт 5-10 минут на заполнение 3-НДФЛ по иностранным дивидендам с любым количеством этих самых выплат. В общем я замутил в Google таблицах Приложение к декларации 3-НДФЛ, которое само всё считает и которое можно сохранить в pdf и отправить в налоговую. Вот делюсь с вами)

Здесь я не буду подробно останавливаться на обязанности доплаты НДФЛ по полученным дивидендам от иностранных компаний. Ограничимся фактом, что обязанность такая есть: большинство торгующихся на СПб бирже компаний зарегистрированы в США, и если вы подписали форму W8-BEN, то с вас удержат 10% налога по ставке США (кроме акций REIT). Получается, 

( Читать дальше )

Сказать, что 2020 год был необычным для рынков, было бы большим преуменьшением.

В 2020 году мы наблюдали самое быстрое и глубокое падение рынка в истории, самую высокую за всю историю волатильность (VIX), отрицательные цены на нефть, триллионы долларов в виде стимулов от центробанков, и, как следствие, самое быстрое восстановление после сильного падения — и это лишь некоторые из особенностей 2020 года.

Что касается России, то мы видим рекордные темпы заимствования денег правительством, дефицитный бюджет и постепенно восстанавливающуюся экономику — темпами чуть ниже общемировых. Давайте обернёмся назад, и окинем взглядом 2020 год в разрезе разных отраслей, представленных на Московской бирже.

Сразу предупрежу, классификация по отраслям не чья-то официальная, а моя личная.

1). ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

Компании, добывающие сырьё, к концу 2020 выросли. Золото, металлы платиновой группы, медь – их стоимость показала рост.

( Читать дальше )

В предыдущих 2х частях я описал как я пришел к  Алгоритмической Торговле (торговле Роботами).  Так как моей конечной целью была «досрочная пенсия», то есть, в моем понимании, отсутствие необходимости трудиться по найму или обязанность постоянно заниматься «зарабатыванием средств». Именно Роботы наиболее соответствовали моим итоговым целям. 
  В чем для меня заключалось преимущество Роботов, над остальными способами наращивания Капитала..
   1. К третьему году, у меня сформировались несколько четких алгоритмов торговли. А любые алгоритмы уже можно перевести в алгоритм торговлиРобота.
    2. Робот торгует строго по заданной ему программе, у него абсолютно отсутствуют какие либо эмоции, он никогда не станет лудоманить, паниковать, «не забудет» поставить стопы, и не станет «растить лосей».
    3. В Робота можно «зашить» любые индикаторы, или сочетания индикаторов, тренды, противотренды, теханализ, уровни сопротивления, пробои и отскоки. В общем все, что накопилось в вашей голове.

( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи у меня давно вызывает неприятие, как портфель.
Если бы я собирал реальный портфель, то точно бы не стал копировать этот индекс.
Мне в нём не нравится слишком широкий разброс долей фишек, входящих в него.
www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/
Доля трёх основных фишек равна примерно 36%.
При этом, множество фишек с долями менее 2% (24 из 38).
Если бы доли этих 38 фишек были равными, то доля каждой фишки была бы 2.63%.

( Читать дальше )

Арбитраж — одновременная покупка и продажа одинаковых или похожих друг на друга инструментов в надежде на то что их цены сойдутся. 

Самый просто вид арбитража: это покупка базового актива(к примеру доллар) и продажа фьючерса(si)
К примеру продажа SI  по 75000 и покупка 1000 долларов по 74 р. К истечению фьючерсного контракта цены фьючерса и доллара сойдутся, мы получим прибыль ровно в 1000 рублей 75000-74000. Причем нам не важно где будет цена доллара. Это некий вариант депозита в банке. Назовем такой вид арбитража — синтетическая облигация.

Таким арбитражем занимаются все кому не лень, по этому рынок очень конкурентный — роботы на базе FPGA окуппировали стаканы SI и бакса, фьючерсов на акции и сами акции. Но примерно раз в пару месяцев, бывают хорошие движения и роботы входят в позиции тратя все лимиты и для обычной публики — открывается окно возможностей, когда роботы уже потратили все свои лимиты, а возможность получить пару — тройку безрисковых ставок осталась.

Второй вид арбитража — статистический. Торгуем два похожих инструмента — к примеру акции банковского сектора(ВТБ против Газпрома) или Роснефти против покупки лукойла в надежде что отношение между этими активами стабильно в долгосрочной перспективе,
Российская биржа, раскручивает фьючерсы на металлы. Давайте посмотрим возможность получить безрисковую прибыль.Так как большой истории торгов еще нет, я заменил российский фьючерс на медь, американской акцией CPER(строго говоря это не акция, а фонд, который держит в своих активах фьючерсы на медь), Второй ногой будет подобный же  фонд от Barklyse Bank JJCTF). Ниже на графике цена акций JJCTF поделена на цену акций CPER)-так называемая  торговля отношением. На графике ниже присутствуют выбросы цен. Они то нас и интересуют. Покупаем все что ниже 1,65-продаем JJCTF и покупаем CPER и продаем все что выше 1.80-покупаем JJCTF и продаем CPER.

( Читать дальше )

График №1 (без комментариев), полная версия тут:

(Динамика портфеля Василия Олейника на eToro.)

График №2, динамика соотношения долларовой стоимости индекса широкого рынка S&P500 и золота:

( Читать дальше )