Это таблица, которую я ежегодно публикую у себя в блоге. Думаю, читателям смартлаба будет интересно. Данные таблицы показывают доходность основных активов в России по годам.
Акции:
Индекс московской биржи полной доходности.
Индекс РТС полной доходности.
Индекс S&P 500 полной доходности в долларах
Индекс S&P 500 полной доходности в рублях

Валюты — курс доллара и евро согласно курса ЦБ РФ.
Депозиты — согласно процентным ставкам на январь каждого года по данным ЦБ РФ.
Золото и серебро — курсы ЦБ РФ.

Недвижимость — стоимость квадратного метра в Москве.

Государственные  облигации — индекс совокупного дохода RGBITR.
Корпоративные облигации — индекс совокупного дохода IFX Cbonds.

Инфляция — данные Росстата.

Внизу указана среднегодовая доходность за 10 и 15 лет.




Ниже представлены реальные доходности с поправкой на инфляцию. Применялась следующая

( Читать дальше )

Целью крупного биржевого спекулянта является получение прибыли на разнице в цене. Для этого «умным деньгам» необходимо постоянно раскачивать цены на рынке, пользуясь различными методами ценовых манипуляций. При манипулировании рынками крупные биржевые игроки используют разнообразные технологии, в которых учитывается всё, от технических и финансовых возможностей игроков до психологии человека. 

«Классика» манипуляций
Не секрет, что манипулировать рынками можно распуская слухи о каких-нибудь событиях, существенно влияющих на состояние той или иной компании. Такие манипуляции случаются довольно часто, они являются прямым нарушением законов практически всех развитых стран и подлежат расследованию с целью найти источник таких слухов.

Высказывания различных аналитиков, тоже можно считать влиянием на рынок с целью манипулирования им, но аналитика трудно уличить в злом умысле, поскольку он всегда может привести разные доводы в пользу своего мнения. Аналитик как человек, имеет право на ошибку и вполне может не принять в расчёт тот или иной фактор, влияющий на опубликованные им выводы. То есть высказывания аналитиков за манипулирование рынком обычно не считается. 

Технические манипуляции 

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги!

В следующей серии топиков  поделюсь с вами интересной информацией о ходе нашего проекта.

План публикаций:

1. Торговля, расходы, вопросы привлечения капитала.
2. «Честные» уловки брокеров по откусыванию вашего капитала.
3. Какие варианты? Планка квалифицированного инвестора, как следствие статистики самоубоя мелких трейдеров. 

Забегая вперёд скажу, коллеги, я знаю что есть и другие результаты и что каждый из нас считает себя супер трейдером. Однако есть неумолимая статистика доходность на количество человек:

А по поводу я классный трейдер, потому что это я, есть исследования под названием эффект сверхуверенности:

( Читать дальше )

Несколько простых правил по установке стоп-лоссов

          В данной статье я не собираюсь спорить о необходимости установки защитных приказов (стоп-лоссов) при совершении каждой сделки. Каждый волен распоряжаться своими деньгами по собственному усмотрению, и если вы считаете, что можете обходиться без стоп-лоссов, это ваше право. Что касается меня, то уже много лет все мои сделки обязательно сопровождаются стоп-лосом. Я твердо уверен в том, что мы всегда должны ограничивать свои потери и всегда должны понимать, какой максимальной суммой мы рискуем в каждой сделке. В данной статье я приведу несколько простых полезных правил, для тех, кто, как и я, всегда ограничивает свои потенциальные убытки.

Правило 1.

         Старайтесь избегать защитных приказов, установленных в процентном отношении к цене покупки. Дело в том, что разные бумаги имеют различный разброс цен в течение дня, т.е. среднедневная волатильность (разность между максимальным и минимальным значением цены в течение дня) по разным бумагам может сильно отличаться. Следовательно, и подход к каждой бумаге должен быть индивидуальным, а не одним для всех. Некоторые акции, например Мечел, торгуются достаточно активно, и разность между ее максимальным и минимальным значением в течение дня может составлять 3-4% и более. Другие же бумаги более “спокойные”. В качестве примера “спокойной” акции можно привести Лукойл, разброс цен у которого внутри дня часто составляет всего 2%. Соответственно установка стоп-лосса на уровне 2% от цены покупки для акций Мечела  может привести к частому срабатыванию и, как следствие, потере денег. Так что устанавливайте защитные приказы не в процентном отношении к цене покупки, а в процентном отношении к средней волатильности по бумаге за определенный период (я, например, использую среднюю волатильность за последние 10 торговых дней).

( Читать дальше )

Добрый день,

Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-нибудь удобный софт для анализа совершенных сделок?
Чтобы какую-то статистику получить и проанализировать.

Я все делаю в экселе, при увеличении базы анализ становится сложнее.

На днях слетела винда и пришлось потратить большое количество времени для восстановления важных вкладок, поэтому самые нужные сайты вынес в отдельную статью.

http://www.rusbonds.ru/ — удобный поиск облигаций

( Читать дальше )

Не судите строго, мой первый пост, пока что не знаю о чем писать, но фильм очень интересный… как бы не повторился...


( Читать дальше )

Грабли в трейдинге

Трейдер — человек, наступающий на грабли.

Чайник — начинающий трейдер, ни разу не наступавший на грабли и потому уверенный, что гpаблей не существует.

Лох — трейдер, регулярно наступающий на грабли, но по-прежнему уверенный, что гpаблей не существует.

Узкий специалист — трейдер, в совершенстве владеющий технологией наступания на одни и те же грабли.

Широкий специалист — трейдер, наступающий параллельно на более чем двое граблей.

Интрадэй трейдер — трейдер, специализирующийся на наступании на грабли десятки раз в день.

Игрок — трейдер, для которого в наступании на гpабли важнее всего сам процесс.

Мехсистемщик — трейдер, способный автоматизировать получение ударов граблями.

Инвестор — человек, наступивший на грабли один раз, но шрам от этого удара остался у него на всю жизнь.

Инвестиционная стратегия — концепция, ограничивающая количество доступных для наступания гpаблей.

( Читать дальше )