Antigel, череда поднятий ессно влияет, еще и 30-ое на носу

Анатолий Сергеев, я колов сегодня 350 штук 70х взял июньских!

Mr. Bean, с желанием немного отбить халяву у банков и сблизить ставки репо ЦБ с рыночными ставками

VladUfa, учёл критику) И погнал по делам. Всем удачи! Ситуация сильно напоминает весну 2009 1 мая корректоз, а потом снова рост.)

Я вот предпочитаю лично встречаться с управляющими. Например с Вадимом Писчиковым. Гораздо больше пользы можно подчерпнуть. А на массовые слеты желания ходить нет, так как нет нужды в этом, тем более я был занят в эти выходные.

Бывают и куклов нагибают. На днях чела уволили из Цитаделя, руководителя департамента фикс инком, чел слил ярд баксов, и это мля Цитадель — кукл всех куклов (просто погуглите про них) Похоже чел шортил трэжэря в прошлом году, а мой друг управляющий в Канаде в обычной конторке лонговал весь год трэжэря и сорвал куш. Кукл похоже простоял весь год против тренда, ну как так то?! Цитадель кстати взял к себе на работу Бернанке в качестве старшего советника-:))

Ну на РТС есть алгоритм, который всех имеет и он периодически повторяется где-то через полгода-год, когда мозг всё забывает. Только на РТС у меня постоянно дежавю-:)) такого нет на других инструментах, да паттерны есть везде, но здесь бывает повторяется целая структура, импульс в импульс, ювелир-:)) А инсайдеры тусуются на Сбере. ИМХО

Александр, можно вопрос по Вашей фундаментальной «системе»?
Почему в формуле P/BV = ROE/ (E/P) Вы говорите, что E/P=требуемая доходность на акционерный капитал = 1,5 * доходность ОФЗ?
Во-первых, почему E/P — это требуемая доходность на акционерный капитал?
Во-вторых, все аналитики используют формулу CAPM для определения требуемой доходности на акционерный капитал:
r=risk free rate + бета * ( E(market return) — risk free rate), где:
risk free rate — безрисковая ставка, то есть доходность гос облигации (обычно 10 лет),
бета — степень чувствительности акции к поведению рынка (рискованность акции по сравнению с рынком / степень системного риска акции); математически это ковариация доходности акции и доходности рынка делить на дисперсию доходности рынка
E (market return) — ожидаемая (или усредненная) доходность рынка(индекса), соответственно (E(market return) — risk free rate) — это рыночная премия за риск
Вы же для КАЖДОЙ акции используете соотношение r= 1,5 * risk free rate, то есть игнорируете тот факт, что у каждой акции своя бета, своя степень системного (рыночного) риска. Но ведь в зависимости от рыночного риска компании инвесторы будут требовать разную доходность на акционерный капитал: чем выше рыночный риск (бета), тем выше требуемая доходность, и наоборот. Нельзя компаниям из разных секторов присваивать один и тот же рыночный риск, он же разный у них! Например, чем цикличнее отрасль компании, тем выше рыночный риск и требуемая доходность, чем «защитнее» отрасль, тем ниже рыночный риск и требуемая доходность и т.д.

ну как-бы 2011-2014 был период стремительного падения доходностей ОФЗ, при этом роста цена на акции не наблюдалось

так что запал о «переставке цен за квартал» это перебор

и где ты видел доходности рф бондов в 5-6%?

TRADERS GLOBUS, я 5 лет торговал публично и лишь одна неудача за 7 лет на ЛЧИ всё не перечёркивает. Провал на ЛЧИ был связан с личными событиями, которые произошли у меня в этот период. У всех может наступить в жизни такой момент, когда с вами или вашими близкими может что-о случиться и вам будет не до денег и тем более не до конкурсов.

Ƴøѯ!, плинтуса нет, в 2008 был плинтус, для меня плинтус — это Сбер по 30, а не по 80. Сколько вы хотите заработать, купив его по 80? Вам надо 160 рублей, чтобы просто удвоиться. А меньше удвоения нет смысла заходить в такой рынок как наш, мы же говорим про длинный горизонт, а темы типо поймал нож на 50 и сдал по 75- это спекуляция такая же, а не buy and hold

cosmichorror, Насчёт вангуешь вы не правы. Поясню. Крупные игроки набирают или разгружают позу 1-2 недели. Допустим, что я увидел что пошла разгрузка и начал писать что выше мы уже не пойдём и можно присматриваться к шортам. Разгрузка может продолжаться до 2 недель и после этого, рынок может ещё одну неделю спокойно стоят на высоких уровнях и только потом пойдёт вниз. Поскольку я пишу обзоры почти каждый день, то почти каждый день, после начала разгрузки я пишу про падение, так как оно может случится в любой момент, а когда точно, никто не знает, через неделю или через две.

cosmichorror, отвечу вам: одних знаний для стабильного зарабатывания на рынке иногда не достаточно, потому что помимо знаний, есть ещё самый важный нюанс — это психология. Иногда я и сам не верю, в то, что вижу, или начинаю спорить с тем, что вижу и со своей торговой стратегией. Страх и жадность очень часто мешают многим стать успешными трейдерами.

Пока на ММВБ все ещё боковик, он просто расширился до 1850, а так уже 5.5 лет!!! Вдумайтесь в эти цифры! За это время все товары на 50% подорожали минимум

Василий, есть такие технологии квантов, которые позволяют инструментами Big data&&Data Mining вычислять намерения кукла. Правда они очень наукоемкие и мало кто умеет их применять.

Зотова (Яроцкая) Майя, Я про замужество, турецкие акции посмотри, сюда бабки заходят большие, акции есть сезонные мигрос, эфес, до октября 30% дадут без проблем

А. Г., но сумма-то набирается год за годом… 400тыс в год — вполне заметно даже для московских зарплат)

Shmulia, ближе всего к северной корее был в китае.
на украине (как и во всех 15 бывших республиках СССР) был не раз.
в европе был неск. раз. все, кого знаю из уехавших (мой брат давно свалил, хотя работа тут была — такой и у 0.001% местных считается верхом карьеры). ну никто не жалуется на жизнь там (может просто у меня такие знакомые, хз..). все чего то добились. им вообще политика и местные игрища — по боку — они просто живут.
я, в силу обстоятельств, не могу пока покинуть эту страну. но по возможности стараюсь выезжать за ее пределы почаще — скинуть так сказать негатив, зарядиться позитивом.
но это не навсегда. как только обстоятельства будут побеждены тут — уеду не задумываясь. и хаять никого не собираюсь и обсирать родину свою (не путать с путирастией).
просто надо жить так — как ты хочешь. а не как тебе навязывают бывшие стукачи из гебни, да жополизы типа мигалковых

Василий Олейник, Если мыслить методом исключения получается будет сильное падение.На мамбе все голубые фишки встали в шорт и смотрят с высоты вниз, доллар рубль смотрит вверх после длительного падения.

Нравится мне Писчиков, вот сколько я с ним общался он всегда был прав во всех прогнозах, только эти прогнозы растягивались во времени. Но прав был всегда! Как и по акциям амер так и по акциям рос так и по валютам и товарам. Мы с ним уже давно знаем друг друга, еще до того как появился смарт-лаб и он здесь стал популяризироваться.

andydiver, нужно изменить правила работы с этим счетом.

1. Нужно разрешить с него вывод. Но деньги с него можно выводить только за исключением неснижаемого остатка. А неснижаемый остаток должен расти со скоростью «2 инфляции в год».

То есть мы кидаем на счет 100 тыр. Инфляция 10% и мы заработыли 30 тыр. Тогда 10 тыр можем вывести себе на пожрать. Неснижаемый остаток 120 тыр.

В следующем году инфляция 20%, а мы сделали +108 тыр. Можем смело вывести и потратить 60 (108 — 48). Неснижаемый остаток стал 168.

И так далее. Расходовать основную сумму можно только после выхода на пенсию (у каждого пенс. возраст свой). Причем, видимо, тоже должен быть неснижаемый остаток, только уже понижающийся от месяца к месяцу.

2. Все ИИС должны учитываться обособленно от средств брокера, чтобы исключить их использование в РЕПО, в качестве залогов по кредитам и т.п.

3. Все ИИС должны быть застрахованы в АСВ в полном объёме.

4. Под арест может попасть только тот объём средств ИИС, который был фактически внесен. Идея в том, что заработанные на бирже деньги по определению легитимны и поэтому не должны отчуждаться не при каких обстоятельствах.

5. Доход в ИИС не облагается НДФЛ.

Очень просто и эффективно. Каждый сам копит себе на старость.
В принципе, если бы в пенсионном фонде существовали программы «накопи себе сам» со 100% защитой — полагаю многие бы ими воспользовались.