Всего лишь неделю нужно для того, чтобы каждый из вас смог сам научиться программировать сверточные нейронные сети, которые торгуют не хуже этой*:

Основное отличие машинного обучения от традиционного программирования состоит в том, что в задачах классического программирования вы знаете некие правила и жестко программируете их в поведении программы; в задачах машинного обучения вы не знаете по каким конкретно правилам должна работать программа и позволяете моделям машинного обучения самим найти их. Если вы хотите создать торгового робота, обычно, вы сами ищете некоторые правила (например, пересечение скользяшек, MACD>80 при убывающей луне — покупаю 2 лота) и жестко задаете такое поведения в роботе, тестируете и, возможно, оптимизируете некоторые параметры, но почему бы не поручить само придумывание правил машине? Методы машинного обучения, в теории, могут сами выбрать индикаторы, разработать правила входа, выхода и оптимальный размер позиций. Да чего уж… они могут сами придумать индикаторы, паттерны, которые могут быть гораздо лучше чем то, что придумали до этого люди. Ведь так и случилось в сфере обработки изображений, нейронные сети научились выделять значимые признаки из изображений гораздо лучше, чем алгоритмы, придуманные людьми. Компьютер обыгрывает людей в шахматы — игру, знания для которой люди накапливали ни одну сотню лет. Станет ли алготрейдинг следующей сферой, где будет господствовать нейронные сети или какой другой метод машинного обучения?

( Читать дальше )

Отчет по текучке ИР

Рынок впал в состояние "ничего не хочу, ничего не могу, никуда не пойду". В принципе, этому можно найти логическое объяснение из области теории заговоров, но, конечно, мы не будем этого делать. Как известно, "Если у Вас нет паранойи, это ещё не значит, что за Вами не следят."

 

По конкурсу продолжается вялая деятельность в том же духе, как и прошлые месяцы: круглое качу, высокую айви продаю, хеджирую как умею. Если кто-то меня научит покупать опционы и выходить в прибыль в ситуации Ашви 4%, айви 7% благодарность моя будет крепкой и продолжительной. =)

Позиция на завтрашнюю экспирацию СИ. Классический Опционный Ждун:

( Читать дальше )

Эмитенты, инвесторы и организаторы могут воспользоваться автоматизированной системой сбора и подачи предварительных заявок. Boomerang — первая система, начисляющая вознаграждение за покупку ценных бумаг.

Система позволяет эмитентам и организаторам собирать заявки частных инвесторов на участие в первичном размещении, а также заявки на покупку облигаций на вторичном рынке. Инвесторам же платформа дает возможность не только стать держателем ценной бумаги, но и получить дополнительную выгоду от инвестиций в виде бонусов.

Для того, чтобы начать пользоваться системой и иметь возможность подавать заявки, инвестору необходимо зарегистрироваться на сайте или авторизоваться в личном кабинете, если пользователь уже был зарегистрирован на сайте boomin.ru. Далее инвестор подает заявки на участие в первичном размещении или с помощью системы оставляет уведомление о желании купить бумаги на вторичных торгах.

После совершения фактической покупки облигаций инвестор получит вознаграждение в виде виртуальных бонусов — в размере фиксированного процента от суммы сделки. Бонусы будут копиться в системе Boomerang на счете в личном кабинете инвестора.

Начисленное на виртуальный счет вознаграждение можно конвертировать в бонусы от партнеров программы и использовать для совершения покупок в соотношении 1 бонус = 1 рубль в партнерских компаниях.

В ближайшее время к программе присоединятся партнеры, у которых можно будет потратить свои бонусы. Первым станет сеть магазинов модной одежды, переговоры ведутся также с крупными ритейлерами, сетями АЗС, интернет-магазинами.

Первый сбор заявок с начислением бонусов состоится уже завтра, с 11:00 по московскому времени. Обратите внимание, что заявку можно оставлять на любое количество облигаций, однако бонус начисляется при покупке на сумму от 200 тысяч рублей и более. Заявку и после подачи можно корректировать или удалять в своем личном кабинете. Один пользователь сможет оставить не более трех заявок, в соответствии с тем, на какую сумму и через какого брокера он планирует покупать облигации. Оптимальным для системы является указание некруглого числа заявок. Администраторы платформы оставляют за собой право запрашивать выписку с расчетного счета покупателя для начисления бонуса в случае спорных ситуаций.

( Читать дальше )

В ноябре я продолжил торговлю «кривой на экспирацию». Метод спорный, но каких-то внутренних противоречий в нем я не наблюдаю. Несмотря на текущие плачевные итоги, считаю, что это скорее показатель качества исполнения, нежели чем принципиальный недостаток этого подхода.

По итогам размышлений я решил, что стартовать лучше не с кондора, который при любом движении (которое неизбежно произойдет), сразу «подставит» одну из ног. Поэтому соорудил спрэд, медвежий.


На движении цены вверх скорректировал позицию, преобразовав её в ратио-спрэд. Но поскольку мой здравый смысл отказывался принимать неограниченный убыток слева, пришлось докупить путов, чтобы ограничить потенциальные потери.

( Читать дальше )

Просто несколько строк про свой опыт.

Тестер стратегий у меня самописный (java), что даёт неплохую производительность и возможность запрограммировать именно то, что нужно мне.

Обычная склейка фьючерсов не используется из-за нестыковок цены соседних контрактов, которые портят как расчёт прибылей/убытков, так и значения индикаторов.

Свечные данные сохраняются из терминала QUIK скриптом на QLua в ежедневном режиме отдельно по каждому инструменту. Получается, что для каждого фьючерса есть вся его история в виде csv-файлов «финамовского» OHLCV-формата. Тестер умеет загружать временные ряды из этих файлов за любой период времени.

Для каждого фьючерса прописаны 3 даты: дата экспирации, день, предшествующий экспирации, и день экспирации предыдущего фьючерса. В коде это выглядит примерно так:

SiH9("Si-3.19", "SiH9", "Si", 20190321, 20190320, 20181220),
SiM9("Si-6.19", "SiM9", "Si", 20190620, 20190619, 20190321),
SiU9("Si-9.19", "SiU9", "Si", 20190919, 20190918, 20190620),
SiZ9("Si-12.19", "SiZ9", "Si", 20191219, 20191218, 20190919),

В торговых системах используется правило: не торгуем истекающим фьючерсом в день экспирации. Позиции по фьючерсу в торговый день, предшествующий дню экспирации, закрываются по цене закрытия этого дня, а в день экспирации торгуется новый фьючерс.

( Читать дальше )

Для ускорения тестирования и оптимизации стратегий я обычно заранее вычисляю результат прогноза индикатора для всего диапазона используемых параметров на всей дате тестирования.

В качестве результата прогноза индикатора можно использовать разные варианты. Первый вариант — использовать движение цены за определенное время. Например, для конкретной стратегии используется замер движения цены за три минуты после прогноза. Цена при этом может остаться на том же уровне, что и в начале прогноза, и это надо учитывать. Другой вариант результата прогноза индикатора — исход движения цены при использовании равнозначного фиксированного тейк-профита и стоп-лосса.

Структура хранения данных выглядит так:


Такой формат позволяет хранить направление движения цены, прогноз индикатора и исход его прогноза. В качестве базового таймфрейма я использую минутный график, а сами данные разделяю по торговым дням. Поэтому для хранения одной строки массива нужно

( Читать дальше )

Сам сейчас поставил на КВИК, очень удобно. Спасибо автору ролика и изготовителю!
Все бесплатно.

        Объяснительная записка — 2.2

    Недавно познакомился с интересным трейдером. У нас совершенно разное образование и работали мы в совершенно разных прикладных областях, но, мы проработали одни и те же энциклопедии технических индикаторов и, похоже, у нас был близкий менталитет, потому, что мы разными путями пришли к общей идее.

    Мы не раскрывали друг другу свои решения, но я посмотрел несколько его постов и (надеюсь) смог провести правильную реконструкцию (читай reverse engineering) этого решения. А еще отрадно, что не только я смог это сделать, меня опередили в тех постах.
К этой общей идее я пришел даже несколькими разными путями. Более того, я проверил ее в приложении к музыке, взял ноты одного шлягера, оцифровал частоты и длительности — получил временной ряд, к нему и применил ту идею — получилось очень неплохо.

    Простые выводы:
— одни и те же закономерности могут действовать в разных прикладных областях, включая рынок;
— есть смысл поохотиться за «чистыми» идеями, поискать их в рынке и вне рынка;
— reverse engineering работает, иногда даже небольшого намека достаточно для раскрутки.
-----------------
    Еще пример на тему единства законов природы и междисциплинарности рынка.
Цитата из Гигеренцера.

( Читать дальше )