или как быть в постоянном плюсе, если дружить с тэтой, опционным калькулятором и здравым смыслом.

любой тайм-фрейм показывает положительное МО для медвежьего колл-спрэда, если БА и его фьючерс торгуются в контанго.

пример для Si, но он универсальный при указанном условии для любого БА.

если 2-значная доходность не устраивает, то данная стратегия вам не подходит.
имхо, стая синичек привлекательнее журавля )

про жирного Гуся тоже хорошая история
smart-lab.ru/blog/1018356.php

но теория вероятности  за 30+ дней до июньской экспирации и метод разумной пропорциональности вполне позволят заработать на такого гуся.


PS — любые совпадения с реальными страйками НЕ случайны.

С таблицами excel разобрались, но у нас есть ещё большой пласт информации по гугл таблицам.

Тут также необходимо подготовка так как без неё у вас могут не подгружаться данные.

Вся подготовка заключается в изменении региональных настроек.

Переходим в «Файл» -> «Настройки»

Далее в «Региональные настройки» меняем регион на «Соединенные Штаты». Нажимаем «Сохранить настройки»

( Читать дальше )

Сегодня мы рассмотрим индикатор DeMarker. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История создания индикатора DeMarker.

2.      Как проводятся расчеты индикатора DeMarker.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор DeMarker.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе DeMarker.

4.1.    Выход из зоны перекупленности или перепроданности.

4.2.    Стратегия на пробой индикатора DeMarker и пересечении двух Ema.

5.      Итоговая таблица результатов.

1. История создания индикатора DeMarker.

Индикатор DeMarker был разработан Томасом ДеМарком и впервые опубликован в его книге «The New Science of Technical Analysis» и представляет собой осциллятор. ДеМарк является известным трейдером и аналитиком финансовых рынков, и его работы в области технического анализа широко признаны в индустрии.

( Читать дальше )

Волна податлива потому, что её нельзя сжать. Она ускользает при давлении. Когда её сдавливают с одной стороны, она бросается в другую. Так вода превращается в волну. Волна — воплощение свободы.

Виктор Гюго

Те, кто следят за проектом Розовый Рынок, наверняка помнят статью про числа Фибоначчи, которые проявляют себя в самых разных явлениях во Вселенной. Эти числа, а точнее их пропорции, можно усмотреть в расположении семян подсолнуха, структуре раковины моллюска и даже в расположении звёзд в нашей галактике. Как мы узнали, применяются эти числа отлично и в торговых системах на бирже. Но что если таких универсальных математических закономерностей больше, чем мы даже можем представить? В каких ещё числах, законах и пропорциях может выражаться мир?

При написании цикла статей про #индикаторы технического анализа, мы рано или поздно должны были прийти к волновой теории Эллиотта — одной из самых захватывающих и мистических теорий в мире трейдинга и инвестиций. Эта теория была разработана Ральфом Нельсоном Эллиоттом в начале ХХ века. Она представляет собой концепцию, основанную на наблюдениях природы и ее цикличности, которая также может быть успешно применена к финансовым рынкам.

( Читать дальше )

📈Для торговли на бирже нужен счет, через который будут проходить деньги по сделкам – покупке и продаже акций, облигаций и т. п.
Но счет счету рознь. Давайте сравним плюсы и минусы ИИС и обычного брокерского счета.

Условия ИИС в 2024 году:
➕можно открыть до трех счетов ИИС-3;
➕планируют ввести страхование счета;
➕налоговые льготы – вычет по взносам и вычет по полученной прибыли;
➕налог удержат после закрытия ИИС, с суммы прибыли превысившей 30 млн. рублей;
➖на счет можно вносить только российские рубли;
➖деньги можно выводить только на дорогостоящее лечение;
➖нельзя заводить ценные бумаги;
➖покупка иностранных ценных бумаг недоступна;
➖закрыть без потери налоговых льгот можно спустя установленный законодательством срок (для счетов, открытых в 2024 году – это 5 лет);
➖сальдировать убытки с прибылью можно только в рамках одного ИИС.

Условия брокерского счета:
➕нет лимитов по количеству счетов;
➕вносить и выводить деньги можно без ограничений;
➕можно пополнять любой валютой;
➕можно переводить деньги и ценные бумаги с других счетов;

( Читать дальше )

В статье я расписываю как пользоваться Excel таблицей с подтягиванием информации из API Московской биржи.

Таблицу удобно использовать для автономного подсчёта всех данных по инвестиционному счёту. Её можно кастомизировать как душе угодно.

Поехали!

Все ссылки работают через API Московской Биржи.

Чтобы понять, что такое API проведу аналогию с рестораном. База данных московской биржи- это кухня ресторана, мы и в ресторане и в финансовом мире- клиенты. Как, что, кем готовится на кухне или в базе данных биржи нас не волнует, нам важен конечный продукт. В ресторане официант принимает от нас информацию о том, что мы хотим, передаёт на кухню, там забирает заказ и приносит нам готовый заказ. API делает тоже самое, мы ему говорим что хотим, он делает все манипуляции с базой данных мосбиржи и приносит нам готовую информацию.

Чтобы начать пользоваться таблицей Excel необходимо лишь научиться работать с API, что мы сейчас и сделаем.

Для начала распишу общие принципы, чтобы было понятно откуда берутся данные.

( Читать дальше )

В 1936 году французы наконец достроили свою линию Мажино — эта система укреплений считалась неприступной и должна была защитить Францию от немецкого вторжения.

Помимо своей неприступности, подземная крепость могла похвастаться комфортными условиями жизни — здесь были кондиционеры, зоны отдыха, склады хранения и железнодорожные пути для перевозки грузов. Французские военные могли жить там годами, поэтому Париж чувствовал себя в полной безопасности.

Однако немцы учли уроки Первой мировой войны — на этот раз они не стали ввязываться в позиционные бои, а просто обошли «неприступную» линию со стороны Бельгии. В итоге французские пушки оказались бесполезными — их дула были направлены в другую сторону и развернуть их было невозможно.

История с «неприступной» линией Мажино — это яркий пример закона непреднамеренных последствий, который чаще всего проявляется в сложных системах. Работа таких систем зависит от многих факторов — именно поэтому они не всегда ведут себя так, как нам бы этого хотелось.

( Читать дальше )

Выходной день — выходной пост, а вообще мы больше разбираемся в облигациях и недвижимости

---

Мы давно открыли для себя Smart Reading — это проект, который визуализирует суть из книг, а также зачитывает саммари (такое краткое изложение основной мысли, и визуализация ее). Из того, что нам попадалось — это книги по саморазвитию и личной эффективности. И некоторыми хотим поделиться с вами.

Купили две книги в подарок. В каждой по пятьдесят (!) книг, можно залипнуть

( Читать дальше )

Сегодня поговорим про индекс для торговли парой, построенный по формуле индикатора «минимальных остатков от разницы между двумя ценовыми рядами с оптимальным мультипликатором». У нас в OsEngine есть расчёт этого индикатора в слое для создания роботов для парного трейдинга (BotTabPair), тем не менее попросили и в таком виде. Чтобы данные были в виде свечных данных, на которые можно ложить различные индикаторы.

 

1. График минимальных остатков от разницы между инструментами с оптимальным мультипликатором.

В парном трейдинге это выглядит вот так:

( Читать дальше )

В оценке статистической вероятности роста и коррекции рынка так называемая «Пила» дает идеальную визуализацию распределения вероятностей. Мы ее временно не отслеживали, когда началось СВО и был мощнейший провал, а потом не менее мощный рост. Это были статистические выбросы, и мы 2 года их пережидали.

 

1) Теория и График - колокол распределения всех движений индекса за последние 10+ лет.

Минимальное движение в статистике 6%, их большинство, поэтому взяли только по одному случаю, чтобы не перегружать график. Слева цифрой указано движение индекса в %, справа вероятность такого движения. Движения менее 6% не учитывались. Зеленая область на графике это текущая точка, к которой пришел рынок. Индекс вырос на 16,3% от минимума, что соответствует вероятности в 52%. 

Когда рынок будет падать - область станем отмечать красным цветом.

Вот как это выглядит. Распределение вероятности оценивается здесь чисто математически. У нас есть общее количество всех движений, и мы смотрим, сколько раз рассматриваемое движение произошло относительно общей массы.

( Читать дальше )