Новогодняя сказка.
 
2011.
Я пришел в феврале. Жизнь была прекрасна. Я только что ушел из небольшого импортного банка проработав там 3 года, и начинал привыкать к жизни дейтрейдера, как выяснилось, что крупному российскому банку срочно нужен деривативщик. Надежный, адекватный, чтобы вышел  в понедельник, впрягся и пошел, т к предыдущий трейдер уходил в банк получше, а других кандидатур пока не было.
 
Была пара часовых занятий чтобы передать дела. Стало понятно, что банковский флоу маленький, корпоративный практически отсутствует. В общем трудно, но интересно. Это я люблю.
 
Коллектив оказался разношерстный, относительно многочисленный, и в целом приятный. Вокруг меня оказались валютчики-спот, мани-маркет (межбанковское депо), хранители ликвидности (4 чел). В других рядах кого только не было: и аналитики, и клиентский форекс, и банкноты, и брокерский отдел, и где-то там облиги с репо. Ну и акции… И все это называлось Казначейством.


( Читать дальше )

да уроды они в атоне
за 3 торговых дня до конца года вдруг образовался минус на площадке ммвб и прислали сообщение о коляне посреди дня на рабочию почту
мало того что маржинкол прислали, да еще и на фоне сегодняшнего роста фунта и евры у меня вообще паника была.
блин да еще и инета дома не было днем!

звоню в атон, там пацан отвечает — ну это предварительный расчет, спишут только 6 числа а счас типа задепонировали на счете. и самое прикольное — если акции не продадите — ничего не снимут (учитывая что я ему сразу сказал, что у меня все деньги в позициях на фортсе и на ммвб денег вообще не имею!)

похоже в атоне тупо издеваются

2013 год для Уолл-cтрит выдался непростым, несмотря на бум фондового рынка. Так, репутация Джейми Даймона, гендиректора JPMorgan Chase, сильно пострадала, когда крупнейший банк Америки был вынужден выплатить американским властям штраф в $13 млрд за манипуляции при продаже ипотечных облигаций перед кризисом.
Capital Advisors Стива Коэна, одного из самых успешных трейдеров в мире, выплатила $1,8 млрд штрафа за использование инсайдерской информации, Коэну даже пришлось отказаться от денег внешних инвесторов. Летом неприятности случились и у Goldman Sachs: из-за программного сбоя компания совершила ошибочные сделки по опционам на покупку акций. Попытка руководителя хедж-фонда Pershing Square Билла Акмана исправить ситуацию с крахом J. C. Penny и его акция с объявлением Herbalife финансовой пирамидой провалились.
Большинство высокооплачиваемых менеджеров хедж-фондов опять не успевают за ростом фондового рынка, а те, у кого это получается (как, например, Дэниэл Леб, основатель хедж-фонда Third Point, заработавший $1 млрд на акциях Yahoo), становятся жертвой нападок журнала Vanity Fair и Джорджа Клуни.


( Читать дальше )

Добрый день сообщество.

Предложение не для финансовых рынков! Только реальный сектор!
Так что кто хочет получить отличные риски на бирже, это не для вас.

И так сумма: 4 млрдю
срок: от 6 месяцев до 12месяцев
доход: 50%
Что касаемо дохода, он в любом случае 50%, будет он выплачен в течении 6 месяцев или до одного года, не важно.

Сейчас я планирую по всем бизнесс процессам выплачивать ежемесячно 100 мио, но есть риски, поэтому коридор выплат немного увеличиваю.

Это не стартап!
И так, у нас заключены договора поставки продукции с контрагентами.
Нас уже ждут на обоих концах сделки.

Выплата сумм или каждую неделю, или раз в месяц.

Это хорошо, что вы не ждете всей суммы пол года, сразу получаете свой рубль с самого начала. 
Может покажется что % большой, но я думаю это справедливый %

( Читать дальше )

Как писал журнал F&O
 
что и подтверждал их сайт, из полезной информации которого была только вакансия для FPGA программиста. Хотя, сайты ХФТ пропов, как правило, и не несут множества информации.

Но на днях им перестали быть нужны FPGA прогеры? Интересно, уже нашли, или передумали?

Интересно, кто что о этом думает, да и вообще о нестандартных способах уменьшения задержек на МБ и их целесообразности?

Так сайт http://quantstellation.ru/ выглядит сейчас


PS: из переписки со знающими людьми, FPGA использовалось клиентами на мамбе уже довольно давно

( Читать дальше )

www.tradingview.com/x/8HWf5D4G/  И все равно сигнал по RI остается шорт. Хоть убейте, но сигналов к росту пока нет! Обсолютно реальная цель на следуюшюю неделю гдето 136500.

Труфлипер опубликовал в ЖЖ перформанс за 2013 год с тех пор как вышел в «свободное плавание».

http://true-flipper.livejournal.com/478540.html

Согласен конечно с тезисом о том, что масштаб шкалы ординат значения по сути не имеет, куда важнее Gain to Pain ratio. График красивый, молодец он конечно!



Лично я могу только позавидовать такому графику — мой — зеркальное отражение вниз=) Хотя я уверен — каждый имеет именно то, что заслуживает!

Ну и текст Труфлипера:

«Пол года прошло Точнее почти уже семь месяцев. Пока с момента, как я уволился из институциональных трейдеров, мой трейдинг выглядит вот как-то так, более раннее конечно не могу показывать ничего, по неделям график...

Все инструменты пока — FORTS, в основном фьючерсы и опционы на индекс РТС, фьючерсы пока доминируют, хотя на опционах тоже кое чего поймать удалось в этом году. На глобальных рынках в следующем году начнут торговать. Хотя какие-то глобальные инструменты я и тут торгую — нефть, валюты, металлы.

Почему нет оси Y? Абсолютные значения показывать вроде моветон. А проценты конечно тоже мало что значат в отрыве от рисков, при торговле деривативами можно риск менять в очень широких пределах, терпимость к риску у каждого своя. Можно еще например взять очень большой риск на торговом счете, а рядом иметь скажем депозит/бонды на сумму в 10 раз больше по обьему, чем счет и показать на торговом счете какие-то умопомрачительные проценты, которые реально ничего не значат. Остается форма кривой эквити и прочие шарпы/сортино. Но конечно история за семь месяцев работы — это так, баловство, а не история.

Вообще конечно любые так называемые треки, кроме аудированных треков фонда какого-нить, это by definition шлак, на который особо смотреть нет смысла. При желании что угодно можно нарисовать само собой.

Торговать когда ты совсем один, в плане что нет стабильной работы (хотя конечно работа проп трейдера мне не кажется особо стабильной, тут ты всегда настолько хорош насколько хороша твоя последня сделка) и т.д. — совершенно другая история, чем институциональный трейдинг. Привыкать было тяжело, особенно по части рисков, привычка работать совсем с другими сайзами, приводила по началу к ошибкам. Я в целом не только трейдингом на свои занимаюсь, есть еще проекты. Когда еще что-то делаешь, есть хоть какая-то социализация, общение и т.д. А одному дома сидеть — наверное можно головой тронуться со временем.»

Ну и конечно рекомендую всем кто не видел отсмотреть большое интервью на три части с Тру:

Встреча клуба H2T: Григорий «true_flipper» Исаев, ч1
Встреча клуба H2T: Григорий «true_flipper» Исаев, ч2
Встреча клуба H2T: Григорий «true_flipper» Исаев, ч3 

Привет! 

Это мой первый пост на СмартЛабе, и я хочу обсудить это:

В статье на MarketWatch говорится о том, что по состоянию на конец 2го квартала 2013, в портфеле Д. Сороса имеется огромная позиция путов на S&P 500. В статье имеется ссылка на форму 13F с подтверждением данного факта.
Однако, не совсем понятно путы с каким страйком и с какой датой экспирации приобретены господином Д. Соросом!

Кто что думает? Куда пойдет S&P 500? Думаете Сорос в очередной раз заработает несколько ярдов?!

 
1 сигнал  smart-lab.ru/blog/tradesignals/99802.php — зашоритли 30 января с 1543 ММВБ, РТС был 1618.

2 сигнал   smart-lab.ru/blog/tradesignals/104870.php — 27 февраля подтверждение шорта.

3 сигнал  smart-lab.ru/blog/tradesignals/112968.php — лонг 7 апреля — провальный результат.

4 сигнал  smart-lab.ru/blog/tradesignals/133268.php — 31 июля 2013 — лонг
 
5 сигнал smart-lab.ru/blog/150080.php — 10 ноября закрыли лонг
 
6 сигнал smart-lab.ru/blog/tradesignals/150940.php -14 ноября шорт

 
Лонг росс.рынок
Индикатор на ОИ ФРТС физиков построен.
В конце года посчитаем общий результат.