В США почти сто лет назад.

Времена Великой депре́ссии

Это история из неофициальной биографии Джесси Ливермора

Место действия: Wall Street

В 1923 году семь человек, стоящих на вершине пирамиды финансового успеха, собрались в гостинице «Эджуотер» в Чикаго. Вместе они контролировали больше денег, чем Казначейство Соединенных Штатов и в течение долгих лет средства массовой информации приводили их в качестве примеров успеха. Кто были эти люди? Чарльз Шваб, президент самой большой в мире компании-производителя стали, Артур Каттен, самый большой спекулянт на рынке пшеницы того времени, Ричард Уитни, президент Нью-йоркской фондовой биржи, Альберт Фолл, член Кабинета министров, Джесси Ливермор, величайший спекулянт на Уолл-Стрит, Леон Фразер, президент Международного Расчетного Банка и Айвэн Крюггер, глава самой большой монополии в мире.

Добрый день! Я тот самый парень с третьей строчки. После того как меня за выходные потревожило более 10 человек с просьбой рассказать тайны жизни, вселенной и вообще, было принято решение сняться с кубка. Телефон звенит и вибрирует не переставая. Начал понимать почему пообщаться с кем либо интересным можно только через личное знакомство. Человек один, а всех много. Все хотят узнать грааль/секрет/тайну. Мне спокойная жизнь дороже славы. У меня все! Спасибо всем за поддержку!

Мысли пары:
Он:   - Я продал фьючерс на кофе, скоро откроются рынки. Если ап гэп это позор, я даже на смогу оплатить эту чашечку кофе.
Она: — Я купила фьючерс на кофе, как бы рынки не открылись платить будет он!

Здравствуйте, коллеги!

Прежде чем перейти непосредственно к стратегиям, хотел обратить ваше внимание, на вопрос почему именно сейчас вводится фьючерс на газ?  Нефть давно на рынке, а газ только сейчас. Ведь куда более в массы вошёл бы фьючерс на кофе, его легче раскрутить и привлечь даже домохозяек. Выше возможный мем ;) . 

Маленькие фичи на которые стоит обратить внимание при торговле этим контрактом, возможно, долго не проживут. 

1. Как у любого «молодого» только начинающего контракта, как правило вы будете играть против маркет мейкера. Задача определить каким количеством лотов он «подпирает» продажи и покупки, в стакане это видно. Далее берём объёмы, таймфрейм тики, 1 или 5 минутки (определятся экспериментальным путём) файл с данными мартовского фьючерса скачен

Статья о том, как получить ежедневные исторические данные по акциям, используя yfinance, и минутные данные, используя alpha vantage.

Как вы знаете, акции относятся к очень волатильному инструменту и очень важно тщательно анализировать поведение цены, прежде чем принимать какие-либо торговые решения. Ну а сначала надо получить данные и python может помочь в этом.

Биржевые данные могут быть загружены при помощи различных пакетов. В этой статье будут рассмотрены  yahoo finance и alpha vantage.

Yahoo Finance

Сначала испытаем yfianance  пакет. Его можно установить при помощи команды pip install yfinance. Приведенный ниже код показывает, как получить данные для AAPL с 2016 по 2019 год и построить скорректированную цену закрытия (скорректированная цена закрытия на дивиденды и сплиты) на графике.

# Import the yfinance. If you get module not found error the run !pip install yfianance from your Jupyter notebook
import yfinance as yf

# Get the data for the stock AAPL
data = yf.download('AAPL','2016-01-01','2019-08-01')

# Import the plotting library
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

# Plot the close price of the AAPL
data['Adj Close'].plot()
plt.show()

В прошлом году ставил эксперимент и решил поделиться с вами некоторыми фактами.

Стартовый депо 10 000 $. Конечный 49 000$ 

Всего 112 сделок.  Количество прибыльных 70%

Самый большой профит  7286$ — Купил  путы Теслы, в тот день когда презентовали Кибертрак, на след вечер закрыл. Правда еще через день отдал 1\3 из этой суммы, сделав ставку что падение продолжится, хотя сам перед этим рассчитал уровни, и рост акций по ТА.  Запутал сам себя.

Самый большой убыток -6225$  на шорте DAX 

Самая большая просадка по одной позиции 35%, когда не вовремя вошел по индексу индии и решил пересиживать. 

P:L  1,8:1  — говорят что мало, но что есть, работаю над этим.

Среднее время позиции 5 дней. Торговля на этом счету велась с июля по декабрь 2019.

2 или 3 раза брокер присылал маржин колл, приходилось оперативно освобождать маржу. 

Не делайте так или жрите таблетки пофигзма :)

UPD: Специально для новичков повторю биржевую истину в которой рано или поздно убедится каждый:  на бирже теряют деньги 95% людей. Данный эксперимент не означает что я не сливал свои депозиты в предыдущие разы. :)

Режим «Ничего не делай» должен быть настройкой
по умолчанию для большинства инвесторов.

Доброго времени суток! Хочу попросить помощи у профессионалов или просто у неравнодушных лиц. В результате «сотрудничества» с брокерской компанией Алор+ я оказался в огромной долговой яме в размере 7 340 000руб.

10.01.2019г. через сайт я зарегистрировал личный кабинет и хотел купить фьючерсы Регуляр-92 БТЦ Аллагуват, но брокер ответил, что данный портфель не подходит, и необходимо заключить договор с биржей СПбМТСБ (хотя на сайте у него указано, что он работает с этим инструментом), хочу отметить, что в этот период цена на контракты находилась в росте.
15.01.2019г. внёс денежные средства на брокерский счёт в размере 269 т.руб.
29.01.2019 года я купил фьючерсы Регуляр-92 БТЦ Аллагуват в количестве 20 контрактов по цене 43950 руб. за 1 тонну.
05.02.2019г. поступил звонок от брокера с информацией о том, что у меня не достаточно денежных средств и необходимо внести доп.ГО, иначе будут закрывать все открытые позиции. В личном кабинете в сформированном отчёте - вариационная маржа составляла минус 348 т.руб. и исходящий остаток — минус 700 600 руб., и получалось, что я купил контрактов больше, чем позволял мой денежный портфель (1 контракт = 60 тн. х 20 контрактов х 43 950руб/тн. = 52 740 000 руб.), я думал, что покупаю 20 тн., а не 1200 тн. и покупал по принципу пока программа дает купить- буду покупать (хорошо, что в этот день не было больше предложений и я не купил больше, так как еще оставалось 85000 руб. — это я увидел позже, когда начал разбираться в ситуации). Позвонил брокеру и мне сказали, что кроме заблокированного ГО в размере порядка 6% от базового актива, мне дали так называемое «кредитное плечо» с коэффициентом 1:10 (хотя на срочном рынке не должно быть плечей, там только ГО), что повергло меня в шок, внятного ответа от представителя брокера мне получить не удалось.  
12.02.2019г. внес дополнительные 98 т.руб.(те денежные средства, которые у меня были). А цена продолжала снижаться и исходящий остаток уже составлял 892 т.руб.
Я не стал пускать на самотек и поехал в офис Алор+ для проведение переговоров о возможности переноса сроков исполнения контрактов на конец мая, так как цена должна была вырасти (что по факту и произошло). Брокер отказал в переносе даты исполнения. Теперь желаю, что не оформил это предложение письменно.
А с 14.03.2019г. Алор+ постепенно начал закрывать мои позиции.
На 29.03.2019г. все контракты были проданы, а я получил убыток в размере 7 340 000руб.
31.03.2019г. брокер перестал начислять проценты за отрицательный остаток. Но в ноябре я получил претензию с  требованием оплатить задолженность в размере 7 340 000 руб..
11.12.2019г. на меня подан иск, на сегодняшний день дата предварительного слушания не назначена.
Понимаю, что сам виноват, не разобрался в вопросе и не отреагировал во время.
Прошу Вас помочь найти человека, который даст заключения специалиста, имеющего опыт работы на фондовом рынке, брокерской компании, ПИФ, Инвест. Фонде или торговле (работы) на Мос. Бирже, НРД, НКЦ по фьючерсным сделкам и в суде, так как судьи не разбираются в тонкостях этой деятельности. Я конечно понимаю, что брокерский мир тесный и мало кто готов выступить против публично, но ваш опыт и ценные советы очень сильно помогли бы мне. Разумеется я буду благодарен не только на словах.

Также возникают следующие вопросы:

1. Каким образом брокер предоставляет «кредитное плечо», какие документы при этом должны быть подписаны? Так как его предоставление не было со мной согласовано, а мне было сказано уже после совершения сделок.
2. Какой уровень исходящего остатка и вариационной маржи необходим для закрытия позиций?
3. Какими законодательными актами регулируется деятельность на срочном рынке?
4. Возможно есть люди, которые были в аналогичной ситуации, хотелось бы получить их комментарии с их опытом.
5. Какие ресурсы можно использовать для придания огласке данной ситуации, для того чтобы получить дополнительную информацию, а также чтобы мой опыт уберег других людей от печальных последствий?