Ну собственно сабж. Созрел обработать множество тикеров. Кто как качает? Что за программулины используете? Как автоматизируете ? 
Спасибо! 

Тут появился пост Уоррен Баффет — «инвестор-драгдиллер», где высказано предложение построить портфель из акций, чьи продукты вызывают привыкание в той или иной степени.

По случаю сегодня натыкался уже на эту идею и есть где сделать тесты.

Итак, в качестве исходной вселенной активов берем составляющие индекса S&P500 (не пристало нам копаться в токсичных низколиквидных акциях, все грязную работу переложим на индексный комитет) 

Далее смотрим в их же классификатор Global Industry Classification Standard (GICS) и отбираем субсектора, завязанных на общечеловеческих пороках:

25301010

Casinos & Gaming

30201010

Brewers

30201020

Distillers & Vintners

30201030

Soft Drinks

( Читать дальше )

Суть: Коллеги, предлагаю нативный совместный (shared) доступ (API) к провайдеру исторических биржевых данных IQFeed www.iqfeed.net за $20 в месяц.

Только исторические данные (тики бид-аск-трейд, минутки OHLCV и выше). Не real-time, не Level II.

Проект: некоммерческий, складчина. Технически уже всё работает.

Просьба: если тема Вам не интересна, но Вы знаете кому может быть полезна – дайте ему знать. Отдельное спасибо за ссылки-репосты.

История: Тики (bid-ask, миллисекунды, код сделки, extended hours) — до 180 дней, Минутки… Дневки, Недельки — с середины 2000х (минутки, как правило, с 2007го). Мировые фьючерсы (большинство). Опционы.  Американские, Канадские, Лондонские акции (non-adjusted). Индексы… список столь длинный (сотни тысяч позиций), что проще проверить в режиме Free trial (см. в конце).

Форекса — нет (не подписаны, у Айкьюфида так себе данные по качеству).
Данные специально неотфильтрованы.

( Читать дальше )

В первых числах июня узнал, что в России все популярнее становится триатлон. Это спортивное соревнование которое состоит из плавания, велосипеда и бега. Дистанции бывают разные:

Спринт: 750м (плавание) + 20км (велогонка) +5км (бег)
Ironman 70.3: 1,93м (плавание) + 90км (велогонка) +21,1км (бег)
Ironman: 3,86м (плавание) + 180км (велогонка) +42,2км (бег)

В начале я даже не поверил, что существуют такие люди, которые смогут проплыть почти 4км, затем на велосипеде проехать 180км, ну и после этого пробежать марафон. Стал смотреть Ютуб, и как оказалось, такие люди есть по всему миру и причем их очень много. В итоге я стал все больше смотреть про триатлон и он все больше стал меня затягивать. Из роликов видно, что этим видом спорта занимаются не только профессиональные спортсмены, но и любители(их примерно 90% всех участников). Причем многие из спортсменов в обычной жизни и работе уже достигли определенных высот. Но есть желание развиваться дальше и добиваться результатов в той сфере, где нельзя купить результат за деньги!

( Читать дальше )

Исходно взяты часовики по 78 российским акциям с 2006 года по настоящее время:

«AFKS.txt» «AFLT.txt» «AGRO.txt» «AKRN.txt» «ALRS.txt» «APTK.txt» «BANE.txt» «BANEP.txt» «BSPB.txt» «CBOM.txt» «CHMF.txt» «DIXY.txt» «DVEC.txt» «ENRU.txt» «FEES.txt» «FESH.txt» «GAZP.txt» «GMKN.txt» «GRAZ.txt» «GTLC.txt» «HYDR.txt» «IRAO.txt» «LKOH.txt» «LSNG.txt» «LSNGP.txt» «LSRG.txt» «MAGN.txt» «MFON.txt» «MGNT.txt» «MOEX.txt» «MRKC.txt» «MRSB.txt» «MSNG.txt» «MSRS.txt» «MTLR.txt» «MTLRP.txt» «MTSS.txt» «MVID.txt» «NLMK.txt» «NMTP.txt» «NVTK.txt» «OGKB.txt» «PHOR.txt» «PIKK.txt» «PLZL.txt» «POLY.txt» «PRTK.txt» «PSBR.txt» «QIWI.txt» «RASP.txt» «RGSS.txt» «RNFT.txt» «ROLO.txt» «ROSN.txt» «RSTI.txt» «RTKM.txt» «RTKMP.txt» «RUAL.txt» «RUALR.txt» «SBER.txt» «SBERP.txt» «SELG.txt» «SIBN.txt» «SNGS.txt» «SNGSP.txt» «TAER.txt» «TATN.txt» «TATNP.txt» «TGKA.txt» «TGKO.txt» «TRMK.txt» «TRNFP.txt» «UNAC.txt» «UPRO.txt» «URKA.txt» «UWGN.txt» «VTBR.txt» «YNDX.txt»

Исследуются 5 стратегий:
BH — купил и держи;
R1 — входим в лонг после белой свечи, выходим из лонга после черной свечи;
R2 — входим в лонг после двух подряд идущих белых свечей, выходим из лонга после двух подряд идущих черных свечей;
R25 — входим в лонг, если открылись выше линейного прогноза по 25 предыдущим свечам, выходим из лонга, если открылись ниже этого прогноза;
R50 — аналогично R25, но линейный прогноз строится по 50 предыдущим часам.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Сегодня искал в интернете книгу Эрнеста Чана «Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale».
И наткнулся на гитхабе на большой сборник книг по различным областям и наукам, включая трейдинг и деривативы.
Правда все книги на английском. Но настоящему трейдеру ближе таки buy/sell))

https://github.com/spinlockirqsave/books

Добавляйте в закладки. Ставьте лайки)

В терминале QUIK доступны сотни и даже тысячи инструментов. Как найти среди них те, в которых выполняются определённые условия? Например, бумага начала расти или достигнут локальный минимум и имеет смысл рассмотреть вопрос покупки этого актива? Или какое-то другое условие, которым пользуетесь именно вы для анализа ценных бумаг рынка.

Очевидный путь — листать эти инструменты в терминале. Да, можно. Например, просматривать дневные графики всех инструментов на сон грядущий вместо сказки на ночь. Или проводить все время перед экраном, тренируя мышцы руки, истирая мышку и ломая глаза, если интересуют сигналы для торговли внутри дня. Даже не принимая во внимание трудоёмкость и малоприятность процесса, часть сигналов в любом случае будет пропущена.

Однако процесс поддаётся автоматизации — и это хорошо. Я не встречал в открытом доступе подобных утилит, поэтому некоторое время назад написал такую утилиту для себя. Она оказалась удобной — я ее причесал и делюсь с публикой. Лишний плюсик в личное дело на главном суде не помешает.

( Читать дальше )

Добрый вечер всем участникам рынка!
Вопрос следующий. Недавно к списку торгуемых иностранных бумаг добавились новые компании. Например я купил Локхид Мартин, Маско и продал. После купил Альтрию и пока с ней так как она просела, решив просмотреть отчет обнаружил, что каждый день с меня списывается комиссия в 2 цента за сделку РЕПО, но покупал то я на свои! У меня нет кредитного плеча. Мне одному кажется, что покупая платишь, продаешь платишь, да еще за то, что бумага в портфеле тоже каждый день платишь это какое-то не доразумение????? Может я портфельный инвестор и купил ради дивидендов в валюте, с такими комиссиями каждый день они все сожрут! Кстати, брокер обещал разьяснить ситуацию и отзвониться-так и звонит… Такая ситуация именно с бумагами, которые начали недавно торговаться.