Текстовые алгоритмы исполнять очень сложно. Для этого нужен специальный дзен по удержанию массы деталей в голове. Что такое текстовый алгоритм? Это прописанный до мелочей (вплоть до права на туалет и чаек) план работы, с картинками/рисунками. К этому можно добавить детальный дневник трейдера, куда записывают все аспекты в процессе до/во время/после сделки. С одной стороны, это лучше, чем ничего. С другой — это иллюзия совершенства. К сожалению. Я несколько лет в этом просидел, пока не понял, что нужно бежать за красные ленточки стандартных штампов.

Главная беда текстовых алгоритмов и дневников знаете в чем? Правильно. Ты можешь оценить ошибку ТОЛЬКО после ее совершения. Потому что текстовый алгоритм — декларативный. Мозг так устроен, — да и весь мир! — что по декларациям можно в лучшем случае сверяться, но невозможно действовать. Декларация не является призывом к действию. Отсюда зависимость от дисциплины и психологии. 

Для решения этой проблемы нужно переходить на

( Читать дальше )

Почти год назад, 23 сентября 2015, я задумался: А может все-таки построить робот?
 Останавливал скепсис по отношению к торговым роботам-баблорубам и кажущаяся неподъемность задачи — все-таки с МТС я достаточно плотно знаком давно и не поверхностно. Также не внушали оптимизма практически нулевой опыт в программировании и полное незнание с чего начать и что делать с роботом на торговом терминале.
Год прошел. Я что-то узнал и что-то сделал из того что мог и что было возможно на моем уровне развития.

 Программистом за этот год я так и не стал, потому что все мои знания в программировании на MQL4 были подчинены очень узкой задаче и за ее пределами я просто плаваю. А программист — это человек, который может закодировать любую корректно поставленную задачу.
Все что изучал и усвоил я — это то, что нужно было на очередном шаге при реализации очередных функций. Но индикаторные роботы я теперь могу строгать почти не задумываясь. И очень быстро.



( Читать дальше )

Я веду свой журнал в Excel. Но есть одно неудобство. Сделки в QUIK представлены в виде списка транзакций, а не сделок как таковых с открытием и закрытием позиции. 

В журнале же нужно записывать сделку целиком с транзакцией на открытие и закрытие, чтобы видеть прибыль и убыток с каждой сделки.

Чтобы вручную не копировать строки в журнал, я написал две маленькие функции, которые выполняют одну простенькую задачу — они копируют сделку на закрытие и ставят ее рядом со сделкой на открытие. Конечно, перед этим нужно в Excel немного почистить данные, чтобы сделки были целиком (а не кусками по 1-2 лота) и по одному инструменту. 

Особенно это актуально при высокочастотном трейдинге, когда получается несколько сотен сделок в день.

Итак, вот что было:


( Читать дальше )

Многие трейдеры при торговле раночно-нейтральными стратегиями задаются вопросом, а как совершать сделки покупки продажи спреда, на основании чего принимать решение о входе и выходе в позицию.

Сегодня мы рассмотрим вариант входа в сделку основываясь на регрессии акций.



Если откинуть все умные фразы и дать определение регрессии на простом языке, то получается следующее:

Регрессия — это зависимость переменной 1 (в нашем случае акции Газпрома) от независимой переменной 2 (акции ЛУКОЙЛа). Данное выражение будет иметь статическую значимость.

Формула регрессии:  

Yt=A+BX(t)+E(t)

Давайте с вами рассчитаем регрессию для акций Газпрома и Лукойла.

Алгоритм построения:
1. Скачиваем исторические дневные данные с финама.  www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/

2. Вставляем все скаченные данные в эксель



( Читать дальше )

Для начала небольшое вступление. Как-то Тимофей написал пост, с вопросом о том каким образом искать закономерности на рынке http://smart-lab.ru/blog/286459.php, на что я ответил что закономерности на рынке искать надо метододами DataMining'а и пытаться отыскать на графике цен что-то глазами это пустая трата времени, и этой дествительно так.

В числовом ряде искать закономерности глазами это чистое безумие, Сегодня будет пара примеров того как эти самые закономерности можно искать, в частности поговорим о закономерностях типа «в последнюю неделю квартала последний час торговли зеленый чаще чем красный», подобную закономерность заметить глазами невозможно, но найдя что-то подобное можно построить примитивную, а следователно идеальную не ограниченную степенями свободы систему. И так.

Для начала нам понадобяться сами данные. 

getSymbols('MICEX', from='2009-01-01', src='Finam', period='hour')

Давайте разберем несколько выдумманых гипотез относительно доходностей рынка в определенный период.

( Читать дальше )

 

9.) Посчитаем коэффициенты Шарпа и Сортино. Эти коэффициенты оценивают риски, связанные с волатильностью доходности системы, и соотносят рисковую доходность системы с безрисковой доходностью (например, по облигациям или по банковскому вкладу). Таким образом, коэффициенты Шарпа и Сортино позволяют оценить финансовую целесообразность системы. Ключевое различие между коэффициентами в том, что коэффициент Шарпа не делает различий между колебаниями доходности вверх и колебаниями доходности вниз, то есть резкое увеличение прибыли он оценивает так же негативно, как и резкое увеличение убытков (что может негативно сказаться на оценке классических трендовых систем, рассчитанных на ловлю больших движений и демонстрирующих крайне низкий процент прибыльных сделок). А коэффициент Сортино считает рисковой только ту доходность, которая отличается от безрискойвой доходности по ставке в худшую сторону.

( Читать дальше )

Единственное что не устраивает на сегодняшний день на смарте это не хватка рейтинга, для оценки понравившихся записей. Значит нужно написать заметку, да и еще полезную. Писать особого желания нет, но на пути к цели это видимо единственный путь. Иначе придется искать варианты через постель Тимофея. Очень не хотелось писать о трейдинге, но в голову почему то ничего более банального не пришло. Ну с богом (я лично верую в господа нашего Диониса, в связи с чем просьба не задевать моих чувств, как верующего). Поделюсь своим видением рынка. 

 Самое трудное во внутредневных спекуляциях, а именно о них пойдет речь, это делать самые элементарные вещи. Для начала большинство из нас никак не хочет просто понять каким образом движется цена. Каким образом ее можно двинуть вверх или вниз. Что такое бид и аск. По сути это и является нашим граалем на биржевом рынке. Никакого другого грааля не существует. Для примера скажу, что на биржевом рынке вы лично можете двинуть цену вверх выкупив по рынку ближайшие выставленные лимитные ордера по аску и о да магия случится, тикер сходит на один пункт цены вверх. И это лишь один из многих примеров, самый простой, но наглядный. Это я к тому, что никто не хочет понимать основ, всем необходим волшебный фалос, который будет предсказывать движение цены. Выньте бананы из ушей, очнитесь! Цена эмитента любого биржевого рынка движется на основе разбора лимитных ордеров рыночными. Господа, это самый главный грааль. Засуньте себе в глинянный глаз, все уровни фибоначи, осциляторы, индикаторы и прочую лабуду. Это от лукавого, Дионис не даст соврать.

( Читать дальше )

Первая часть лежит тут… smart-lab.ru/blog/155810.php… думал частично переписать, но решил просто добавить...

 

            1 Основа торговли

            Трейдинг — это прогнозирование будущих цен и торговля этого прогноза с целью извлечения прибыли.

            Прогнозирование будущих цен можно делать на основе различных методов и способов, например: фундаментального анализа, новостей, цены, объемов, элиотов и прочих методов или их сочетания. В любом случае выделяется параметр наблюдения или ряд параметров на основании которых принимается решение об исходе прогноза.

            В конечном итоге, исходы прогноза всего 2 — тренд и контртренд. В случае тренда мы делаем вывод что параметр наблюдения достаточно изменился, чтоб движение продолжилось, а для контртенда на основаниии такого же изменения параметра мы сделаем вывод что движение прекратится и сменится на противоположное.

 

( Читать дальше )

  Основное:

1. Не стараться опередить/предвосхитить рынок. Подключаться только к уже начавшемуся движению. Расшифровка: Ждать, пока движение само сформируется. Не ловить ножи, не пирамидить против тренда. Лучше вообще пропустить движение (и ничего не потерять, хотя и не получить), чем из-за поспешности неправильно войти и в результате попасть на деньги.
2. Спекулянту нужна не только выдержка, чтобы, например, дождаться, пока цена дойдет (а в ходе этого движения ты ведь упускаешь часть прибыли!) до уровня и пробьет его. В нужный момент нужна, наоборот, быстрота и решительность, чтобы после такого пробоя (который может быть внезапным броском из глубин сразу за уровень, в одной свечке!) войти в движение. Я много раз из-за осторожности и нерешительности пропускал стремительные броски за уровень, переходящие в многотысячный рост. В резкий рост очень трудно войти потом (из-за 2-х причин: всё увеличивающейся упущенной прибыли и 

( Читать дальше )