Меня все критикуют за то что я пишу посты не про трейдинг якобы, поэтому можете начать закидывать меня лайками, сейчас я расскажу вам как заработать и зарабатывать деньги на бирже и при этом не сойти с ума.

Для этого надо потребуется всего ничего, уровни и объемы. Стратегия Герчика проще говоря. Но только улучшенная. Улучшенная за счет датафида WST и принципов VSA. А так же если хватит духа то и СОТ.

Все просто, находим уровень который цена не может пробить. И нам нужны ситуации когда при подходе к уровню наливается большой объем. В таких паттернах очень легко входить в обратном направлении и брать тренд.

Почему я говорю только про этот паттерн? Потому что он рабочий и самый легкий. И только с помощью него я сам лично и зарабатываю. Меня научили ему старшие коллеги по цеху, которые давно его применяют. Они обучают этому за немыслимые деньги, потому что они очень богаты и каждый может убедиться в том что они живут с трейдинга. Я же рассказываю вам стратегию бесплатно, потому что знаю что все равно ее никто применять на практике не будет. 

( Читать дальше )

24,02,20  https://cloud.mail.ru/public/35ut/2yrBEbR6h

Начались движения. За эту неделю нам удалось продать. 7 опционов 31 стр по 48.28 в среднем и два опциона 28 стр по 9. Это все происходило в течении недели. Против этих опционов мы покупали/продавали БА (таблица 5). За неделю, наше сетка сработала 2 раза. На 31.165 и 30.74. Наша целевая доллар гамма 200 000. В таблице 7 мы можем видеть тетту опциона и БА.  Временной распад опциона и потери от ДХ одинаковые. А вот волатильность плавно растет от 0,152 до 0,1677, что приносит нам минус.

В общем, у нас получается стратегия маркет мейкера. Мы занейтралили тетту и торгуем волатильностью.  Теперь мы плавно продаем волатильность по мерее ее роста. И поможет нам в этом доллар гамма. Сама вола растет не только из за движений БА. Там начинают накапливаться дивиденды. Так как в БШ нет отдельного расчета по ним, то это должно отражаться в стоимости опциона, а соответственно в его волатильности.

Сегодня замечательный день. Торги еще не начались, а рынок уже рухнул на 3% и оказался около 30 страйка. Ордера нашей сетки активировались, но не сработали. Доллар гамма упала. Нам нужен прогноз на открытие рынка.

( Читать дальше )

Всем привет.

Продолжаем изучать опционные стратегии вместе и сегодня попытаемся ответить на вопрос какая из стратегий лучше: продажа стрэддла или покупка бабочки?

Опять же немного теории в начале, чтобы освежить, а дальше на цифрах и конкретном примере попытаемся ответить на этот вопрос для Ri.





( Читать дальше )

всем привет, продолжаем опционные страсти ))





Итак, зная, что такое опцион вообще в принципе, мы зададимся простым вопросом – а как на нем можно заработать?

И для начала необходимо понять его ценообразование..

И сразу стоит сказать, что цена опциона складывается из ДВУХ составляющих: (НА САМОМ ДЕЛЕ ИЗ ТРЕХ, НО ОБ ЭТОМ НИЖЕ)

1 — Временная цена опциона

Поскольку мы знаем когда опцион будет исполнен – дата экспирации, то мы знаем сколько времени «жизни» у этого опциона, и чем больше этого времени тем опцион стоит ДОРОЖЕ! Почему дороже? Все просто – чем больше у опциона времени, тем больше шансов что он принесет прибыль, а за шансы всегда надо платить )))

Поэтому это аксиома – чем БОЛЬШЕ У ОПЦИОНА ВРЕМЕНИ, ТЕМ ОН ДОРОЖЕ! Это его временная стоимость.

И соответственно с уменьшением времени жизни опциона, его временная стоимость падает! Это одна из тех особенностей за которую цепляются неучи )) крича на каждом шагу – ой, а он ведь дешевеет даже когда дорожает ))) да, временная стоимость опциона снижается ВСЕГДА! И чем дальше до экспирации тем более нелинейным является это снижение.

( Читать дальше )

настолько просто чтобы каждый понял, и без заумностей! без всяких там улыбок волатильности и опционных конструкций!
внизу график

Представьте себе, что вы собрались купить в скором будущем, какое либо украшение для себя или любимого человека…

Но золото все время скачет в цене, и чтобы обезопасить свою покупку, вы договариваетесь с магазином о том, что определенное время, допустим через полгода, вы купите определенное украшение по определенной цене! Не дороже!  И платите магазину за эту услугу небольшую сумму в виде залога…

Что произошло? Вы заключили опционный договор

Магазин ОБЯЗАЛСЯ продать вам это украшение по цене указанной в договоре и в определенную дату.

А вы в свою очередь получили ПРАВО купить в магазине это украшение по этой цене через полгода…

Вот и вся суть…

Далее проходит полгода…

Вы приходите в магазин и видите что золото сильно подорожало, и ваше украшение стоит уже  дороже, вы показываете договор и покупаете это украшение по той цене, которая была вами зарезервирована полгода назад.

( Читать дальше )

Смарт лаб в этом топике я не буду рассказывать сколько его потребление, по каким странам, кто и куда поставляет. И прочая теория.
Вам эта инфа в торговле не поможет ну только что больше знать будите, все это и без меня найдете в инете где куча этой информации.
Здесь коснемся именно торговли этим фьючерсом внутри дня на СМЕ и ФОРТС. Так же эти правила будут актуальны и для торговли на нашем рынке. 

В начале скрин, недельный график.

Вы знали что газ сложился в 8 раз с 2006 года? Или в какой он сейчас волне??? АВС а может G???
Правильно да хоть в 30-ть раз нам то что с этого???!!! Что кто то его шортонул 14 лет назад и ждал? Нет конечно. 
Важно как можно зарабатывать на нем каждый день. Вот что нам надо. 
Вот об этом и поговорим в данном топике.

Выше скрин дневной график фьюча на СМЕ. 
У каждого инструмента по дням есть свой ХАЙ-ЛОУ. Так вот средняя по газу равна 56 пунктам в день. Это значит что в среднем газ ходит внутри дня с открытия до закрытия 56 пунктов. В какие то дни больше в другие меньше это средняя на что вы должны ориентироваться при торговле внутри дня.
По нефти это будет больше около 100 пунктов.

( Читать дальше )

Сегодня на нашей бирже начал торговаться фьючерс на газ тикер NG.
Конечно надежды у меня большие на него. Если будет такая же ликвидность как и по нефти цены ему не будет.
Сам торгую газ на СМЕ. Второй мой любимый инструмент после нефти.
Параметры фьючерса.
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=NG-2.20

В терминале сейчас по газу вот так.
Ждать надо конечно пока расторгуется. Первый день выводы делать пока рано.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Начнем с того, зачем мне нужен смарт-лаб? 
1.   На смарт-лабе несколько тысяч пар глаз и эти глаза целенаправленно ищут информацию для трейдинга.  Я, один, не в состоянии прошерстить за несколько часов перед открытием биржи столько информации, сколько этой информации нароют несколько тысяч пар глаз смердов;
2.  Умные смерды с экономическим уклоном расскажут о том или ином предприятии, о его капитализации, о его основных параметрах, это полезно для общего развития для трейдера;
3. Часть смердов, живущих за бугром повествуют нам об этом своем житье за границей. Кстати, наслушившись их, я совсем перестал хотеть уехать за бугор, чтобы  там жить, так как забугорники дают нефильтрованную правду о тамошней жизни;
4. На смарт-лабе я всегда увижу когда отсечка по дивам, планируемые и утвержденные дивы и  отношение смердов к этим дивам;
5. Всегда можно спросить про непонятки по трейдингу или околорыночным отношениям и получить ответ;
6. Многие смерды пишут обзоры о книгах, становится сразу понятно, что читать и что не читать, тем самым мне экономят время;

( Читать дальше )

Обученный на классических понятиях,  очень редко пользуюсь инструментами срочного рынка и можно сказать не до конца вник в их суть. А оказывается там все перевернуто на данный момент вверх ногами.  Мне не совсем было понятно, какое ГО требуется у держателя опциона, если у него нет никаких обязательств, а имеются только права. А ГО по определению, представляет собой денежную сумму, гарантирующую выполнение взятых обязательств. Причем стоимость премии опциона является величиной постоянной не изменяемой во времени после заключения сделки и примерную стоимость можно рассчитать по классической формуле Блэка Шоулза. 
 Оказывается гениальные биржевики придумали хороший способ стрижки «бабосика» с биржевого мяса. Теперь премия по опциону не уплачивается разом продавцу после заключения сделки, а делается это ежедневно после каждого клиринга, но теперь они забирают ГО у покупателя, как гарантию, обязательства полностью оплатить опцион в будущем. В итоге опцион обходится дороже на величину безрисковой ставки, а продавец деньги получает постепенно. А биржа с брокером зарабатывают на процентах, держа у себя деньги покупателя, как гарантийное обеспечение, гениально! Ну а дальше уже идет постепенная подмена понятий.

( Читать дальше )