( Читать дальше )

       Добрый день!
     Прошел почти год с момента моего предыдущего поста, хочу поделиться изменениями своего «приложения», произошедшими за этот период.
Несмотря на то, что предыдущая версия работала, несколько смущала производительность при приближении к дате экспирации, но, в тоже время, не хотелось все менять, т.к. был риск, что тождественность данных нарушится (в итоге статистика будет нерелевантна). Но все-таки собрался и пару месяцев назад переписал весь код с нуля (путем многократных тестовых запусков старой версии и новой, убедился в их преемственности и на серию (июнь) полностью перешел на обновленную версию). Основные изменения следующие:
     1. Переписан алгоритм определения волатильностей ТЦ, спроса, предложения
     2. Переход на явное определение всех переменных и упор на работу с массивами
     3. Изменен алгоритм протоколирования данных
     4. Ввод и вывод значений диапазоном
     5. Изменен алгоритм определения исходных данных для статистики

     В итоге производительность выросла в разы, если ранее средний расчет (за 1 квант времени) происходил за 0.5-1 секунды, пиковые (при протоколировании) от 3 сек до 10 (в последние недели перед экспирацией) секунд, то теперь средний расчет осуществляется менее чем за 0.1 секунды, пиковый до 0.3 секунд. Моделирование графиков PnL и грек занимает менее 0.2 сек, ранее это было около 3-4 секунд. И это далеко не предел, если минимизировать кол-во формул на листах, а их много (около 550) (закатать их в VBA) и минимизировать кол-во графиков (строить по требованию), то возможно добиться быстрых расчетов, но в целом этого и не надо. Загрузка процессора средняя, подвисаний (песочных часов), подтормаживаний экспорта нет, на этом же ноутбуке параллельно занимаюсь другими делами, ничего друг другу не мешает.
     Ниже привожу обновленную блок-схему моего приложения, и скриншоты основных листов (масштаб уменьшил, чтобы на 1 экран помещалось), чтобы было примерно понятно, что и как реализовано, и как все это выглядит. Общее кол-во строк кода на VBA 400 (немного, так как часть функциональности сделана функциями на самих листах).

( Читать дальше )

Международный День смеха прошел вчера, и сегодня нам уже не до смеха. Повстанцы в Ливии, контролирующие нефтяные терминалы на востоке, что в течение нескольких дней снимут блокаду. Это вызвало заметное проседание цен на «черное золото».  Опыт предыдущих лет отучил аналитиков от прогнозов цен на нефть, но акции нефтяного сектора сегодня покажут динамику «хуже рынка». Правда, я бы не стал утверждать,  что экспорт нефти из Ливии приведет к обвалу нефтяных  котировок. «Нефтетрейдеров» постоянно пугают обвалами. Пугали обвалом, когда в конце прошлого года, когда Мексика пересмотрела конституцию чтобы увеличить иностранные инвестиции в добычу нефти.  В марте пугали обвалом, когда стало известно, что на фоне улучшения отношений Ирана со странами Запада, добыча нефти в Исламской республике достигла годичного максимума. На днях пугали тем, что США и Саудовская Аравия могут совместно обрушить цены на нефть. При этом если смотреть на дневной график нефти с точки зрения технического анализа, то на сорте Brent есть расхождения для игры на повышения (по индикаторам RSI, MFI, MACD). Если нефтяные котировки пробьют вниз поддержку $104,8, а потом вновь поднимутся выше этого уровня, то возникнет неплохой момент для игры на повышение с целью $110,5.
 


( Читать дальше )

Доброго вечера всем коллегам, выдалась минутка хочу дать дать парочку дельных и простых советов.
Торгуя на рынке, я понял очень простые вещи, но понял их заплатив (сейчас это воспринимю с улыбкой) довольно хорошую цену.
Хочу просто так, безвозмездно дать людям которые ищут себя в трейдинге несколько простых, но очень полезных советов, в этом мире очень древнем по человеческим меркам есть мнения их может быть очень много, и есть суть-вот суть, это самое главное, суть это то к чему человек если выжил на рынке приходит очень маленькими шагами!
Итак:
1.Обязательно ведите дневник сделок, скрины сделок!!! это очень важно т.к в терминале по истечении контракта меняются визуально все данные-это почти не заметно но это так, и со временем ваш взляд на рынок искажается, это сделанно специально что бы психологически расшатать человека!

2.Ищите себя, психологически вам должно быть в первую очередь комфортно на рынке (это ооочень непросто и уходит порядочное количество времени, в моем случае  на это ушло 3 года) это значит, что по мере совего развития вы приближаетесь к системе, система это симбиоз из психологии и железобетонной дисциплины, и самое главное это последовательность, нелзья пропускать ни одной сделки. Я торгую только дневные таймы к этому я шел годами, это мой стиль мне наиболее комфортно в нем (про профиты я промолчу)

( Читать дальше )

Во времяпрепровождения на сайте смарт-лаба всё чаще мне попадается вызывающая переписка Гусева Владимира с другими пользователями. Вот и сегодня наткнулся на его сообщение...

Стало интересно, а кто он такой? сколько вообще зарабатывает? берёт ли на обучение? а может на самом деле это он придумал волны Вульфа и уровни Фибоначчи ?
И ни чей тех анализ он не признаёт, а кто начинает с ним спорить,  мокает их в собственное дерьмо свои методички предлагает.
Захожу к нему в профиль, а там… ответы на все мои вопросы :(



( Читать дальше )

Всем добрый день. Это моя первая запись на смарт-лабе, так что строго не судите.
Кратко о себе – работаю на реальном рынке ФОРТС с сентября 2011г. Изучать рынки начал еще в 2007г. Очень долго пришлось работать над своей собственной стратегией, перепробовал всё, но то что реально работает, по крайней мере у меня, это волны Эллиотта.
Так как прогнозы строятся исходя из анализа волн, то приходится анализировать не только краткосрочно, но и среднесрочно и долгосрочно.
Поэтому решил выложить на обсуждение свой прогноз по рынкам.
Итак вот основной сценарий, которого я придерживаюсь, приведен на картинках ниже. Он показывает, что с октября 2002 по октябрь 2007 года по индексу DJI  длилась последняя бычья волна 5, и соответственно закончен импульс от 1987 года и более старший импульс от 1932 года, который кстати тоже являлся 5 волной.

 


( Читать дальше )

Вроде бы перепроданность в индексах прошла.
По закрытию пятницы видно что остались страхи перед выходными.

Под закрытие фьючерс РТС залили и уже объемы иссякают.



Индекс ММВБ отскочил от линии поддержки.

( Читать дальше )