(Предыдущие части можно найти здесь)

4%.  Возможно, больше.

Итак, ты следуешь трем большим правилам jlcollinsnh:

Ты избегаешь долгов.

Ты тратишь меньше, чем зарабатываешь.

Ты инвестируешь остаток.

 

Яйца

Теперь ты сидишь на своей заначке и размышляешь: сколько ты можешь из нее тратить каждый год, чтобы она никогда не кончалась? Это может привести к стрессу, но на самом деле это должно быть весело. Ты можешь даже нахально спросить: «А сколько из своей заначки тратит jlcollinsnh?» Мы до этого еще доберемся.

Тебе не придется прочесть слишком много литературы о пенсиях, чтобы наткнуться на «правило 4%». В отличие от большинства распространенных советов, этот исследовали достаточно хорошо, хотя его действительно немного трудно понять.

В далеком 1998-м году профессоры из Университета Тринити сели и проанализировали кучу цифр. Проще говоря, они задались вопросом что происходило бы с разными портфелями на протяжении 30 лет при различных уровнях оттока средств, при различных пропорциях акций и облигаций и различных годах начала вывода. О, и как с учетом индексации оттока под уровень инфляции, так и без учета нее. Вот как-то так! Затем они повторно изучили данные в 2009-м году.

( Читать дальше )

Компьютер отсчитывает время в секундах, которые формируются из тактов, генерируемых кварцем и измеряемых в герцах. Стабильность частоты типичного кварцевого генератора невелика (например, зависит от температуры, напряжения, механических деформаций и т.д.), к тому же базовая частота меняется от кристалла к кристаллу (что может приводить к уходу системных часов на 40 секунд в день).
Насколько точны часы вашего компьютера, можно увидеть, запустив команду: 
W32tm /query /status /verbose
и сравнив полученное значение ClockRate с эталонной величиной 0.0156000s (у меня показывает: Тактовая частота: 0.0156004s).
Часы компьютера можно синхронизировать с сервером времени в Интернете. Это означает, что показания компьютерных часов будут обновляться в соответствии с показаниями часов на сервере времени, что гарантирует точность локальных часов. Обычно показания часов обновляются раз в неделю, и для синхронизации необходимо подключение к Интернету.

( Читать дальше )

Как играть и не проигрывать на бирже
Имея удовольствие наблюдать и общаться с клиентами двух брокерских компаний в течение двух лет, могу утверждать, что поведение людей, желающих «играть и выигрывать на бирже », типично и хорошо прогнозируемо, в отличие от торгуемых ими акций. 
Ожидаемая доходность от спекуляций на старте обычно бывает «не менее 1000% годовых». После нескольких совершенных сделок она снижается до «хотя бы 100% годовых». Спустя некоторое время, она падает до «хотя бы вернуть начальный капитал», после чего спекулянт на неопределенное время, до достижения плановой доходности 0% годовых, становится инвестором.
В методах принятия торговых решений также прослеживается определенная эволюция.
 

( Читать дальше )

Все тренды имеют начало и конец, но скорость их окончания отличается на разных тайм-фреймах. Давайте посмотрим, как именно определение скорости окончания тренда может повысить эффективность вашей торговли.
 

Безусловно, время — это самый сложный для учета элемент в техническом подходе к  трейдингу. В большинстве инженерных дисциплин можно встретить концепцию измерения полезного жизненного цикла товара. Его часто называют средней наработкой на отказ (MTTF). По сути, это оценочное значение среднего, или математического ожидания, времени до неисправности товара. Это полезный показатель, который получается на основании репрезентативной выборки участвующего в опросе населения, для любого товара.
 

( Читать дальше )

Очередной набор роботов перестал зарабатывать. 
За 30 дней по роботам минус 60т.р.
за 30 дней по ручной торговле на фортс минус 150т.р.
По удержанию биткойна плюс, но не так много как хотелось, и душу уже не греет. 

Основное что я хочу сказать. Чужая цитата:
«не надо путать бычий рынок с собственной гениальностью».
На фортс я начал торговлю в ноябре, сначала роботы давали много процентов, и даже совершив кучу ошибок в первый месяц был профит около 50%.  Биткойн тогда также был высок, из-за доллара в том числе.
Я возгордился, и даже захотелось примерить на себя роль гуру.
Блин, смартлаб что-ли такой заразный, что заражаешся гуровством?
Как-то ночью пришло вдохновение и я написал статью, в тот день я чувствовал себя королём мира. 
smart-lab.ru/blog/234208.php
классная статья )), возможно это был ченнелинг ), сейчас бы я не смог такого написать )

Но прошло уже полгода, рынок был отличным, мощные тренды, тем не менее, я не смог на нём заработать.

( Читать дальше )

Начало в моем блоге.

Для проверки робастности нашего вычисления VPIN мы продемонтрируем применение этой метрики для двух наиболее активно торгуемых фьючерсных контрактов: E-mini S&P500 (торгуемый на СМЕ) и фьючерс на сырую нефть WTI (торгуемый на NYMEX). Выборка взята на интервале с 1 января 2008 года по 6 июня 2011 года, сшитая по точкам наибольшего объема в дни экспираций. Размер пакета возьмем равным 1/50 от среднего дневного объема нашей выборки (V). Параметры вычисляются в скользящем окне размером n=50 ( что эквивалентно одному среднему дню по объему).

S&P500

На графике в заглавии поста показан ценовой график фьючерса E-mini S&P500  и его метрики VPIN. Метрика токсичности в основном стабильна, хотя и демонстрирует значительную волатильность. Отметим, что VPIN достигает наивысшего уровня в выборке 6 мая 2010 года, когда на бирже произошел большой обвал котировок. Такой высокий уровень VPIN согласован с потоком ордеров, который был большей частью односторонним в это время. Такая исключительная токсичность приводит к тому, что некоторые маркет мейкеры вынуждены потреблять ликвидность, вместо того, чтобы предоставлять ее и в итоге прекращают свои операции на рынке.

( Читать дальше )

1. Не жадничать. /Жадным до денег нет места на бирже. Рано или поздно они теряют всё и остаются в долгах./

2. Не суетиться. /Сиди и жди нормальную цену для входа в позицию. Она всегда будет./

3. План торгов./Если вы не составляете план торгов и не понимаете зачем он нужен – работайте лучше с Демо — счетом/.

4. Вход в рынок только от значимых уровней./Если вы готовы войти в рынок в любой момент, значит вам удобнее будет сходить в казино./

5. Правильно распределить свой капитал при входе в рынок./ Вы должны всегда иметь деньги для дальнейших покупок. Вы должны иметь их завтра для «покупки нового пакета акций» и не важно, что произошло на бирже сегодня./

6. Нет – гигантским плечам./Кто использует гигантские плечи – не настоящий трейдер/.

7. Выучи ТА. /Кто не знает, что такое ТА, не на том сайте./

8. Когда ты выучил ТА, пойми – ты еще плохо…очень плохо разбираешься в Техническом Анализе – учи дальше.

9. КОТИРОВКИ АКЦИЙ и ИХ ЦЕНА – зависят только от спроса и предложения. Никакие другие Фундаментальные показатели, Информационные фоны, Сырьевые, а также Западные и Восточные рынки – не влияют на рост или падение, той или иной бумаги. Это, всё вместе, лишь косвенный фактор, который может психологически и субъективно показывать вам, что он влияет, если в настоящий момент наблюдается банальное совпадение. /Все видели падение цен сырьевых компаний при росте нефти, падение ММВБ при росте прочих рынков и т.д./ А раз совпадает не всегда – значит нет причинно-следственной связи.

( Читать дальше )

Продолжая  тему тестирования алгоритма Маркет Мэйкера, поделюсь своими результатами и мыслями по его работе:
1. Основной режим работы алгоритма — это маркетмэйкинг (он же арбитраж ликвидности, он же торговля спредом). И конечно же, прибыльность этой стратегии сильно зависит от рыночных условий, скорости получения данных и работы системы исполнения. Средняя прибыль на сделку даже и при идеальном исполнении не будет превышать значение спреда (2-5 пунктов по Si в среднем). А в период сильной волатильности, когда стакан бросает из стороны в сторону на 10-30 пунктов, несмотря на большое количество положительных сделок ( около 70%), алгоритм становится убыточным. В основном из-за комиссий, конечно.

2. Да, математические формулы сильно ограничили многих желание понять, как устроен алгоритм. Но на самом деле, если вдумчиво посмотреть картинки (карты политик), получается все ясно и просто. А будет еще проще, если посмотреть картинки графиков из других статей, лежащих в основе алгоритма (например Guilbaud, Fabien, and Huyen Pham, 2013, Optimal high-frequency trading with limit and market orders). Забудем на минутку про дисбаланс бид/акс объемов и построим карту политик для открытой позиции при разных значениях спреда:

( Читать дальше )

Продолжаем анализировать часть своих роботов (24 штуки).
Кхм, хотел по традиции написать «продолжаем сканировать киберпространство в поисках граалей».
Но судя по предыдущей статье нафиг никому граали не сдались.
предыдущая статья из цикла smart-lab.ru/blog/264482.php


Пояснения к картинке 1.
Добавляем новые колонки с днём недели и часом дня, делаем сортировку и субтотал.
Отмечу что функция эксель для получения дня недели из даты считает Воскресенье первым днём.

Отмечу что огромные значения на 23 часу — это значит что позиции были в диапозоне от 23часов и до утра, соответсвенно этому набору роботов переносы на ночь помогают.
А в 12-13 часов дня роботы работают в минус в среднем. Что, в принципе, и на глаз заметил, и статьи читал на смартике что в это время часто идёт смена тренда, а большинство роботов ярковыраженные трендовики.

( Читать дальше )