Записывайтесь на мой курс по написанию торговых роботов с нуля:
http://ya-marsel.livejournal.com/353979.html

Америка давно уж не хочет, чтобы Иран развивал ядерную программу, и сегодня сенат США одобрил новые санкции против Ирана

Согласно документу, который предстоит еще рассмотреть Палате представителей, американским компаниям будет запрещено иметь деловые связи с иранскими энергетическими предприятиями, морскими портами, торговым флотом и судостроительными верфями.
Цель этих и предыдущих санкций — не позволить Ирану развивать свою ядерную программу, которая, как считают в Вашингтоне, направлена на то, чтобы завладеть ядерным оружием.
Как гаварится — был бы повод. Скорее всего амеры пытаются «получить задел» для дальнейших военных действий — когда на рынке будет «кирдык» — его можно поддержать.

С другой стороны — создание дефицита нефти (рынок америкосовский и наш ходит за нефтью), на этом тоже можно рынок приподнять
Пока что нефтянка вниз и на 90.00 нарисовалось «харошее» сопротивление...

Никак не верил в этот рост на рынке (его поддерживали только деньги от  QE-3), но рынок упорно шёл в рост, сильно огорчая «мишек»:)
И вот новость, которая может поставить всё на свои места:

Moody's понизило долгосрочный рейтинг стабфонда еврозоны.

По сообщениям РИА Новости, «международное рейтинговое агентство Moody's в ночь на 1 декабря понизило долгосрочный рейтинг заработавшего в начале октября в еврозоне механизма финансовой стабильности (МФС) кредитной мощностью 200 млрд евро c наивысшего уровня Aaa до уровня Aa1, прогноз по рейтингу остался негативным.

Moody's приняло решение о снижении рейтинга из-за снижения в ноябре суверенного долгосрочного рейтингаФранции также до уровня Aa1 с негативным прогнозом с Aaa. Сообщалось, что агентство сочло завышенными прогнозы французских властей, которые ожидают рост ВВП на 0,8% в 2013 году.
При этом в январе, во время президентских полномочий Николя Саркози, Франция потеряла наивысший рейтинг

( Читать дальше )

В настоящее время на нашем рынке есть акции которые сильно перепроданы и имеет смысл (как я считаю ) их понемногу подбирать 



  Смотрим недельный график пока сигнала на покупку нет но ждем сигнал на вход
 


( Читать дальше )

Вполне очевидной является актуальность вопроса об удобном получении биржевых котировок. И для того чтобы решить эту задачу, существуют различные варианты. 
Для получения котировок в формате Metastock можно воспользоваться чрезвычайно простой в использовании программой  Finam Data Feed. Найти приложение можно на сайте компании Финам, с сервера которого она и загружает котировки по различным инструментам российского и западных рынков. Лучше всего она подходит для работы с такими приложениями как Metastock, WealthLab, AmiBroker (рис. 1)
 
 
 
Рис. 1 Finam Data Feed
 
Вполне очевидно, что далеко не все программы работают с форматом Метасток, и гораздо чаще используется более универсальный формат текстовых файлов. Для получения котировок в текстовом формате можно воспользоваться программой Quotes Updater.


( Читать дальше )

Конкурсный ник: Be Happy
Имя: Александр Муханчиков
№5 в номинации «Лучший трейдер-миллионер»
Прибыль: 40% с 25 сентября по 26 ноября*
Брокер: «Ай Ти Инвест»
 
Про увеличение минимального шага по фьючерсу на индекс РТС
— Мгновенная ликвидность выросла. Плюс появилась пара новых неэффективностей, на которых стал зарабатывать. Так что я доволен.
Про жизнь стратегии
Прекращаю использовать стратегию тогда, когда ее поведение начинает сильно отличаться от ожидаемого по историческим данным. Один из признаков – превышение максимальной просадки в полтора раза.
Про алгоритмизацию
— Стратегия, торгуемая в ЛЧИ, а также на конкурсе «Лига трейдеров», который идет уже полгода, основана на стаканных и ценовых паттернах. Также учитывается состояние рынка за последний год – его нетрендовость.
О стартовой сумме для ЛЧИ
— Стартовую сумму я не выбирал. Я живу за счет трейдинга, и сколько было на тот момент на моем ручном счету – примерно столько и отобразилось. А жить с прибыли в 50 000 рублей, мягко говоря, сложно.


( Читать дальше )

Вчера состоялась I всероссийская конференция по алготорговле. Спешу сообщить интересности, которые я услышал.

• на Московской Бирже только 36% объема алготрейдинг против до 70% на зарубежных площадках.
• HFT команды часто выживают только за счет того, что имеют статус маркет-мейкера и не платят ВООБЩЕ никакой комиссии (в кулуарах).
• HFT пирог ограничен.
• Пределе HFT стратегии на фьючерсе РТС — 100 контрактов.
• В арбитражный HFT можно просунуть 30 млн рублей.

 

• В 2012 надо было бежать в 2 раза быстрее, чтобы оставаться на месте. 2011 год давал прирост хлеба сам по себе.
• В HFT большая конкуренция и отсутствует масштабируемость
• HFT вообще не делают направленных позиций
• Серьёзные ребята — математики не понимают, как можно зарабатывать стабильно на направленных стратегиях, совершая 2-3 сделки в день (тесты показали, что бабок там нет)
• Если бы мы знали, как сделать стабильно 30% годовых на большую сумму, мы бы сделали.
• Каждое утро на гэпе можно зарабатывать 50-100 тыс рублей и кто-то их каждый день забирает (кто имеет самую высокую скорость).
• HFT команды покидают рынок, ибо на них давят косты. HFT не могут получить убыток на рынке, но они все время борюятся за то, чтобы прибыль была больше суммарных костов.
• Стоимость инфраструктуры для начального уровня HFT в Росси не такая большая — около 10 тыс. рублей в месяц (это 2-4 тыр на выделенный сервак, который совершенно не обязательно ставить на саму биржу!!!) и Plaza II 6-8 тыр.
• Более серьезный уровень расходов (рабочий) составляет 40-60 тыр в месяц.
• Важно понимать, что зарабатывают не только технологии, но важен и сам алгоритм. 
•  
• Войти в HFT достаточно сложно.
• Сложно работать одному, а команда стоит бабок
• Никуда не деться от костов
• Так что совет: даже не пытайтесь:))

выступление Горчакова постараюсь понять в последующем посте. 
дополнил статью HFT
дополнил статью TSLab планами развития
создал статью Андрей Артышко 

Наткнулся тут в сети на видео завораживающее. Вот пожалуйста
(интересно понять, что это вообще такое?:)

ТФ 60 мин, Газпром:



ТФ день, в Газпроме:

( Читать дальше )