YELLEN: STOCK PRICES DON'T SUGGEST BUBBLE-LIKE CONDITIONS
YELLEN: STOCK PRICES HAVE RISEN 'PRETTY ROBUSTLY'

Бегларян: Формально кстати пузыря на стоках нет при текущем денрынке и условиях на рынке трежерис и корпоративного долга. хотя по моим моделям сипи дороговат стал. правда еще до критической дороговизны не дошло. обычно когда сипи подходит к границе завышенности по модели наступает локальная коррекция и сипи встает в равновесие.

если вспомнить как за неделю доха 2 летних трежерис с 0.25 до 0.55% рванула всего лишь из-за того, что был крупный продавец и совсем мало покупателей то вполне может произойти такое же движение если массами овладеет идея великой ротации) форварда кстати годовые на 2 летние трежерис стоят на доходность 0.82% и если спот действительно пойдет в ту сторону то начнется довольно быстрое сползание американских улиток с горы фудзияма)

https://www.facebook.com/greg.beglaryan

вот не знаю,че делать!банковский депозит как то скучно,просрать на девок и выпивку или путешествия?или вышеперечисленное и превратить лям в два за полгодика или в три!один на девок,другой на депозит,а третий торговать)

Открылись -42%,  сейчас -17%
 

а вот его позиции:

( Читать дальше )

Вторая книга Скотта Паттерсона, «Dark pools» рассказывает о периоде рынка, следовавшего за кризисом 2007. Она куда более насыщена интересной и свежей информацией, нежели «Кванты». Очевидно, вдохновившись «Квантами», Паттерсон смог собрать воедино много интересных мнений от участников рынка.



 
Основными героями «Dark pools» являются Хаим Бодек, история которого проходит основным сюжетом через всю книгу, а также основатели ECN Island — Джош Левайн и Archipelago – Джерри Путнам. Начиная торговать на NYSE, я как-то спокойно относился к тому, что и как там устроено, однако, прочитав про эволюцию электронного трейдинга, нельзя не восхищаться людьми, стоявшими у истоков. Собственно, основная часть книги как раз о том, как биржи NYSE и NASDAQ прошли путь от специалистов, основной проблемой которых была жадность и коррумпированность, до ECN, а затем, когда засилье высокочастотных роботов стало невыносимо, инвесторам потребовались пулы скрытой ликвидности, чтобы избегать грязных технологий, связанных с очередным появившимся злом, которое мало того, что использует технологическое преимущество в скорости, но и вполне серьезно стало аффилировано с ECN, которые предоставили возможности высокочастотным торговцам не только скоростные преимущества, но и почти недокументированные ордера, позволяющие быть впереди очереди.  


( Читать дальше )

Добрый вечер. 

Как писал ранее, у нас похоже наметилось глубокое погружение.
Сейчас прорисовывается поход в район 130000 по Ри.

Но вот что удивляет — Сбер стоит как вкопаный. И ВТБ после увеличения его доли в MSCI тоже обрел силу.  

Думаю разгадка этих вопросов даст ответ глубоко и долго ли идем на юг.

Главное для трейдера — не предсказвать будущее, главное вовремя определить тенденцию и следовать ей.

На нашем рынке едва ли найдешь публичную компанию, тем более blue chip, с полноценным растущим трендом от года к году. Один из представителей редкого вида – «Магнит», который за 2013 год уже не один раз успел переписать исторические максимумы, не смотря на вал обзоров о перекупленности и переоцененности. Ну а тех, кто купил и держит весь этот рост акции «Магнита», еще меньше, я лично знаю только одного долгосрочника, но он вообще никогда не продает акции и торгует без плеча.

Сеть магазинов «Магнит» — ведущая розничная сеть по торговле продуктами питания в России. До недавнего времени компания занимала вторую строчку по показателю выручки (по количеству магазинов «Магнит» уже давно обошел своего конкурента), но в первом квартале 2013 года произошло знаковое событие: «Магнит» обогнал своего главного конкурента «X5 Retail Group» (выручка 131.2 млрд. руб. против 126.3 млрд. руб.). Прогноз по выручке на год был 29-30%, что вполне реально, учитывая статистику от месяца к месяцу. Пройдемся по основным новостным заголовкам последних месяцев:


( Читать дальше )

Вчера я анонсировал событие, которое произойдет 29 февраля 2016 года и которое будет иметь чрезвычайно важное значение для рынков, и для всей мировой финансовой системы.
Итак, что это за событие?
29 февраля 2016 года станет разворотным моментом для баланса Федрезерва!
В это день начнутся массированные погашения Казначейством США облигаций, которые находятся на балансе ФРС США.
Смотрим System Open Market Account Holdings
Далее открываем закладку T-notes and T-bonds
Конкретно, 29 февраля 2016 года произойдет первое очень крупное погашение казначейских облигаций на сумму 31,55 миллиарда долларов.
До этого суммы погашений облигаций на балансе Федрезерва совершенно мизерные, как вы можете в этом легко убедиться.

Затем уже стабильно начнут погашаться крупные суммы.
31 марта – 23,58 млрд. долларов
30 апреля – 27,36 млрд. долларов


( Читать дальше )

Сегодня явно шортовая ситуация на Русской Фонде. И завтра будет так называемый «Черный вторник».
Внимание! Вопрос:
Каким образом, на каком инструменте, лучше отработать эту ситуация с целью получения максимальной доходности при минимальном риске? 

нужны: кол-во конрактов, цена. под ГО= 3млн.

*автор, оставивший к посту комментарий с максимально оптимальным ответом, как покажет время, сможет получить 3млн.рубл. в управление без предоставления заверенной выписки.