Обзор сегодняшнего рынка

Черепаховый суп не сработал и рынок вышел выше вчерашнего максимума по итогам торговой сессии, что отменило сигнал на шорт. Рынок сейчас очень напоминает январь-февраль 2012 года, когда рост тоже выглядел очень хрупким, и было впечатление, что рынок обвалится от малейшего дуновения. Тем не менее, тогда рынок довольно уверенно прошёл в такой манере аж до 170 за месяц. Если предположить, что рынок крайне редко проходит от максимума до минимума меньше 2х страйков за опционный месяц, то пока у рынка есть вероятность доползти до 166 или же упасть до 152. Это как минимум. Наиболее вероятно, что диапазон будет +-15 000. Если исходить из такого предположения, то можно увидеть 171 000 или 147 000 до 15го февраля.

В принципе, если научиться прикидывать примерные ожидаемые границы месячного движения, торговать опционами станет значительно легче. Для этого как раз можно предположить, что в границы 2 стандартных отклонений будет попадать бОльшая часть месяцев и исходя из этого строить стратегию на продажу волатильности. При этом хеджироваться квартальными опционами. 

( Читать дальше )

Закон о Росфинагентстве, или Как умыкнуть казну

25 января 2013, 16:11
Представляю Вам стенограмму моего сегодняшнего выступления при обсуждении в Госдуме законопроекта о создании Специализированной финансовой организации, а, по сути, о переводе средств Резервного фонда и ФНБ Акционерному обществу.

Уважаемые коллеги!

Подобных законопроектов Государственная дума еще не рассматривала. И мне представляется, что многочасовые обсуждения Pussy Riot, внесение в сегодняшнюю повестку дня антитабачного закона и другие подобные вопросы — это лишь дымовая завеса для рассмотрения законопроекта о создании Росфинагентства.

Фактически, речь в нем идет о том, чтобы средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, активы госдолга передать в управление коммерческой структуре — Открытому Акционерному Обществу «Росфинагентство». И теперь понятно, почему господин Кудрин и финансовый блок Правительства все это время с такой настойчивостью убеждали нас в том, что нужно недоедать, недолечивать, недофинансировать образование, недостраивать дороги и недоремонтировать жилье, а вклдывать все деньги в Резервный фонд. Потому что они копили все эти средства не для народа, а для себя, прикрывая различными словами: инфляция, стабилизация, стерилизация, хеджирование и тому подобное. Они говорили, что  это голландская болезнь, если мы вдруг потратим наши сбережения. На самом деле, болезнь не голландская, а вполне русская. И называется она: умыкнуть казну или взять кассу.

( Читать дальше )

Профессор Преображенский начал тему, но там он меня блокирнул… smart-lab.ru/blog/99006.php

поэтому, пишу (как бы отвечаю ему) в своей ветке.

100,000 долларов, выделил друг, как выяснилось потом от трех разных людей… он очень был благодарен за то, что поднялся, т.е. заработал. я узнал об этом через много лет ))))))  не было контроля над исполнением. потом, спустя много лет, уже в открытую сказал ему, слушай, я устал слышать об этом от других людей)))

комиссия банка была 1,7% в одну сторону)))) 

а считали мы так (все, что в % ближе к нулю — это хорошо, значит погрешность меньше):



и работали так (практически за 1-2 дня, упустили % 300 прибыли еслибы просто был лонг на месяц). SCF потом стала XLA, а потом вообще ушла с биржи. Приведенная по ней сделка внутри дня! Просто поставили лимитные цены и ждали.

( Читать дальше )

Тема лекции: за что дали нобелевскую премию по экономике 2012?

(Вектор Шепли или принцип справедливого дележа, а также, теорема о марьяжах или теорема об устойчивом бракосочетании.)

Лекция была прочитана  Алексеем Савватеевым в Иркутском государственном университете в конце прошлого года. 

Краткая справка:
Алексей Савватеев - Профессор имени Фонда «АЛКОА» (с 2008 года), доцент кафедры математических методов в экономике (с 2006 года).
Преподает математику для экономистов в РЭШ. 
 

 

Оригинал на моем блоге 

Поскольку сижу я дома и занимаюсь теперь уже профессиональным управлением активами, решил поставить себе нормальный информационный терминал. Поставил себе Рейтер (по цене доступнее блума).

Ну а дата  вся почти с задержками. Ну думаю, — чо я, бедный штоль? возьму себе CME — там все что мне нужно, есть. $70 в месяц и все нормуль!

По факту, оказалось далеко не все.

( Читать дальше )

     В период новогодних праздников довелось мне обратится к информации об ставках по кредитам/депозитам. Загуглил я интересующую меня информацию и получаю:

• В среднем в гривнах на депозит принимают под 23-26% годовых.
• В долларах США  9-10%
• В деревянных рублях – 11%
• Евро – 8%.

      Вы только всмотритесь в эти цифры – 10% в долларах; 25% в гривнах (это лучше чем некоторые зарабатывают на ФР РФ). Достоверность моих слов можно посмотреть здесь http://www.prostobank.ua/depozity/reytingi

( Читать дальше )

На днях в Лас-Вегасе завершилась выставка потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES). Одним из главных сюрпризов стал, как ни удивительно это звучит, российский смартфон под рабочим названием YotaPhone. Эксперты признали его лучшим в 2012 году. Дело в том, что эта модель, одна из немногих на сегодняшнем рынке смартфонов, может называться экспериментальной.



В тот момент, когда каждый следующий iPhone все меньше отличается от предыдущего, а другие представители рынка уныло мимикрируют друг под друга, компания Yota Devices представила модель, которая ярко выделяется на фоне всех своих сородичей. Главная особенность смартфона – наличие двух экранов. Первый, основной экран – цветной, жидкокристаллический, с диагональю 4,3 дюйма и разрешением 1280 на 720. Если же перевернуть аппарат, то мы увидим второй дисплей – по размерам такой же, как первый, но сделанный с использованием технологии «электронных чернил», которая традиционно применяется для электронных книг.

( Читать дальше )

Это окончательный вариант стратегии.
Работал над ней четыре месяца в свободное от работы время.
Начал с восьми параметров. В итоге осталось четыре.

Стратегия нацелена на разгон депозита. В идеале хотелось бы, через пару лет работы робота по этой стратегии, жить исключительно с торговли. Первый год покажет :-)

Инструмент — фьючерс на индекс РТС.
Стартовый депозит — 20000 рублей.
На один торгуемый контракт приходится 15000 рублей депозита.
Максимальный торгуемый сайз — 20 контрактов.
Таймфрейм — 5М. 
Овенайта нет — выход в кэш в 23:45.

Результат тестирования на истории (с 15.09.2011 по настоящее время) (левая шкала — пункты PnL, правая — котировка fRTS):


( Читать дальше )

Есть поговорка: «Трейдинг самый трудный путь к лёгким деньгам»

Эта поговорка не касается торговли отчетов, потому что тут работает другая поговорка: «Кто рано встаёт тому Бог подаёт»

 Итак по пунктам:
 
1. Смотрим компании отчитавшиеся на 10% лучше ожиданий.
 
 
видим две компании MS и STT. Правая колонка — ожидания. Левая колонка — факт.

 2. Из них выбираем те которые торгуются на премаркете. Премаркет открывается в 16 МСК.

 MS-торгуется. STT-нет. Фишка в том, что когда открывается премаркет — в америке ещё 7 утра и половина трейдеров в США ещё пьют кофе.

 Акция которая могла бы выстрелить мгновенно (как например это происходит на новостях в 17-30 МСК) в итоге даёт некоторую фору чтобы мы могли зайти перед частью трейдеров — которые ещё не проснулись. В этом и есть рыночная не-эффективность и наше преимущество которое мы собственно и эксплуатируем.


( Читать дальше )