( Читать дальше )

( Читать дальше )

Принципы построения моей торговой системы изложены в:
smart-lab.ru/blog/225721.php

Всю мою торговлю, начиная с 18 марта, можно увидеть здесь:
www.youtube.com/channel/UCDelhnMITpNyNc4LdFYkCmA

Сегодняшние сделки (цены и объемы) см. в моем видео: 
www.youtube.com/watch?v=Bgcq2aYCvEQ

По сигналам торговой системы:

Закрыл с прибылью шорт
     от 13 февраля по Россетям (+1,1%).

Закрыл с прибылью лонг
     от 13 февраля по АФК Системе (+5,7%), сделка произошла после съемки видео.

Открыл лонг
     по тем же Россетям.

Купил
     Лукойл, Роснефть, СургутАО.


Всем успехов в торгах.     :)

 Помимо того, что при помощи этого можно торговать — всё это просто очень красиво!



   Для желающих поближе познакомится с самой методикой и её основами в прикреплённом файле содержится вся имеющаяся у меня информация по этой теме (описание, шаблоны, скрипт для создания своих шаблонов).




( Читать дальше )

Только не нужно сразу кусаться. Есть идея разрабатывать платформу, либо какую-нибудь примочку, как продукт смартлаба(естественно всё на общественных началах)
Начну уже сегодня в эту сторону копать (после работы:)).

      Понятно, что с++ с нативным кодом выдает более высокую производительность, но хотелось бы услышать ваше мнение по поводу использования C# и обоснование того, почему он так стал популярен среди разработчиков торговых платформ (недавно тут какая-то контора писала тоже про open source проект, + ещё платформа IT-Invest). И почему например не Java. По быстродействию точно не уступает c#, либо Cython (Python + C).

Где-то год назад были написаны Автостоп 1 и Автостоп 2. Первый до сих пор пользуется огромной популярностью, так как прост, удобен и написан на языке QPILE. А вот второй сейчас, к сожалению, частенько глючит, из-за несовместимости c QUIK некоторых библиотек LUA. Именно поэтому мы решили продолжить традицию создания бесплатных программ для трейдинга и выпустить новый торговый робот Автостоп 3.
 

Что новенького?

 

Во-первых, Автостоп 3 написан так же на языке LUA, но без использования внешних библиотек. Тем самым мы ушли от конфликтов с QUIK. Теперь торговый робот работает стабильно и без вылетов, что позволит Вам спокойно зарабатывать Ваши миллионы

Во-вторых, так же реализован отдельный интерфейс для ввода параметров, что очень удобно.  Это позволяет не лезть каждый раз в файл LUA, что бы отредактировать параметры. В стандартной комплектации LUA не позволяет этого делать в QUIK.

В-третьих

( Читать дальше )

…Отними у человека все,
дай половину,
и он будет счастлив…
Фридрих Ницше


«По данным опроса «Левада-центра», 64% россиян не беспокоит даже потенциальная отмена хождения иностранной валюты и потому они совершенно спокойно наблюдали за стремительным и бесконечным падением рубля в конце 2014 года. Вроде бы все нормально, однако Президенту России пришлось как- то объяснять случившееся. Родилось сразу несколько версий, которые стали осваивать медийное пространство России. На поверхности осталось всего несколько вопросов — почему рубль падает, где остановится и стоит ли это вообще воспринимать как экономическую проблему? Страна переживает третью волну девальвации национальной валюты, может пора делать какие то выводы? Итак версии….

Наиболее ходовая «причина» пикирования рубля была мгновенно озвучена — падение мировых цен на нефть. Логика сколь простая. столь и примитивная. Баррель нефти стоил выше 100 долларов — доллар весил 32 рубля, бочка нефти подешевела ниже 60 долларов, его курс должен пропорционально подняться до 65 рублей. Дебильно. но действует, если забыть о том, что в 2003 году баррель нефти стоил 30 долларов, а сам доллар — 28 рублей. С тех пор объем экспорта нефти увеличился в полтора раза, и что? Сколько же тогда должен стоить доллар при нынешней цене на нефть? 13 рублей? То есть, авторы версии прямой связи курса доллара с ценой на нефть всегда замечают только ее падение и игнорируют рост. Сейчас нефть в цене упала, но значительно возросла с 2003 года. Возможно есть какой то другой механизм влияния мировых цен на поведение нашего деревянного? Что же тогда говорить о 2000 – 2003 годах, когда доллар не поднимался выше 31, 8 рублей, еще в более худших мировых условиях. Нефть и газ стоили много меньше, вывозная пошлина на газ составляла 5%. Так почему, сейчас при снижении мировой цены нефти менее 33 долларов за баррель экспортеров вообще хотят освободить от экспортных налогов согласно Бюджетному Кодексу РФ? Было время, нефть добывали и экспортировали при стоимости менее 12 долларов за баррель. И это было выгодно. Экспортные пошлины и внутренние налоги исправно платились, а курс рубля был ниже. чем ныне… Прогнозы по нефти не совсем не радужные, надо как-то научиться дышать в новых условиях или вернуться к старым внешнеторговым принципам. США обещает сократить импорт сырой нефти в 2015 году с традиционных 56% до 20%, и никто в странах персидского залива объемы добычи сокращать не собирается, впрочем, как и Россия.

( Читать дальше )

Точки предельной неопределенности.

Я пытаюсь создать торговоую систему, основанную на управлении рисками. Начало описания системы находится здесь.

Мои точки входа не связаны с прогнозами типа: «Жду рынок значительно выше», «Вероятно снижение». Я ставлю заявки на вход в тех точках, где риск сделки будет минимальным. Одновременно это – точки предельной неопределенности, разворотные точки: или – или. И третьего не дано. Мне безумно интересны такие точки на графике. Глаза уже автоматически выхватывают их из множества разных свечей и уровней. У меня огромная коллекция разворотных точек и статистика: а что же в этой точке произошло на самом деле. Раньше я искал закономерность, желая предсказать будущее.

А у вас есть работающие закономерности: отбой или пробой?

 

И про торговлю:

( Читать дальше )

Программ, в которых можно тестировать торговые стратегии, много. Как специализированных, так и общих.
Покажу, как это священнодействие можно проделать в QUIK, на примере реверсной системы на двух EMA.

1. Копируем 2 скрипта: Test2emaSignal.lua, Test2emaEquity.lua в каталог LuaIndicators вашего нашего рабочего QUIK;
2. На график выбранного инструмента добавляем в окно 1 индикатор 2emaSignal, в окно 2 - 2emaEquity;
3. Настраиваем дату начала тестов, периоды EMA.
4. На выходе: график + файл Test2emay.csv (в каталоге QUIK-а) с результатами теста.

Скачать: Test2EMA.zip: http://www.xsharp.ru/indikators 



( Читать дальше )