Gylmor, по большому счету Вы правы. Лично я это обязательно сделаю, так как сейчас валюта любая — инструмент обирания населения. Деньгами нужно пользоваться только как средством расчета.

Сейчас мир в той фазе, когда актуальна формула «товар-деньги-товар»

JimBad, попробую изложить:

1. Выбор раскоррелированных инструментов. Они нужны для того, чтоб неожиданное явление на рынке не привело маржинколу при хорошей загрузке депозита. За счет диверсификации по разным инструментам можно получить в разы большую суммарную волатильность и в разы меньший риск.
Для нахождения корреляции отдельного инструмента с группой оных я создал специальное приложение-индикатор.
Инструменты должны также удовлетворять условию:
Важно(!) На недельном графике должно быть не менее 600 баров и текущая цена должна находиться в средней трети диапазона.
2. Выбор точек входа по всем инструментам одновременно. Здесь желательно выждать момент, когда можно будет войти более-менее нормально по всем инструментам, иначе возможна серьезная просадка и надо будет пополнять депо, чтоб не слиться.
Более детально описывать как выбирать точку входа здесь пока не вижу смысла, но имея элементарную грамотность и опыт любой трейдер это может сделать по моим прогнозам довольно сносно.

3. Наблюдение за открытыми позииями — если вдруг что-то идет не так — принимаем решение:
— удовольствоваться частью профита и перевернуться на отскок
— закрыть руками убыток
— открыть локирующую позицию (крайне нежелательно), я делаю так только в том случае, если имею достаточно аргументов на раскрытие замка или вижу, что при своей безнадежности убыточная позиия приносит прибыль по свопу.
что забыл?

4. желательно периодиески при положительной эквити резать безнадежные убыточные сделки с отрицательным или маленьким положительным свопом. Безнадежные — это те, которые в свете свежих прогнозов сулят дальнейший убыток.

5. Размер позиции. Размер позиции выбирается по каждой паре отдельно. Он обусловлен средней волатильностью пары и стоимостью пункта. Но при маленьком депозите приходится брать минимально возможный размер — 0.01.
Дя определения средней волатильности я создал скрипт. Он индицирует параметр в правом углу.
Параметр vD показывает произведение средней волатильности за период между обозримыми экстремумами цены и цены пункта.
Таким образом, легко рассчитать коэффициенты для размера позиций, найдя самый низкий vD и приняв его за 1-цу.

6. Свободная маржа. Ранее я доводил уровень свободной маржи до 150% и чувствовал себя уверенно при торговле ИНТРАДЕЙ благодаря диверсификации позиций. Ныне торгую позиционно. редко перехожу на интрадей для удовольствия. И уровень маржи должен быть не менее 350%.


7. Никогда не наращивать убыточную позицию. Я этим грешу и потом риходится ставить локи, дабы не рисковать свободной маржой.

8. При выходе эквити выше определенного % начинать его тралить с гистерезисом. Например, вчера мой эквити был почти +20%, сегодня меня откинуло на +13%, если он будет падать ниже +10%, я закрою все сделки — безубыток по эквити. Естественно, тралить нужно тогда, когда намечается или становится виден общий перелом тенденции либо возникает жгучее желание зафиксировать месячную норму прибыли и сделать вывод средств не нарушая необходимого уровня свободной маржи.

9. Вывод прибыли. это каждый решает для себя, какой процент от профита на вывод, но выводить надо, хотя бы для того, чтоб быть уверенным, что вывод осуществляется без припонов.
Я, слава Богу, не нуждаюсь в выводе, но считаю, что нормально 50% профита выводить, 50% реинвестировать. Возможно выводить по более сложному алгоритму, учитывающему размер депо, инфляцию и прожиточный минимум — это детали.

===========================================================
Сорри, если что-то упустил, сообщайте — дополню сюда.
Также просьба кидать сюда ссылки на дельные рассуждения о бесстоповой торговле, о заработках на стопах и о стопосъеме.
Вот некоторые из них:
smart-lab.ru/blog/207848.php
smart-lab.ru/blog/158756.php
smart-lab.ru/blog/237633.php
smart-lab.ru/blog/239299.php (это про оригинальные стопы)
smart-lab.ru/blog/182009.php (нищетрейдинг без стопов)
smart-lab.ru/blog/197310.php (про стопы от Р. Андреева)

ITimofeev, то есть по вашим рассуждениям стоп нужно ставить в зависимости от ожидаемой прибыли? Тоесть вы ожидаете 10000 прибыли, из этого дпускаете при входе стоп в 1000? Считаю, что стоп должен стоять там, где он должен стоять, а не просто в пустоту, авось не достанет. Это конечно хорошо, когда такое соотношение риска к прибыли, но не так часто, как хотелось бы, вы будете брать этот потенциал. Я вот например, входя в сделку, допустим с потенциалом в 70 пунктов, расчитываю всегда только на 60-70% этого движения, не больше. Далее смотрю по ситуации в моменте.

JimBad, Да, на фортсе менее 30 даже по минуткам сложно! С 30 сегодня вошёл я)) Да и размер стопа сам по себе не информативен. Пусть стоп 1000 пунктов, если у вас цель 10 000 и на каждый сработанный стоп приходится 100 взятых целей!!! Ну и, размер позиции, естественно должен быть таким, чтобы одним стопом депо не убило!

JimBad, Всё верно. Первые несколько 5 минуток стараюсь не торговать, и после вечернего клиринга тоже.

JimBad, индикаторы — для сливал и лудоманов. Надо смотреть в будущее и включать интуицию просматривая фундаментал.
Волны Эллиота и Фибо-уровни, диагональные уровни, психологические ценовые отметки надо принимать во внимание.
И риск-менеджмент, ессно.

ITimofeev, минутки, я так понимаю, для точного входа с малым стопом. Так вроде Резвяков учил… А время торгов какое? Середина сессии наверное, в начале и конце там конвульсии наблюдаются:)

JimBad, 1', 5', дневки
SМА 163
торговля по тренду, стоп и лот от волатильности (либо от ближайшего локального экстремума), безубыток после достижения прибылью 1/2 цели на день, за экстремум

JimBad, Да их множество. Я использую отбои (от канала, SMA) и выходы из консолидации (проторговки) либо импульсные выходы после коррекций. Это мне лично помогает использовать короткий стоп (хотя стоп у меня в эксель расчитывается) и хороший потенциал для движения. Всё ж индивидуально.

Изначально, как не смешно и просто звучит, привлекли более плавные движения инструментов. Стал каждый день наблюдать, делился наблюдениями и советовался со закомыми трейдерами. В дальнейшем выявились и другие плюсы, которые меня до сих пор и держат. Помимо самих графиков, которые мне понимать и видеть информацию легче, отмечу наличие огромного множества инструментов для торговли. Из 7 тысяч эмитентов мне не составляет труда каждый день находить 10-15 бумаг в которых я понимаю происходящее, полностью соответствующих моим критериям. Еще как плюс отмечу ММ, возможность поставить стоп не больше 10ц, с потенциалом прибыли в 3-5 раз больше, дает больше шансов продержаться на плаву. Ну и плюс открыл для себя ленту, по итогу которая стала моим основным инструментом в принятии решений, для меня лента первична, график вторичен.

Ведь принцип трейдинга прост (на примере отбоя от границы канала): 1) Берем за аксиому тот факт, что вероятность продолжения тренда (отбоя от канала) больше, чем вероятность смены; 2) входим на отбое от границы; 3) Ставим за локальный экстремум — границу канала стоп; 4) Ставим тейк, например, на расстоянии 2 стопа. ВСЁ!!! В нашем примере кол-во положительных входов (вероятность продолжения тренда) выше, чем кол-во отрицательных, кроме того соотношение риск/прибыль 1 к 2 (тоже плюс). ВСЁ!!! Этот принцип — грааль!!!

Согласен с ITimofeev.Из своего хоть и не большого, но все же опыта, полтора года пытался одолеть форекс, тщетно. Не мое. В период, когда меня стали одолевать примерно такие же мысли, открыл для себя Америку, собственно на ней и торгую последние 2 года.Так что вполне может быть дело в инструменте.

JimBad, добрый день!!!)) Может быть просто еще время нужно, может быть, все-таки, стоит поменять рынок. Я уже около 5 лет плотно этим занимаюсь, но первые 3 года (форекс) в профиле даже указывать не стал, т.к. считаю потраченными напрасно (ну, или, с минимальным эффектом). Сейчас тот процент, который Вы хотите в месяц зарабатывать, я в нормальные дни зарабатываю при 5-7 плече на фортс (вот 15% smart-lab.ru/blog/247119.php). Попробуйте! Терминал квик один из моих любимых, ничего сложного нет, мануалы есть. Можете вот тут себя попробовать за копейки — utmagazine.ru/rabota-treiderom. Мне очень помогло, т.к. публично не хочется выглядеть тупым (да и работа приучила))). Возьмите любую стратегию (на любой можно заработать — поверьте) и просто маленькими шажками попытайтесь доказать всем и, главное, себе, что Вы входите в те самые 5%!!! У Вас получится!!!

хмм, если не стеб, то это ведь по сути бессмертие..
только это не пересадка головы, это пересадка тела. молодого, здорового украинского тела к старой, богатой, американской (а то и, не побоюсь этого слова, еврейской) голове.

Приятно, чно нашелся не ленивый экспериментатор, который сделал сие. Только хочу сразу указать на ошибки, как человек, который съел на этом не одну собаку еще в начале 2000-х.
1. Нужно искать не частоты, тона, а характерные модуляции, артикуляции перед переломами тренда.
2. Прослушивать нужно на разных скоростях, так как наше ухо восринимает лишь очень узкую часть спектра и способно регистрировать артикуляцию не быстрее 30мС.
3. при прослушивании нужно следить за визуальным графиком воспроизводимого звука и сопоставлять переломы тренда и звук
4. Необходим большой отрезок данных на малом таймфрейме.

Удачи!

JimBad, почитайте про межрыночный анализ, может поможет…

JimBad, Работайте вместе с Романом Андреевым в блоге «ситуация на текущий момент».

ITimofeev, Спасибо, принял. Я конечно это утверждение знал, но от живого человека услышать гораздо полезнее. Вот что-то типа этого мне и надо в помощь. Правила-то я не нарушаю, дисциплина есть. Прошу вот что примерно — ищи уровень с ретестом, входи на отбой с соотношением риск прибыль 1:2, сто не больше 40-80пп, сделок не части — 10 в меся, ну и тд

JimBad, От канала отобъется вероятнее, чем пробъет. Вот тебе и станок…

Бросать надо валютные рынки — там проблема системная и имя ей чудовищная дисперсия…