( Читать дальше )

1.1. Список параметров и их назначение.

При сбрасывании робота на график торгуемого инструмента появляется диалоговое окно для настройки параметров, показанное на рисунке v2.1.1 (Описание прежних редакций робота смотрите по метке Робот в списке меток в верхней части главной страницы блога.)
Позиции открываются по торговым сигналам в направлении движения рынка определяемом условиями фильтрации входов по параметрам принимаемых во внимание трендов.
Позиции закрываются по достижению цели, стопом, трейлинг-стопом или по реверсу, т.е. при формировании условий для торговли в противоположном направлении, а также по развороту локального тренда, если задан соответствующий режим приоритета. Также позиции закрываются по параметрам эквити торгового счета с помощью глобальных переменных (описание ниже по тексту) и по прочим условиям, задаваемым трейдером.



( Читать дальше )

    Пишу этот пост под впечатлением от очередной статьи (именно статьи, постом как то рука не поднимается написать) обо мне-любимой))))))
Отвечу сразу на все вопросы, возникающие при  её прочтении
  Скажем так… я  не лукавлю, когда говорю, что торгую на все плечи… Но это же не сразу происходит..
Начинаю набирать позицию где то процентов на 60, и если идет движение против меня, то  усредняюсь… Да! ну конечно же, скажете вы… это еще одна непростительная ошибка, которую совершают трейдеры, но я  её делаю с маниакальным упорством из года в год))))
… И вот… в начале конкурса я заявила всего лишь 3 100 000… и как все могут видеть в статистике  , начался конкурс для меня с 15-25%
падения, во время которого я усреднилась и затарилась на всю, как говорится, котлету, тем самым впоследствии значительно ухудшив свой результат, потому что биржа, во время просадки, увеличила мою стартовую сумму на 1400 000… то есть почти на 50% и вот если бы этого не произошло, то  моя прибыль  сейчас составляла бы 200%( ТАКАЯ ОНА СОБСТВЕННО В РЕАЛЬНОСТИ) и наверное я могла бы расслабиться уже, лидируя с таким большим отрывом… Но вышло все, как вышло и  приходиться каждый день  бороться за свое место под солнцем)))))  

( Читать дальше )

Пишу маленький алгоритм, который будет по контрольной свече искать все похожие свечи,  учетом небольших отклонений...

 Что нужно для снятия мерки со свечи? Минимум

 1) Диапазон между открытием и закрытием ( из большего вычитаем меньшее в зависимости от того, растущая или падающая свеча)

 2) Диапазон между максимумом и минимумом ( из большего вычитаем меньшее)

 3) Диапазон между максимумом и открытием  ( из большего вычитаем меньшее)
 4) Диапазон между максимумом и закрытием  ( из большего вычитаем меньшее)

 5) Диапазон между открытием и минимумом  ( из большего вычитаем меньшее)
 6) Диапазон между закрытием и минимумом  ( из большего вычитаем меньшее)

 Оставлю для истории, но вроде все учел ....

 //вычисление разницы открытия — закрытия при растущей свече
 if (control_open < control_close) { control_op_cl = control_close — control_open; }
 //вычисление разницы открытия — закрытия при падающей свече

( Читать дальше )

Всем привет.
Решил выложить все источники инфы и идей по алго и трейдингу которыми пользовался, так как недавно появлялся такой вопрос.
Мне абсолютно не жалко, и ничего не зажал, может просто не всё сразу вспомнил и лень вспоминать.
На чтение и исследования потрачено несколько лет фултайм работы и чтобы кто-то сделал роботов лучше то ему скорее всего придётся потратить времени и сил ещё больше, но и я ведь тоже на месте не сижу, поэтому конкуренции особо не боюсь.


( Читать дальше )

Как живут эти успешные трейдеры?

     Привет всем! В предыдущих статьях я описывал свой тестер, разработанный на C#, и, несколько раз подчёркивал, что переключение между двумя режимами (тестирование/торговля) может быть простым. Код стратегий не должен зависеть от того, кто поставщик маркет-даты и куда уходят заявки – в тестовую базу или на сервер брокера. Конечно, это лишь один из подходов, и кому-то он покажется странным, но, главное его достоинство заключается в том, что тестирование приближается к реальности, что даёт более достоверные результаты. Вопрос в следующем: как, имея один и тот же код, получать разные по функциональности программы? Один из вариантов – использовать инверсию управления и внедрение зависимостей! Об этом сегодня и пойдёт речь.

    Приведу пример нехорошего (иногда, говорят – с запашком) кода:

class Strategy
{
   public Strategy()
   {
     var mgr = new TestOrderManadger();
     mgr.PlaceOrder(...);
   }
}

     Здесь плохо то, что класс Strategy зависит от класса TestOrderManadger. В такой реализации нельзя начать использовать какой-нибудь другой менеджер заявок (AnotherOrderManadger) без перекомпиляции библиотеки с классом Strategy. Тем более тут нарушается принцип единства ответственности – класс Strategy, помимо своей прямой обязанности, также, создаёт внутри себя зависимости. Чтобы исправить ситуацию, можно использовать интерфейсы:

interface IOrderMandger
{
   void PlaceOrder();
}

class TestOrderManadger : IOrderMandger
{
   public void PlaceOrder(){}
}

class Strategy
{
   public Strategy(IOrderMandger orderMandger)
   {
     var mgr = orderMandger;
     mgr.PlaceOrder(...);
   }
}

( Читать дальше )

Уважаемый мною Vanuta утверждает в комментах к посту  «Октябрь-2017. Время продавать», что скользящие средние не работают.
Вот тут ради интереса посчитал что можно заработать на скользящих за год по 50 наиболее ликвидным акциям. В каждой паре столбцов первый — заработанный/потерянный процент, второй — количество входов/выходов за год. Скользящие взяты простые (не экспоненциальные).
В первых столбцах (200-8 и 40-8) вход в позицию осуществлялся при превышении ценой значений 200-дневной и 8-дневной скользящей одновременно. Также и в следующих двух столбцах 40-дневной и 8-дневной. В следующих столбцах вход тупо при превышении ценой значения средней 100-дневной, 75-дневной и т.д.  Результаты смотрите сами:



Всем успехов в торгах.)

Гены: воспоминания о прежней среде

Клетки мышц производят мышечные белки (актин и миозин); клетки кожи — кожные белки (коллаген и эластин), а клетки желудка — особые желудочные белки, энзимы. Большинство клеток организма занято изготовлением белков, а само производство идёт с помощью генов. Мы проявляем определённые гены в процессе изготовления определённых белков.

Если львы не могут догнать определённое животное и этот опыт повторяется из поколения в поколение, то со временем ноги их станут длиннее, зубы — острее, а сердца — больше. Эти изменения вызваны тем, что гены начинают производить белки, модифицирующие организм в соответствии с условиями среды.

Эпигенетика утверждает, что генам можно дать сигнал переписать будущее

согласно эпигенетической парадигме мы можем напрямую воздействовать на генную активность, а значит, получаем власть над генетическим наследием. 

Закрепление привычных состояний бытия провоцирует развитие нежелательных генетических сценариев

( Читать дальше )