Диалог двух трейдеров. Часть 2. 

 

Вежливый снайпер: В комментарии к прошлому диалогу нам задал вопрос Гайдученко Богдан, звучал он следующим образом «Т.е. для наилучших покупок или продаж нужно выбирать точку входа немного раньше, того момента когда рынок поддержит большинство, так? и тогда цена пойдет вниз или вверх. Но разве это не противоречит тому, что рынок вроде бы как всегда идет против большинства, т.к. большинство теряет деньги? Где эта грань между большинством которая теряет деньги и большинством по спросу или предложению которая его двигает?)».

Предлагаю, обсудить его вопрос, а параллельно рассмотрим один простой пример.

СмЕрТь В ПоДгУзНиКаХ: Поддерживаю.

Вежливый снайпер: «Т.е. для наилучших покупок или продаж нужно выбирать точку входа немного раньше, того момента когда рынок поддержит большинство, так?»

( Читать дальше )

     Итак, мой взгляд на рынок обычно основывается на фундаментале (то как я его понимаю) в первую очередь и многолетних статистических исследованиях рынка во вторую. Собственно разработка «грааля» является моим хобби, за последние лет 10 я сделал и протестировал наверное тысячи разных торговых систем, действительно порой тестировал по нескольку за день основанных на совершенно разных принципах и математические принципы вроде «индикаторов» и прочего я разрабатывал для них тоже в основном сам и как оказалось в последствии они все подвержены одним и тем же закономерностям. На самом деле у рынка есть единая статистическая логика выражающаяся рядом её законов. Вот исходя из тех закономерностей которые я понял я сформировал свой подход к тому что такое «уровни» на рынке. Итак, сначала весёлое введение, затем тезисно чем уровни отличаются от случайно взятых чисел. 

      Для начала сделаю небольшое отступление. В скайпе в дискуссиях я провёл один весёлый эксперимент с несколькими людьми которые верили в свои «уровни», часть из них брали эти «уровни» из популярных блогов и аналитики. Моей целью было доказать, что люди либо ошибаются либо ведутся на откровенный развод «лохов» от «гуру».

( Читать дальше )

Решил копнуть чуть глубже в ARIMA и другие подобные модели. Попробовал предсказывать цену, а точнее, диапазон цен на ближайшую минуту и 5 минут и на этом сделать какие-то деньги. И что интересно, получилось. Хотя, возможно, это случайность отчасти, не тестировал на большом горизонте времени.

В комментариях к коду все есть.

ARIMA (англ. autoregressive integrated moving average, иногда модель Бокса — Дженкинса, методология Бокса — Дженкинса) — интегрированная модель авторегрессии — скользящего среднего — модель и методология анализа временных рядов. 

Основная идея этой модели в том, что цена в будущем зависит от цен в прошлом (авторегрессионная часть AR) и возврата к среднему (MA часть). А интегрированность означает то, что предварительно определяется порядок интегрированности для временного ряда. К примеру, порядок 1 означает, что разности 1 порядка являются стационарными. Для самой цены порядок интегрированности должен получаться равным 1, а для доходностей — 0. 

( Читать дальше )

А вы замечали, что все самое лучшее самое простое из того, что прямо на глазах всегда, а вы не замечаете?

А если взять и долбить-долбить какую-то проблему, то в итоге она решается, но решение оказывается самым простым из тех, что были в вариантах?

Так же и в трейдинге, чего только не придумывал, чего только не изобретал, а решение проблемы — как уйти от мартингейла лежало на поверхности! Обычный уровень, что каждый день строю от машки, поменял на уровень от хая-лоу, суть таже «коррекция от двух средних», но теперь мне по барабану периоды средних. Фильтр пилы конкретный 75% входов в плюс при стопе = равных одному выигрышу! И в истории больше одного стопа подряд нет! Додумался философствуя!

МИНУС ОДИН = 95% входов по истории сотни графиков = с 16:00 и позже... Крайне не комфортное время для торговли...

А додумался как, да все просто!!! Живу в деревне значит у реки. Ну нужна свежая рыба постоянку! Можно конечно в реке ставить сеточки, да проверять их ежедневно, но эти сеточки в реке стоят двое суток и их нужно вынимать — сушить и чистить от травы, то еще занятие, да я раньше сжигал их, нудно чистить, но задумался! Так вот почему-то все да 99% рыбаков ловят рыбу в реке!!! то есть в грязи, а грязь=трава эта плывет в реке постоянно. Открываю карту и вижу, вдоль реки везде полно озер, на которых и человек-то не бывает! Взял лодку пвх, отплыл от дома всего 5 км, дальше 3 км пешком перетащил по лесу лодку (да я сдох и лодку оставил там, сил не было) и я на чудесном озере, на удочку с поплавком надергал за три часа сотню мерных хорошеньких окушков все от 300 грамм = это равносильно месяц ставить сетку 200 метров в реке. А тут за три часа преспокойно, кайфуя даже! Без червя, я забыл их накопать..., тупо мормышка! Так вот протяженность реки 190 км, вдоль через каждые 5-10 км озера!!! У всех лодки типа казанка, естественно 1-2 км по лесу никак :-)

( Читать дальше )

Сегодня я решил провести анализ своего торгового журнала средствами и возможностями языка R.

Я понимаю, что есть специальные сервисы, которые позволяют анализировать торговый журнал. Но во-первых, они платные. Во-вторых, я веду свой журнал сам в Excel и мне удобнее было написать собственную программу. Тем более, что средствами R можно делать то, чего не будет в этих платных сервисах.

Взял все сделки на ФОРТС с 1 января по 1 июня 2016 года (за полгода). Их у меня было 565 штук. Торгую я роботом и руками по разным стратегиям, но записываю в журнал, почему открыл и закрыл каждую сделку. Стратегий было много разных, но я решил выделить все сделки в две группы — где я торговал роботом и где руками. 

Предварительно подготовил данные в Excel — выбрал только те столбцы, которые я планировал анализировать: дата сделки, маржа, номер стратегии (0 и 1 для ручной и робот. торговли). Создал файл CSV. И приступил к анализу в среде R. 

Далее я построил гистограммы маржи за каждую сделку для трех случаев — для всех сделок, для сделок роботом и сделок руками. Наложил синие линии — аппроксимацию. А также вывел описательную статистику для этих трех случаев. 

( Читать дальше )

Пришло письмо. Дочитал до конца. И тут:

Хочу сразу дать ответ на этот вопрос. Понять. Или сообразить. А лучше и то и другое и одновременно.

А теперь над чем необходимо подумать и куда обратить свои мысли?

Есть три посыла, которые необходимо уяснить себе:

1. Цена хаотична всегда. Как я это себе представляю:

   1. изменение цены ни от чего не зависит. Цена изменяется всегда своим самостоятельным образом и ничего поделать с этим невозможно.

2. Цена начинает изменятся в любой момент времени всегда. Как я это себе представляю:

   1. время когда начнется движение цены нельзя не угадать не предсказать.

3. Есть периоды на рынке когда цена начинает изменяться и изменяется без остановки и где окончание такого изменения цены предсказать невозможно. Такие периоды принято называть трендами и все трейдеры понимают, что началось движение цены. В этом посыле существует статистика количества движений цены. Для меня это количество выражается 25-27% в год, остальные 73-75 % цена в течение года находится в узком диапазоне, про который можно сказать, что цена не изменяется или находиться во флэте.

( Читать дальше )

Порядок действий

1. Формируем в квике таблицу всех сделок со следующими параметрами



Фильтром отбираем нужные инструменты.

2. Скачиваем из Интернета свободно распространяемый DDE сервер от Морошкина с прилагаемыми dll.
3. В соответствующих местах кода заменяем код на вот этот

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.IO;
using System.Text;
using System.Timers;
using System.Threading;
using XlDde;

namespace ConsoleApplication2
{
class Program
{
const string service = «myDDE»;
const string candleSPOT = «SPOT»;

static void Main(string[] args)
{

using (XlDdeServer server = new XlDdeServer(service))
{

server.AddChannel(candleSPOT, new SPOTChannel());
server.Register();

Console.WriteLine(«DDE server ready. Press Enter to exit.\n\n»);
Console.ReadLine();
}

}
}

// **********************************************************************
// * Классы DDE каналов с обработчиками данных *
// **********************************************************************

class SPOTChannel: XlDdeChannel
{
//static int time2 = 1000;
static int em = 7;
static int m = 1200;
static int[] NM = new int[em];
static int NMM = 0;
static int LastMinute = 0;
static int mm = 1638400;
static double[] Price_trade = new double[mm];
string[] EM_trade = new string[mm];
static int[] Time_trade_I = new int[mm];
static int[] Volume_trade = new int[mm];
static int[,] Time = new int[em,m];
static double[,] O = new double[em,m];
static double[,] H = new double[em,m];
static double[,] L = new double[em,m];
static double[,] C = new double[em,m];
static double[,] V = new double[em,m];

protected override void ProcessTable(XlTable xt)
{

//int time3 = 1000;
int[] nach = new int[em];
int nach1 = 0;
int i = 0;
int j = 0;
int s = 0;
int curHour = 0;
int curMin = 0;
int curDay = 0;
int curSec = 0;
int curDay_1 = 0;
string name;
string[] bf;
string[] EM = new string[em];
DateTime moment;
string[] Time_trade = new string[mm];

( Читать дальше )

Аксиома:
1. При коррекции каждое движение цены на рабочем ТФ состоит, как минимум, из 3-х поддвижений на меньшем ТФ.
2. При коррекции цена пересекает 26-ю среднюю в противоположном тренду направлении.
    При откате переход за 26-ю среднюю не происходит.


Техника входа в шорт на коррекции:

1. Ждем, когда цена пересечет МА26 на дневке.
2. Открываем ТФ меньшего периода — 4-часовик.
3. Терпеливо ждем, когда цена совершит 3-ходовку на 4-часовике, т.е. 3 раза опустится ниже МА26 и закрепится под ней (на 3-й раз — особенно надолго).
4. Трехходовка совершилась. Теперь цена пойдет вверх, практически до вершины волны 4 без «хвоста», т.е. до цены открытия черной свечи — отсюда шортить (по ГВА — это точка Х).

P.S. Когда-то было выловлено на просторах инета, автор методики неизвестен. Может, кому пригодится…

Всем привет.

Короткое видео о том, как использую диверсификацию при торговле на МосБирже.
P.S.Начал использовать диверсификацию в подобных ситуациях после тог

( Читать дальше )