В 21 веке кажется, что белых пятен на глобусе почти не осталось. На деле это, конечно, не так. О еще не решенных вопросах не любят говорить много, хотя именно их решение открывает перед учеными новые, более актуальные и привлекательные проблемы. Что мы знаем о том, чего практически полностью не понимаем? Почему попытки усомниться в теории относительности вызывают улыбки у профессиональных физиков? Стоит ли изучать классическую, неквантовую механику спустя 100 лет после формирования нового взгляда на мир вокруг? И когда стоит ждать весомых прорывов в фундаментальной науке?

Передача «Илья Гадаскин. Алгоритмическая торговля» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 23 декабря 2016 г.

Если не брать в расчет ликвидность, то с точки зрения максимизации доходности и усреднение и пирамидинг — это глупость.  И то и другое — это способы уменьшения просадок, НО… для разных рынков. Пирамидинг — для «трендового» (когда вероятность продолжения движения больше, чем вероятность противоположного), а усреднение — для «контртрендового» (когда с вероятностями все наоборот). При этом для первого рынка стопы — нужны, для второго — глупость. Для второго рынка стоп должен устанавливаться на событие: «контртренд» сменил «тренд» . Ну, а если рынок случайное блуждание в общем случае со смещением, то лучшая позиция — это «на все» по знаку смещения (напомню функция знак принимает три значения: -1, 0 и +1), т. е. пассивная стратегия.

Сегодня Сергей Голубицкий затронет в первом приближении тему, которую давно требуется обстоятельно осветить — поведение фондового рынка в условиях чрезвычайных обстоятельств, и расскажет о самых экстремальных сюжетах, связанных с началом военных действий.

( Читать дальше )

Всем здравствуйте, спорили с приятелем на каком же лучше всего тайме работать роботам, и решили что нужно больше 5 минут, так как ниже 5 минут работают высокочастотные боты банков. С ними очень тяжело тягаться(

   Три года назад пришла идея реализовать один торговый алгоритм. Привлекали диагональные уровни поддержки/сопротивления, которые явно визуально видны, но не было графического индикатора для многих терминалов, чтобы автоматизировать процесс.

      Была найдена информация на эту тему, созданы методы расчета, тестеры программы симуляционной торговли, и полностью автономный робот на базе терминала Квик.

Что выяснилось? Эти системы работают в реале и существует множество способов «обыгрывания» диагональных уровней. Для их торговли применял фильтры ложного-неложного пробоя по Л. Рашке; метод Сперандро (там уровни чуть по другому рассчитываются) и т.д… Здесь иногда появлялись посты на эту тему, торгуют их. Например misa с его простой и гениальной системой.

 Метод постепенно эволюционировал, оброс диверсификацией, мани-менеджментом и т.п.

      Все это я реально использовал в своих торговых алгоритмах, которые зарабатывали продолжительное время. Затем доходность упала (весна 2016, снижение волатильности в Си, которая была ведущим инструментом в портфеле) мани-менеджмент «порезал» плечи, робот «мумифицировался» и был отключен. Я перешел на другие методы торговли, а недавно протестировал некоторые незаслуженно заброшенные системы диагональных уровней – работают.

( Читать дальше )

Если трейдер получает прибыль, он считает это исключительно своей заслугой, а убытки полагает следствием своих ошибок. Так ли это? Что будет, если торговать совершенно бездумно, случайным образом? Открывать позицию, ничего не анализируя? Ответ на этот вопрос вас очень сильно удивит. Дело в том, что ничего не изменится, результат будет тот же самый.

Возьмем самую простую торговую систему. Например, каждый день, ровно в 12 часов по Москве, будем покупать один фьючерс на индекс РТС. Соотношение риск/прибыль в каждой сделке установим 1:3. Позицию будем закрывать, если фьючерс вырастет на 1500 пунктов, или упадет на 500 пунктов. Если до 12 часов следующего дня предыдущая позиция еще не закрыта, то новую позицию не открываем. Расчет делался на фьючерсе RIZ6 в период с 15.09.2016 по 15.12.2016, когда он был ближайшим, всего 66 торговых дней.

За этот период фьючерс вырос на 18% с 96210 до 113430 пунктов. Случайная покупка дала прибыль в 6500 пунктов, что примерно равно 8 тысяч рублей. Одним контрактом можно торговать, имея на счету 20 тысяч рублей, следовательно, совершенно не напрягаясь, за 3 месяца я заработал бы 40%. Не каждая заумная система даст такой результат.

( Читать дальше )

Решил обновить графики по мотивам статьи https://habrahabr.ru/post/253285/

Предлагаю обозревать графики по свежим котировкам.




( Читать дальше )

Решил выложить рецензию на книгу, которая в свое время сильно на меня повлияла.
Полная рецензия на книгу и сама книга — по ссылкам ниже.
По сути, книга очень полезна как новичкам, так и уже набившим шишек на Форексе. Книга уже достаточно старая, 2010 года.
Ей ценность в том, что она позволяет понять, как именно строится торговая система.
Применимость публикуемой стратегии в целом должна оцениваться самостоятельно, исходя из капитала, поставленных целей и психологии самого трейдера.
Но лично я некоторые из методов, изложенных в ней, применяю до сих пор.


Сама книга в PDF:
www.traderacademy.ru/sites/academy/files/generic/24_konservativnyj_skalping_intradej_2.pdf

Рецензия и содержание:
institutiones.com/download/books/808-intraday-konservativniy-skalping.html