Предыдущая статья имела определенный интерес.
4,7к просмотров,  61 (!!!) добавлено в закладки, но всё же Тимофей меня не добавил в рассылку, как автора достаточно популярной статьи))) Ну да ладно))

Продолжим делать доброе дело.
Прочитав предыдущую статью, кто то скажет, а что делать если вошёл по системе, а тебя выбило по стопу?

Соответственно, мы просто входим на том же уровне в другую сторону (зеленая стрелка). Такие ситуации тоже бывают, но не часто.
Тут понятно. Идем дальше.

Как повысить эффективность паттерна? Либо задам вопрос по другому: как понять, будет пробой уровня или отскок?

Здесь я думаю варианты разные могут быть (к примеру, по ленте принтов, стакану), расскажу об одном из них.

Допустим вы научились строить уровни и должны понять входить на отскок или пробой.
Достаточно смотреть каким образом цена подходит к уровню:

( Читать дальше )

Добрый день, smartlab и его посетители!
 Возможно обращаюсь с не совсем стандартной просьбой или помощью. В общем, есть  надобность в обучении программированию, а именно языка Си (Си++ в дальнейшем + MQL (LUA) для автоматизации торговли (стратегия основана строго по цене) со всеми его наворотами. Понимаю, что дело нелегкое. Курсов хороших очень мало (есть мега громкие, но комментарии не порадовали) и неудобно по времени.

 Опыт на рынке у меня порядка 5-ти лет и перепробовал за этот срок все что можно (огромных архив паттернов, индикаторы, тс, нестандартные подходы, скальпинг, лента, объемы и прочитана почти вся биржевая литература + близкое к понимаю биржи и природы поведения цены, тестировал и очень все хорошо работает, если грамотно торговать на любом таймфрейме), в итоге, использую только самое простое и рабочее, но это такая рутина и понимаю, что нужно писать робота для автоматизации ТС, как не крути, да и вообще нужно освоить программирование так как оно мне очень интересно для создание десктопных программ и тп на СИ++ не связанных с биржей. Кто научит помогу разобраться с биржей и куда получше любых обучающих ресурсов в сети и круче любого платного гуру в мире трейдинга (некоторые, слышал, готовы миллионы отдать за понимание цены). Простая человеческая просьба без лишнего пафоса и обещания золотых гор.

( Читать дальше )

Приветствую не ватноголовую часть смартлаба.Прошло около суток с момента публикации священного грааля N2.За это время продал скрины и роботов 5 человекам.Эти ребята уже совершили БОЛЕЕ 100 сделок и ВСЕ и в ПЛЮС.Последущие граали буду продавать по 1млн.
   Так получилось, что котировки я смотрел на трейдингвью с 2015.Смотрел в основном нефть и изредка Si и Ri.В движениях на последних, мало что понимал, а по нефти удавалось спрогнозировать цену, пусть и без системы и знаний.Это и побудило открыть брокерский счет в 2016 году.Кто сидит в нефтяном чате, может знать меня по нику Bullit2704.Правда я там в вечном бане за агрессивную речь и последующие новые аккаунты.Я не терплю волновиков, скользящников, свечников, поэтому их здесь забанил, чтобы не было поводов для оскорблений.
   По поводу рисунков на истории и бла бла, скажу только одно-будущего я не вижу.Если бы видел, то ничего бы не рассказал в моменте, своя голова должна быть.Я даю пищу для размышлений и не более.Мои сигналы появляются после закрытия 2х,5 минуток, часовика или дневки.Их видно в моменте, они не перерисовываются.Там нет спора пятая в десятой это или восьмая в первой.КОНТЕКСТ надо смотреть, сужать график, а не в шары долбиться.

( Читать дальше )

    Ранее я писал сообщение о том, что я создал модель прогноза движения цены фьючерса на следующий день. Исходной информацией для расчета прогноза являются данные о ценах: максимальной, минимальной, первой сделки и закрытия, а также объем по итогам торгов за день.
   
   Сразу подчеркну – убедительно прошу любящих и практикующих «устроить срач» в теме обойти данный пост стороной. Приложите свои силы и знания в другом месте. Заранее благодарен. И да, для желающих рассказать мне о природе и закономерностях случайных величин – я знаю, что движение цены это стохастический процесс и проч. проч., про бессмысленность пробовать сделать такой прогноз и модель – тоже наслышан. Про вероятность случайных процессов также читал в первом классе, даже формулы смутно помню )))
    Для чего я публикую это? Не для того, чтобы похвастаться, не для того, чтобы продавать прогноз. Нормальный трейдер зарабатывает торговлей, что я и стараюсь сделать. Тем более, что торговля на бирже для меня хобби, не основной заработок.
Хотелось бы пообщаться на эту тему с теми, кому есть что сказать по существу и имеющими практический опыт таких расчетов. Так сказать, взаимовыгодно обменяться опытом и рассуждениями.

( Читать дальше )

• Недостатки формулы macro-RTQ (и любых рыночных индикаторов вообще)
  • Нет точных пределов
  • Нет гарантии пределов
  • Одной формулы macro-RTQ недостаточно
• Ключевые отношения маркет-тайминга на «нормальном» рынке
  • 1. Отношение %Ваптренде/%Вдаунтренде для широкого рынка.
  • 2. Отношение %Ваптренде/%Вдаунтренде для индекса
  • 3. Баланс аптренда рынка и индекса
  • 4. Баланс даунтренда рынка и индекса.
• Ключевые отношения маркет-тайминга в районе вершины осени 2018
  • Ключевые отношения 2018-09-25
  • Ключевые отношения 2018-10-02
  • Ключевые отношения 2018-10-03
• Ключевые отношения маркет-тайминга в районе вершины весны 2019
  • Ключевые отношения 2019-04-24
  • Ключевые отношения 2019-05-02
  • Ключевые отношения 2019-05-03
• Уточнение пределов формулы macro-RTQ
  • Значительный % акций индекса в аптренде – необходимое условие RTQ
  • Почти все акции в аптренде по сравнению с общим рынком
  • Почти нет акций в даунтренде по сравнению с общим рынком
  • %Ваптренде превышает %Вдаунтренде в индексе почти вдвое
  • %Ваптренде превышает %Вдаунтренде в индексе втрое
• Почему происходит run-to-quality

---

В предыдущем посте серии были рассмотрены ключевые отношения маркет-тайминга с помощью категорий широты и была обозначена структура формулы macro-RTQ. Данный пост будет посвящён анализу дней вершин рынка и дней, предшествующих вершинам, с целью определения пределов в этой формуле — будем выяснять, какой диапазон значений ключевых отношений маркет-тайминга обычно предшествует вершинам.

Недостатки формулы macro-RTQ (и любых рыночных индикаторов вообще)

Нет точных пределов

Формула macro-RTQ по сути пытается определить степень экстремальности перекупленности индекса по сравнению с остальным рынком, и даже при наличии достаточной статистики нельзя точно подобрать пределы формулы, т.к. иррациональность масс не поддаётся точной оценке — консервативный предел будет пропускать сигнал или обнаруживать его поздно, агрессивный предел будет давать много ложных сигналов;

Нет гарантии пределов

Чтобы выяснить диапазон нормальных и предельных значений для формулы macro-RTQ нужно изучить достаточно много примеров поведения категорий широты а) во время аптренда и б) вблизи вершин – анализа всего 2 вершин недостаточно (курвфиттинг), и не факт, что в последующих рыночных циклах подобранные ранее пределы сохранятся;

( Читать дальше )

2 июля на первом часе были видны покупки на повышенных объемах и поджатие к уровню 64000 с проколами в теч. всего остального дня..
В 19-25 на вечерке принимаю решение построить бычий спред на недельных опционах:
Для этого покупаю 40штук колов 64000 по 100руб и тут же продаю -40 колов 64250 по 50руб. таким образом уменьшив риск до 2тыр. руб.

 На след. день утром Сишка пробивает  64 страйк, долетает до 64250 и откатывает…
На второй волне роста Сишка таки пробивает 64250 и начинает запиливать… Высока вероятность отката опять вниз…
  В 16-35 принимаю решение закрыть конструкцию обратным медвежьим спредом:
Покупаю 64250 путы по 50руб,   Смотрю 64000путы торгуются по 25руб… Слишком дешево… Решаю подождать отката… Откат пошел…
В 19-30 цена СИшки достигает уровня 64050, там продаю 64000 путы по 100руб. — Сделка закрыта!

Итог: профит 10тыр… при начальном риске в 2тыр. считаю вполне неплохо..

Опционный аналитик:

Тест стратегии на основе 2 таймфреймов без индикаторов. 


Условия для покупок: 

1) На старшем графике формируется белая свеча (хвост сверху не должен быть равен или больше тела). 
2) Следующая свеча закрыта выше уровня 50%, растянутого от минимума к максимуму предыдущей свечи. 
3) На втором интервале формируется свеча с хвостом снизу большим или равным телу этой свечи (отбойная свеча). 
4) Выше максимума предыдущей свечи устанавливается пробойный ордер Buy Stop. 
5) Стоп-лосс равен ____ пунктам. 
6) Тейк-профит равен____ пунктам 
7) После прохождения ___пунктов в положительной зоне сделку переводим в безубыток. 

Условия для продаж: 

1) На старшем графике формируется черная свеча (обязательно: хвост снизу не должен быть равен или быть больше тела). 
2) Следующая свеча закрыта ниже уровня 50%, растянутого от максимума к минимуму предыдущей свечи. 
3) На втором интервале формируется свеча с хвостом сверху большим или равным телу этой свечи (отбойная свеча). 

( Читать дальше )

Всем привет народ! Сегодня покажу Вам одну стратегию торговли из арсенала профи-трейдеров. Но перед этим один момент… во-первых, если Вы профессионал (работаете в пропе, хедж-фонде или УК) и не торгуете по этой стратегии, не нужно мне об этом здесь сообщать. Я не претендую, что по этой стратегии торгуют ВСЕ профессионалы.

Итак, небольшая вводная часть. Я видел эту стратегию у нескольких людей. Во первых, начну с наиболее здесь известного человека это А.Герчик (да-да знаю многие считают его разводилой здесь, но пожалуйста дочитайте до конца пост прежде чем сделать выводы). В его терминах это торговля от «зеркального уровня на отбой». Пожалуйста посмотрите видео Герчика или просто дочитайте пост до конца. Дальше будут примеры.

По данной стратегии торговал профессиональный трейдер проп-фирмы Futex Том Дант (это the_Wizard из James16 для тех кто в теме). И вот здесь он подробно описывает эту стратегию (и тот факт что его научили так торговать в лондонском пропе). Вот ссылка https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=287794. Если Вы стремитесь понять, что такое price action пожалуйста ОБЯЗАТЕЛЬНО пройдите по ссылке и прочитайте второе сообщение от Тома (the_Wizard) можно даже с гугл-транслейтом. Там вся суть того что вовсе не пин-бары есть прайс экшен и что когда Вы входите по Вашим формациям типа пин-бара или внешнего бара, то профи у же в прибыли и когда Вы только начинаете получать прибыль, то могут уже закрывать сделки.

( Читать дальше )

Всем привет, небольшое видео полезное тем кто использует «кластера» в анализе объёмов


( Читать дальше )

Запись прямого включения КУРСА «СТАТЬ ТРЕЙДЕРОМ», день второй. «Психология открытия биржи». Межрыночный и корреляционный анализ биржевых активов. Берём всё самое лучшее на открытии!