Возьмем проданный пут.

Как он зависит от волатильности.  Чем больше вола, тем нам хуже.

Смысл трейдинга — поймать ритм.  Со временем вы начнете определять торговые формации, которые стабильно работают применительно к вашему стилю торговли. Если у вас высокий процент прибыльных сделок или ваша средняя прибыль значительно превышает размер убыточных сделок, вы будете в прибыли.

Ваш стиль торговли — это то, что отличает ваше поведение на рынке от поведения других трейдеров.  Ваш опыт, страхи и предрассудки сплетаются и образуют ваше видение рынка.  Как бы ни были хороши система или формации, которые вы видите, но если система противоречит вашим взглядам на мир, вы не заработаете денег.

Одна из наиболее популярных торговых систем всех времен — «Черепаха».  Ее приверженцы могли зарабатывать сотни миллионов долларов на товарных рынках.  Именно так — сотни миллионов. Но все равно, некоторые из проходивших обучение по этой системе не стали по ней торговать. Даже если они получили ту же подготовку, что и другие «черепахи», некоторые из них не смогли понять концепцию, что прибылям нужно давать расти.  Дело не в системе, дело в трейдере.

каждый день вручную выгружать стоимость активов из квика в эксель.

В этом деле поможет Lua. Ниже качайте скрипт и копите историю по стоимости активов.

Скрипт ежедневно в 18:45 пишет оценку активов по всем счетам, которые доступны в квике в файл my.log .

В каждой строчке файла my.log содержится код фирмы, код клиента, вид лимита, активы на начало и активы на конец.

Когда накопите представительную историю, загружаете файл в эксель, фильтруете по счетам и строите equity вашего счета.

Основную работу за вас делает вот такой скрипт:

function main()

                myLogOpenAppend()   -- открывает лог

                path = getWorkingFolder()

                myLog(«WorkingFolder: »..path)

                local cur_time

                while not stopped do

                               cur_time = os.date('*t') –получает текущее время

Казалось бы, ответ содержится в самом вопросе. Многие трейдеры, закрыв глаза, просто представят себе, как они покупают все что только захотят за счет того состояния, которое заработают.

Какого трейдера можно назвать успешным? Прежде чем углубиться в суть дела, уместно было бы упомянуть результаты одного исследования трейдинга, которые легко можно найти в интернете. Не то, чтобы не было других, но это исследование — единственное из тех, в котором участвовали несколько сотен трейдеров.

Это, конечно же, исследование тайваньского фондового рынка, в ходе которого отслеживалась результативность трейдеров в период с 1995 по 1999 годы и из него следует, что трейдинг — игра не для слабонервных.

Если кратко подвести итоги этого исследования, то только 20% трейдеров смогли заработать деньги, а средняя прибыль за период 6 месяцев составила менее 5000$.

О чем это нам говорит? Какова ваша реакция, когда вы слышите такую статистику?

Какое-то время назад, Тимофей делал опрос кто как ищет закономерности для торговли. Предложу здесь и свой вариант.

Все кто интересуется хедж-фондами знает такого персонажа как Рэй Далио. Советую зайти к нему на сайт Bridgewater, там выложено много полезной исследовательской информации (не реклама). Так вот, у него предложен интересный подход к макро анализу, на основании матрицы роста и инфляции. В зависимости от разных состояний экономики (например, рост вверх и инфляция  вверх) произведен анализ какой из видов актива лучше всего себя ведет (акции, облигации, товары, TIPS и т.д.)

Так вот, определив, что, например, commodities будут расти согласно текущему состоянию экономики (а точнее ожиданиям относительно состояния экономики) и сформировав свой bias торговли вверх, можно торговать commodities любым из торговых инструментов (свечи, формации, индикаторы, фибоначи, и т.д.) и торговать со стат. преимуществом. И получается, что для успешной торговли важны не инструменты торговли, а bias движения цены на основании фундаментального анализа для получения стат. преимущества.

Поиск торговых стратегий построен вокруг нахождения закономерности способной приносить доход с определенной периодичностью. Если представить совокупность торговых стратегий, то абсолютное большинство из них торгуют ± 1 стандартное отклонение.

В реальности (для распределения цены), ± 1 стандартное отклонение дает еще большую концентрацию.

Изначальная предпосылка для успешной торговой стратегии – находится в плюсе большую часть времени делает невозможным долгосрочный торговый успех. Периоды с низкой волатильностью сменяются периодами с высокой волатильностью и то, что раньше казалось хорошей стратегией при низкой волатильности (усреднение, отсутствие стопов и т.д.) будет губительно при высокой волатильности.

Не претендую на истину, но классификация стратегии относительно волатильности является важным шагом для понимания самой торговой стратегии.

Начну без предисловий)))


Вот в этом интервью Алексей Каленкович говорит:

В 2012-м, 2013-м и в первой половине 2014-го прибыль была равна нулю или находилась в пределах шума. Рынок был не мой. С конца 2014-го и по текущий момент в относительных цифрах я примерно вернулся на уровень 2009-2011 годов.

http://fomag.ru/ru/news/companiespage.aspx?news=9309

Вот в этом интервью Александр Горчаков во 2-ой половине беседы говорит о том, что находился в просадке более 2- х лет, какие эмоции он при этом испытывал.

http://www.h2t.ru/blog/tv/1781.html

Интересно, а какие максимальные просадки по длительности случаются у других профессиональных трейдеров?


PS-1
Как обманчива природа - сказал ежик, слезая с кактуса))
  
PS-2
Мой древний пост 
smart-lab.ru/blog/49220.php