1) Техническая распродажа связанная с ребалансировкой индекса MSCI закончена на мой взгляд.

2) Мы подошли к нижней границе канала (135-140). 

3) Капитализация на сегодня 3,2 трлн при том, что балансовая стоимость газпрома составляет 9,2 трлн + 1,2 трлн в дочерних компаниях (Газпром нефть, ТГК1, МОЭК, Мосэнерго. ОГК2) ИЛИ 10,4 трлн.

4) К 2021 году будут завершены все мега проекты (ЯМАЛ, СС, ТП и СП2) — следовательно КАПЕКС будет сокращаться и он пойдет в прибыль, а следовательно мы увидим кратный рост дивидендной доходности и как следствие рост капитализации.

5) Нижние цены на сегодня около 120рублей, где можно активно докупать позицию. 135-130-125 — все это цены докупок почти на халяву.

6) Одна из немногих ГФ РФ рынка, кто не отыграл девальвацию.

7) Надежда на получение дивидендов в 50% согласно постановлению Минфина.

Риски: после завершения основных мегапроектов будут объявлены новые, отмена монополии на экспорт газа. В короткой перспективе я вижу коррекцию бумаги до 148 рублей. Куплена сегодня первая часть на 700 тыс по 138.

Книги по трейдингу обязательно надо читать.
Чтобы не изобретать велосипед и не наступать на грабли.
Лучше усваивать чужой опыт — чем набивать шишики.
Ведь за одного битого — двух небитых дают.
Любой опыт ценен, даже опыт сливатора.
Но — сколько книг нужно прочитать?
Как оказалось — мне достаточно двух книг.
Другие я пробовал начинать читать — но не осилил.
Я снова пытался — но какая-то невидимая сила меня останавливала.
«Эта сила — лень-матушка» — скажете вы.
Нет, это не так, я реально интересовался новыми книгами, скачивал их и даже какую-то купил в бумажном виде.
Но — не получилось их прочитать.
А тем двум книгам (и их авторам), прочитанным лет 15 назад, я до сих пор благодарен.
И идеи, заложенные в этих книгах, до сих пор приносят мне материальную выгоду.

И кто же авторы этих волшебных книг?
Это Билл Вильямс (на самом деле у него 2 книги, но я их считаю за одну, кто читал — тот меня поймёт)
И Том Джозеф (тоненькая книжечка, всего 80 страниц, давалась впридачу к проге Advanced GET, но она значит для меня больше всех талмудов по трейдингу, вместе взятых)

( Читать дальше )

Продолжаем тему прикольных высказываний трейдеров первого поколения интрадейщиков (2006-2008) + несколько народных шуток из того времени, которые мне очень нравятся и я предложил бы и вам оценить их по достоинству.

первая часть тут

вторая часть тут

третья часть тут


Про фондовый рынок

srtmn @ 16.6.2009, 10:22)

когда росли — думали что на всех не хватит… теперь будут думать — что у всех не купят...

Про корреляции

«А я давно заметил, что амеры каким-то образом умеют предугадывать движение нашего рынка».

 

Про волну АВС Эллиотта:

Молния — это вспышка от большого фотоаппарата, которым Google фотографирует Землю.

Про торговую систему

Если Ваш третий блин комом, фиг с ним, пеките комочки

( Читать дальше )

ПОТРЕБНОСТЬ
У меня возникла острая необходимость заниматься диверсификацией портфеля, но как бы не был популярен QUIK, его ограниченные возможности не позволяют проводить анализ и выборку сразу по множеству инструментов — только индикаторы и только на одном графике. Пока втыкаешь в один вялый инструмент, рядом протекает активная жизнь. А в Excel - уже порядком поднадоело + не онлайн.

СТРАТЕГИЯ
Решил расширить возможности QUIK. 

ТАКТИКА
— для начала сделал базовый-модуль: 
   [подключение к QUIK]
   [получение текущих данных]
   [закачка исторических данных]
   [расчёт корреляций по всем акциям РФР+индексы]

АНАРХИЯ и HOLYWAR
Решением делюсь, т.к. заядлых Квикеров много, а софта мало, особенно заточенного под инвестора, а не под алго-HFT-дрочеров.

СКРИНШОТ



( Читать дальше )

Если вы активно торгуете, то у вас много сделок. Если вы правильно​ торгуете, то получаете прибыль. А значит должны с этой прибыли уплатить налог. При работе через российского брокера вам ничего делать не нужно (будучи налоговым агентом он все заплатит за вас). Но при работе через иностранного брокера расклад иной.

( Читать дальше )

                            Бар. Сидят рядом два мужика, выпивают.
                            Один из них филолог.
                            Интеллигентный человек захмелел,
                            Решил познакомиться с соседом по барной стойки.
                            Спрашивает: Вы кто? А, сосед гордо ответил: Я трейдер.
                            Лудоман, что ли? Переспросил филолог.

                                                                                     Grad.

( Читать дальше )

1) Вчера мне позвонил мой знакомый, кто купил доллары по 88 в сбербанке в январе 2016 (пик) и кто вчера их продал в том же сбербанке по 56 (новый пик видимо). Убыток более 3 млн рублей. Проклял все.

2) За вчера и сегодня в общественных местах (рестораны, кофейни, магазины) я ни раз услышал мнение диванных экспертов о том, что $ идет на 30 (ого!) рублей и пора продавать.

3) Огромное кол-во постов на смартлабе бьющихся в истерии. Даже г-н, которого обычно выпускают из дурдома по выходным сделал пост во вторник. Думаю, вы поняли о ком я говорю.

4) Вчера были самые высокие объемы с начала ноября и одна из самых высоких ваолатильностей за последний год.

5) Никогда за всю современную историю РФ (да и СССР видимо) наш деревянный не показывал существенный рост по отношению к своему американскому коллеге.Глобальный медвежий тренд.

p.s. Ниже у нас два уровня — 53,5 и 50. Выше — только космос. На 53,5 и 50 (если будет) я буду добирать позицию в равных объемах. Только кэш. Только лонг терм. Сильной девальвации не жду (это никому не нужно до выборов в 2018), а вот 64-66 локально мы можем увидеть и там закрепиться. В любом случае, текущие цены очень интересны для $.

Я же купил вчера по 56.90.

Всвязи с некоторым укреплением рубля решил сделать некоторые долгосрочные вещи.

1. Долларовый хедж ~25% рублевого портфеля. Через Si, цена 57800. Почему через Si--потому что ГО, возможность оставить большую часть денег вне биржи для меня стоит того, чтоб заплатить за это кэрри. Стопа нет. Планируемый выход--в районе 70 р/долл, либо по трейлингу по какой-нибудь средней, в зависимости от того, как пойдет. 

Причины. Россия--страна инфляции. Никогда здесь не было дефляции и, имхо, в обозримом будущем не будет. Это связано с тем, что Россия не является развитой страной, развиваться есть куда. Это не Европа, не Америка и не Япония, проблем с местом для развития тут долго не будет. Из-за этого можно принять тезис о том, что цены в магазинах ниже чем сейчас не будут никогда. 

Далее. Как устроена экономика России? Процентов на 50+ это продажа ресурсов за доллары и покупка за доллары благ цивилизации. Если оглянуться вокруг--то очень многое, что нас тут окружает, не является русского производства. То есть, вероятно, основная, основополагающая часть экономики, то откуда берутся деньги и блага--эта часть долларовая. При этом расчеты внутри страны--в рублях. Исходя из этого, курс доллар-рубль является важнейшим параметром экономики.

( Читать дальше )

Продолжаем тему прикольных высказываний трейдеров первого поколения интрадейщиков (2006-2008) + несколько народных шуток из того времени, которые мне очень нравятся и я предложил бы и вам оценить их по достоинству.

 первая часть тут

 вторая часть тут

Из истории

 «Бурение земли в поисках нефти? Вы имеете в виду, что надо сверлить землю для того, чтобы найти нефть? Вы сошли с ума» (ответ на проект Эдвина Дрейка в 1859 г.)

 

Про скользящую среднюю

­ Эйнштейн, вы же ученый, зачем вам подкова? Неужели вы верите, что она действительно работает и приносит удачу?

­ Разумеется, не верю, я же ученый! Но продавец сказал, что в нее не обязательно верить, чтобы она работала.

 

Трейдинг/биржевая торговля

Акции никогда не падают. Они лишь наливаются потенциалом роста

( Читать дальше )

Как-то этой зимой Кирилл  Ильинский прочёл «сов. секретную» лекцию слушателям алгошколы Владимира Твардовского в Финаме в Настасьинском переулке. И я не знаю почему была такая «конспирация» — то ли от того, что лекция впервые(«измена») состоялась в Москве, а не в любимом КИ Питере, то ли лектор решил «путать след» возвратившись опять к теме корреляции, то ли Кирилл Николаевич захотел сказать что-то очень важное, что не вошло...
Возможно, это была неявная консультация тем кто всё-таки решил сдать лектору теоретический риск-минимум по всему Курсу.
Рад сообщить, что, наконец, лекция опубликована на Лектории. 
www.lektorium.tv/lecture/29577