Очень долгое время я проявлял упорный консерватизм по части компьютеров. Как привык к Windows98 так и не мог принципиально воспринимать ничто другое. Но постепенно моему терпению пришел конец. Последней каплей была покупка ноутбука SONY VAIO два года назад. Во-первых он всегда тормозил, долго грузился (минут 5-7) и очень сильно шумел. Шумел так, что мне приходилось вырезать шум в спец программе, когда я пытался записать видео-помощник по консоли. Во-вторых у него с полгода назад сломалась батарея. Он стал работать только от сети. В-третьих я его оставил у окна и на него чуть чуть попала вода, после чего клавиатура стала глючить. Сейчас я в США и тут все ноутбуки SONY продаются с системой Windows 8. Я к сожалению не в состоянии уже переносить столь радикальное дерьмо. И вот я рискнул потратиться на MacBook Air. 

Аппарат 13" с процессором i5 и 256 Гб диском стоит в американском Apple Store $1376.


  Сначала расскажу о впечатлениях.

По сравнению с SONY VAIO это аппарат, который привезли на Землю пришельцы.

• Невероятно легкий, тонкий; эргономичный материал.
• Он моментально включается и выключается
• Он не тормозит
• Он держит батарейку 12 часов против 3 часов у соньки
• Макс звук динамиков норм, на соньке было тихо
• Он смог соединиться с моим ipod shuffle в то время как сонька выдавала какую-то ошибку

Да, есть некоторые непривычности, типа расположения знаков препинания на русской клавиатуре, перемешынные клавиши ctrl, command, alt, fn а также непривычное переключение раскладки и отсутствие правой кнопки на тачпаде.


( Читать дальше )

все как в трейдинге


Девять уроков от Конфуция:
 
1. Просто продолжайте идти
 


( Читать дальше )

       
        Торгую по нескольким сигналам (разного уровня и «важности») сигналы можно суммировать!  Суммирование нам дает возможность не ждать исполнение всех сигналов, а совершать сделку  по достижению определенного уровня сигнала. 
        Как это сделать в простом варианте, показанно на видео. Простой вариант означает, произвольные сигналы, без «важности» сигнала. 
 
          Важность задать не сложно. Так как у нас грубо говоря, торговля открывается при достижении 80% необходимого количества сигнала, а уровень у всех равен единице, то получаем необходимо 8 сигналов из 10, и чтобы важность задать, достаточно значимый сигнал обозначить не единицей, а к примеру уровень сигнала 2 или 3 или более. 


Более подробно на видео можно посмотреть:

 
www.facebook.com/groups/tslab.ru/ группа в ФБ
www.tslab.ru/ софт скачать тут можно
 
P.S. Ломовой Band – Разобрали всех девок! — песенка очень цепляет. 

Это второй пост из серии про основы программирования торговых систем на языке Easy (power) language. На примере простой стратегии я расскажу, как написать условия для входа, выхода из позиции, как поставить стоп лосс и тэйк профит, как при этом выстроить код так, чтобы систему можно было оптимизировать.
 
Тем, кто не читал, советую первый пост – там про настройку программы Multicharts. Первые шаги, так сказать…
 
Easy Language дословно переводится «Лёгкий язык». Простота программирования на Изи заключается в его несложной структуре, в интуитивно понятных формах. В принципе, Редактору, встроенному в Multicharts, достаточно просто по-английский «сказать» то, что вы хотите сделать – и высока вероятность, что программа вас поймет и сделает именно то, что вы хотели.


( Читать дальше )

Еще пять с небольшим минут видео, где показывается как добавить роботу готовый обработчик, который будет отменять лимитные заявки на открытие позиции, цена которых «ушла» на N пунктов, от лучшей цены спроса-предложения на рынке.


P.S. Робот стал еще больше похож на настоящего и даже старательно зарабатывал большую часть демонстрационного времени, закрашивая таблицу сделок зеленым цветом профита.

P.P.S. Обновленный исходный код проекта можно загрузить все из того же репозитория.

       Данная статья, о том, как у меня получаются случайные алгоритмы.


       С небольшой группой, на занятии я как обычно в режиме импровизации обьяснял принцип работы софта TSLab, и чтобы это было не только полезно, но и интересно, в ходе занятия собирал некий скрипт. Естественно импровизация импровизацией, но алгоритм старался насытить «мозгами», а не просто так собрать ради красивой эквити (как и обычно в импровизации я не знал будет эквити растущей или падающей) 
      

        Кратко логика алгоритма:

        Вход по движению цены после импульса, в качестве имульса взял резкий рост/падение на 5-ти минутном таймфрейме, растущая свеча от открытия до закрытия должна пройти хотя бы 400п а падающая хотя бы 650, цифры брал на обум, с мыслью о том, что растет рынок обычно медленнее, чем падает. 
         Понимая, что частенько на рынке рисуется боковик, сильный боковик, после которого в принципе любая свеча на выходе рисуется большой, но при этом часто возвращается в русло боковика, решил добавить небольшой фильтр. В качестве фильтра использовал ЛИНИЮ, FAMA! Важно понимать, что для меня и для алгоритма это не индикатор, а линия, исходя из движений которой, фильтруются сделки. (периоды даже не посмотрел какие стоят стандартные). 


( Читать дальше )

1. Не позволяй никому, никогда, заставлять тебя чувствовать, что ты не заслуживаешь того, что хочешь.
Хит Леджер

2. Они научили меня ценить верность… и никогда не забывать о тех, кого любишь.
Хатико: Самый верный друг

3. Мы ходим на работу, которую ненавидим, чтобы купить вещи, которые нам не нужны.
Бойцовский клуб

4. Я всегда всю личную жизнь откладывала на потом, но и подумать не могла, что это, потом, может не наступить!
Между небом и землей

5. – А жизнь – всегда такое дерьмо, или только в детстве?
— Всегда.
Леон

6. – Я сошёл с ума.
– Боюсь, что да. Совершенно свихнулся, но открою тебе секрет: безумцы всех умней.
Алиса в стране чудес

7. Сложно не принять решение, а пережить последствия.
Законопослушный гражданин

8. – Не совершай классическую ошибку всех умников: не думай, что нет людей умнее тебя.

( Читать дальше )

Сегодня два автора написали про простейшие стратегии торговли..
Оба напирали на два мувига и варианты..
Димон обмолвился, что двух мувингов мало, сливает на флете..
Надо ещё индекс волатильности..
Утверждаю — одного индикатора достаточно без всяких других.
Без отдельных мувингов, без индексов волатильности..
Блин, этот индикатор известен всем!
Это МАКД, ну или MACD  по ихнему.
В нём есть два мувинга и индикатор волатильности в одной тарелке))
Я утверждаю, что с первой частью моего грааля можно довольно уверенно делать 200-300 годовых..
Ну и с третьей частью, конечно..
В чём суть МАКД?
Там есть две средние, их пересечение даёт вход..
Но!
Там есть уровни, которые можно выставить, чтобы отсечь ложные входы… Это и есть индикатор волатильности..
Если пересечение ниже заданных уровней, на пересечение не обращаем внимания — ждём..
Уровни должен задать себе каждый сам..
Профит должен также каждый сам себе задать…
Чисто по истории.

( Читать дальше )

Здравствуйте.

6 ноября состоялся бесплатный вебинар на тему «Торговые стратегии и командная работа с S#». Спасибо всем участникам вебинара, в том числе за интересные вопросы после сессии.

Мы рады сообщить, что для просмотра доступно видео вебинара.

Кроме того, вы можете загрузить проекты которые были рассмотрены на вебинаре.
Все подробности вы можете найти в статье Хранилище стратегий на нашем сайте.

В рамках вебинара были рассмотрены следующие основные темы:

• Хранилище стратегий.
• Работа с сервисом TFS.