Для того, чтобы понимать о чем пойдет речь ниже отсылаю Вас к своему посту про PortfolioOptimizer на базе Wealth-lab.

PortfolioOptimizer — это оптимизатор с функцией автоматического сохранением TWR/HPR топа лучших результатов оптимизации. Термины TWR и HPR заимствованы из портфельной теории Ральфа Винса, к адептом которой я себя причисляю.
Для того, чтобы получить базовое понимание того, чем отличается теория Винса от классической портфельной теории, я также понятия TWR и HPR отсылаю Вас к книгам автора, или курсам на тему.
 

( Читать дальше )

Тимофей Мартынов выделил мне бесплатный билет на первую Московскую Опционную Конференцию, которая пройдет 21 марта в Москве (подробности здесь), и я хочу его подарить тому, кто первый даст правильный ответ на вопрос в конце этого топика.

Сергей Седов (ОЛМА) и я выступим с докладом о фьючерсе на Индекс волатильности российского рынка RVI. Соответственно, вопрос мой будет об этом фьючерсе. Но об этом чуть позже, сейчас немного спойлеров нашего выступления.

Что такое индекс RVI — я довольно подробно описал в своем посте на quant-lab. Там же можно найти статьи о фьючерсе на RVI: часть 1, часть 2.

Из указанных выше ресурсов и информации c сайта биржи, можно понять, что компоненты индекса RVI — это две опционные серии на RTS. На момент написания статьи — это апрельская и майская серии. Их улыбки волатильности выглядят следующим образом:




( Читать дальше )

В 2013 году записал трехминутный ролик, в котором рассказал о лучших книгах по биржевой торговле. Естественно, это мое субъективное мнение.



Сейчас хочу почитать что-нибудь новое. Если Вы в последнее время читали какие-нибудь интересные книги, напишите пожалуйста их названия в комментариях, буду благодарен.

Вот так просто грааль и заполучил))))

При обсуждении темы про направленную торговлю опционами выяснилось, что мало найти самую лучшую комбинацию — необходимо еще узнать, какую долю счета оптимально использовать для этой позиции. Наставил на путь истинный Anon, большое ему спасибо! Хочу сформулировать своими словами все, что понял. Может кому-то еще это покажется интересным. А может кто возразит и поправит.

Чтобы лучше понять, насколько важна используемая доля счета, временно отойдем от опционов и рассмотрим игру, которую предложил Ральф Винс в своей книге «Математика управления капиталом». Ставим на кон какую-то долю от счета и с вероятностью 50% либо утраиваем поставленные деньги, либо их проигрываем. Матожидание у такой игры положительное, и очевидно, что тут можно хорошо заработать. Но вот какую долю от имеющихся денег ставить каждый раз на кон? Если делать слишком маленькую ставку, то выигрыш будет, но небольшой, и пользы будет мало. Если увеличивать долю поставленных денег, то счет будет расти все быстрее. Но, с другой стороны, если поставить слишком большую долю, например, каждый раз ставить всю имеющуюся сумму, то с вероятностью 50% она будет потеряна. Т.е. игра для нас окажется совсем 

( Читать дальше )

Всем привет, запускаю новую линию мини-постов(если будете плюсовать), под лозунгом Trading hack, буду выкладывать прикольные мульки, которые очень помогают лично мне.
Сегодня я расскажу про то, как я из одной лицензии Wealth делаю 4, но в теории могу и 6, абсолютно легально.

( Читать дальше )

Всем привет отчет за сделки за 2 дня вчера у меня глюканула ниньзя сделки до этого момента в этом посте
вот сделки которые были после


( Читать дальше )

Продолжая тему авторских и оригинальных техник следует еще раз осветить тему статистики. В прошлых статьях я мельком упоминал о том, что одно из направлений моих исследований заключается в том, чтобы перебраться из лагеря алго, работающих от эффективного стопа в лагерь тех участников, которые обращают больше внимания на предсказательную способность входов.
Внимание, вопрос:

( Читать дальше )

Внимание как часть нашего мышления в разрезе трейдинга

Существует два основных вида внимания: избирательное и устойчивое.

Избирательное внимание — основа быстрого познания, концепта. Скальпинг или торговля импульса построена на избирательном внимании. Это внимание помогает нам выбирать момент входа и выхода из сделки на минутном или 5-ти минутном графике. Мы можем наблюдать за динамикой стакана, графиком пристально и принимать решение.

Однако, бездумное использование такого внимания может быть опасным, ошибки могут приводить к большим плачевным последствиям. В трейдинге это может привести к тильту.

Устойчивое внимание или сосредоточенность — это способность удерживать внимание на выбранном объекте (рынке) продолжительное время. Это является необходимым условием эффективной работы. Для того, чтобы видеть картинку на бирже целиком, не забывать про мани-менеджмент и не замыливать свой взгляд минутным графиком, нам нужна концентрация, чтобы преодолевать препятствия, удерживаться от соблазнов, становиться профессионалом. В первую очередь концентрация на правильную карту мышления, пока это не стало привычкой.

( Читать дальше )