Всем, привет!

Продолжаем ликбез про IV в картинках.

Предыдущий ликбез.

Тема вновь всплыла во вчерашнем обсуждении опционов в комментах. Постараюсь, как смогу поделиться своими представлениями:

Итак, кратко суть описана в моём вчершнем комменте (в качестве «введения»)

А теперь картинки:

Так выглядит обычная улыбка, которую мы можем видеть на сайте. Справа внизу доска опционов по которой она построена:


Вот так выглядит рабочий (усечённый) диапазон по которому биржа строит улыбку. Опционные премии пересчитаны в соответствующие IV:

( Читать дальше )

Только что вернулся из будущего, неплохо отдохнул, заодно заглянул в биржевой альбом котировок.

Но сопровождающие разрешили посмотреть только на акции сбербанка и то на 5 секунд.

То что запомнил, решил изобразить на картинке:



Небольшие комментарии:

1. Сегодняшний тренд закончится 14.05.2013, на память примерно около70 рублей за акцию

2. потом начнется аптренд, примерно до 150 рублей за акцию, по числу то ли 4 или 8 октября 2013 года

3. потом долго будем падать вниз, число точно помню 18.06.2015, цену плохо, где-то в интервале от 40 до 60 рублей за акцию

4. потом резкий взлет, число точно помню 08.02.2016 и цена примерно около 145 рублей

5. потом опять вниз, но дальше меня вырубили и вернули обратно в 2013 год


Если что еще вспомню обязательно напишу!!!

Если кто знает, дайти ссылку плиз, думаю всем будет интересно

Голливуд ни что не делает просто так. То пихает в Гарри Поттера Эльфа Тобби смонтированного с Владимира Владимировича Путина, то создает главного злодея один в один похожего на знаменитого российского шоумэна от ФР Александра Герчика. Думаете случайность? У масонов случайностей не бывает.http://gerchik.ru/

Всем известна гипотеза, по которой движение цены на графике является не более, чем хаотичным блужданием. Большинство трейдеров с ней, конечно, не согласны. Одни просто потому, что надеются на лучшее — надо же во что-то верить. Другие потому, что в совершенстве овладели искусством штамповки переподогнанных граалей и по этой причине искренне заблуждаются. 

На самом деле, чем тщательнее исследуется рынок, тем больше поводов для грусти. Если взять любой кусок данных конечной длины, то несложно подобрать факторы и построить модель, которая какую-то часть цены объясняет, уменьшает дисперсию. Однако должно быть понятно, что просто взять данные и построить по ним модель — это не решение задачи. Это подгонка под данные. 

Любой фактор взятый с потолка даст какую-то корреляцию с изменениями цены, не бывает факторов с нулевой корреляцией. Казалось бы — насочиняй кучу факторов, сложи всех в модель — и вот оно, счастье. 

В суровой реальности оказывается, что подавляющее большинство факторов уменьшают дисперсию на тренировочных данных, но увеличивает ее на тестовых. То есть ничего не объясняют, а просто мешаются. Каждый фактор в модели должен пройти какую-то дополнительную проверку, например кросс-валидацию. Ну или ее варианты для чайников — out-of-sample, форвардное тестирование, хоть что-нибудь. Если прошел — тогда да, фактор можно положить в модель, иначе — в мусор. И вот тут оказывается, что почти все идет в мусор, а на том. что не идет, грааля с супердоходностью не построить. И начинают в голову лезть гипотезы случайного блуждания. 

( Читать дальше )

У меня как всегда – многабукаф. Но ничего заумного тут нет, так что должно читаться легко.
 
Это будет серия постов про то, какой должна быть хорошая торговая система. При чем польза будет не только для системных трейдеров, но и для, так называемых, интуитивщиков. И первый пост посвящен тому, как легко можно нарваться на какашку, которая выглядит как конфетка. О том, почему «результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем» и почему тестировать нужно на одном участке данных, а проверять на другом.
 
 
Но для начала хотел ещё сказать пару слов не в тему… Надоели халявщики, которые взывают к тому, что мол «Смартлаб уже не тот», «Давайте уберем терки про Майтрейда с главной», «тупые копипасты, нет оригинальной информации» и «доколе!?». Блин, хотите хороший ресурс – так напишите пост! Потратьте 2-4 часа на подготовку качественного материала вместо нытья. И будет Смартлаб тогда «ещё тот!»:)
 
 


( Читать дальше )

Дымилась роща под горою,
И вместе с ней горел закат...
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят.
Как много их, друзей хороших,
Лежать осталось в темноте —
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.
 
Светилась, падая, ракета,
Как догоревшая звезда.
Кто хоть однажды видел это,
Тот не забудет никогда.
Он не забудет, не забудет
Атаки яростные те
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.
 
Над нами «мессеры» кружили,
Их было видно, словно днем...
Но только крепче мы дружили
Под перекрестным артогнем.
И как бы трудно ни бывало,
Ты верен был своей мечте —
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.
 
Мне часто снятся все ребята,
Друзья моих военных дней,
Землянка наша в три наката,
Сосна сгоревшая над ней.
Как будто вновь я вместе с ними
Стою на огненной черте —
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.

Будь водой…

но думаю это предвестник для всего рынка.