О предстоящей коррекции рынка США и, разумеется, всех других рынков, уже устали говорить. Над пишущими о коррекции потешаются все, кому не лень. Это делает предстоящую коррекцию более драматичной, потому что ожидаемой, и в то же время, неожиданной. Точно так же, как когда мальчик кричал «Волк! Волк!», но волка все не было, это снижало будущую ответную реакцию населения на раздражитель, но повышало возможный панический ущерб от реального события. В теории рефлексов это называется торможением.

Но волк реально существовал и он однажды пришел. Так и коррекция рынка: вы привыкли, что о ней кричат и пишут, но рынок словно ванька-встанька, возвращается к росту снова и снова, и поэтому торгуете, расслабившись, с верой в тренд, с верой в рост. Но когда придет «волк»-коррекция, вы его первоначально не узнаете и будете продложать покупать на снижениях цен в надежде получить прибыль от возврата цен вверх… Потом в какой-то момент вы увидите, что возврата нет. Вы скажете себе: «возврат будет завтра» и станете пересиживать убытки. На завтра цены пойдут еще ниже. Вас охватит тревога, но вы успокоите себя: «Так уже было, было и еще было, и цена всегда возвращалась вверх», а потом добавите: «Ведь нет никаких поводов для снижения цен, все же по-прежнему, ничего не изменилось». Но попытки роста будут хилыми и даже они будут использоваться для новых и новых продаж… Когда вам скажут аналитики, что коррекция началась, что тренд развернулся, убытки ваши уже могут быть гораздо больше 30%.

Вопрос в том, что вы делаете, чтобы не истерить, когда это случится, а тихо и радостно считать свои доходы от падения рынка?
Деривативы вам в помощь!
В настоящий момент рынок находится в ожидании тестирования уровней сопротивления, близких к историческим максимумам. По индексу S&P 500 это 2120, и если этот уровень будет пробит, то есть вероятность выхода на уровень 2130. Можно работать с фьючерсом S&P500 mini  в сочетании с фьючерсными опционами. А можно работать с ETF SPY, который отражает динамику движений индекса, но при этом стоит дешевле, имеет высокую ликвидность, высокую ликвидность и большие опционные объемы, следовательно, его опционы имеют минимальный ценовой спрэд и чем позволяют использовать самый тонкий инструмент для работы с рынком.

( Читать дальше )

По моим расчетам коррекция выдохлась и перешла в фазу завершения.
По этой причине выставлен умеренный лимитник в направлении тренда.

 

Уровни моего лимитника: 1.1100, стоп = 1.1350, цели в зависимости от жадности (у каждого свои)…

Акции биотехнологических ETF растут и за пять месяцев рост этот превысил 40%. Человечество плотно и крепко сидит на пилюлях. Многие люди уже без талеток не живут. Это уносит цены на графиках фондов и отдельных компаний в заоблачную высь. Вот график IBB — ETF iShares Nasdaq Biotechnology за все время существования фонда.

Видно, что от уровня 86 в 2011 году цена устремилась на 375 и оттуда отбилась в пятницу.

( Читать дальше )

Для тех, кто определяет тренд по дневкам и неделькам: восходящий тренд зарождается вторую неделю с целями до 0.83800-0.84000
Продолжаю держать длинную позицию. С уазанного уровня есть смысл рассматривать переворот (однако это по ситуации). Общий негатив для этой пары сохраняется. Вероятное укрепление будет в рамках тех.коррекции (но крупные позиции эту необходимость уже подтвердили разгрузкой шортов) 

Вот тут  smart-lab.ru/blog/243164.php я писала об акциях Facebook (FB):

«Тогда цена была около $33, сейчас цена $79.36 и выглядит готовой обновить максимум $82.17.»

Это было 18 марта, три торговых сессии назад. За это время цена выросла больше чем на $5 и обновила свой исторический максимум в $84.60. Аналитики готовятся обновить свои цели по акции, исходя и возможного роста продаж рекламы в соцсети и доходов от применения компанией новых возможностей, свяханных с анонсированными услугами по переводу денежных средств между пользователями
Однако на данном уровне возможна коррекция цены, которая достигла уровня сопротивления на $84.60. Коррекция возможна до $82.5 и ниже — до $82.

Поэтому можно рассчитать покупку опциона FB Mar 15 Wk 4 Put 86, когда цена акции на открытии достигнет 84.5 по цене от 2.20.  Направленная торговля опционами — это работа на высоком риске. Ведь цена акции может расти дальше на энтузиазме покупателей. Поэтому, чтобы заработать на возможном снижении цены, на коррекции, можно вместо «голой» покупки

( Читать дальше )

Цены на золото выросли в среду 18 марта на заявлении Fed о том, что ставки не будут расти сейчас. Собственно, я писала уже, что март-апрель будет смена в оценке ситуации, летом в июне-июле будет определен уровень ставок, но ставки не повысят. Реально их могут повысить в сентабре. Это дает небольшую передышку в росте доллара и подняло цены на золото. Уровень поддержки цен на золото остается на 1150. На этом фоне акции ETF GDX тоже выросли. Акции фонда золотодобывающих компаний пробили уровень сопротивления и теперь могут использовать его как уровень поддержки. Конечно, в целом динамика цены зависит от цен на золото, но технически цена при отсутствии противодействующих факторов может уйти к $20 за акцию фонда.

 

Акции AAPL вчера первый день были включены в состав Доу. Цена снизилась, но в целом главные события компании уже свершились и сейчас только приходится пользоваться плодами нововведений последних месяцев. Значительных движение цены как будто не предвидится. Именно на отсутствие движения цены я делала свою ставку, открывая календарный спрэд

( Читать дальше )

На заседаниях FOMC можно строить методику работы. Лично у меня такая методика есть. В самом деле, это же очевидно, что заседание вызовет значительное движение цен. Это случается раз за разом, заседание за заседанием. Доходность работы по такой методике варьируется от 15% до 50%. Это значит, что в году можно практически гарантированно получать восемь раз по ~20%, если быть не агрессивным, а рассчетливым трейдером. Такая доходность в 160% годовых, по представлениям подавляющего большинства людей, не возможна. Я не стану никого ни в чем убеждать. Не возможна, так не возможна.
А для трейдера, желающего гарантированно получать доход восемь раз в году, заседания FOMC — это прекрасная возможность расслабиться и приготовиться к тому, что рынок совершит основную часть работы сам. На рынке редко случаются предсказанные события, трейдеры всегда томятся в неизвестности о будущем, поэтому ценность предсказуемых событий несомненна.

Люди любят играть в угадывание. Так устроена человеческая психика. Стремление угадывать закрепялется в сознании трейдера, если ему хоть когда-нибудь удается угадать результат заранее. А чисто статистически этот фокус с «угадайкой» удается каждому хоть когда-нибудь. Когда это происходит, сознание удовлетворено, эго поощрено, человек радуется и верит, что он может знать будущее… Последующие неудачи только усиливают желание повторить успех. Так стремление угадать становится целью, а игра в «угадайку» становится страстью. Этим объясняется то невероятное стремление большинства игроков на фондовом рынке занять «длинную» или «короткую» позицию в ценных бумагах

( Читать дальше )

Золото является базовым активом не только для товарных фьючерсов, но и для биржевых фондов (ETF), таких как GLD, IAU и GDX. Базовый актив (БА) — это тот, который обеспечивает изменения производных активов в соответствии с их функциональной зависимостью от цены БА. Таким образом, изменение цены золота приводит к изменению цен акций перечисленных фиржевых фондов. Их графики повторяют в целом с небольшими расхождениями концигурацию графика цены на золотой фьючерс. Расхождения обусловлены тем, что во-первых, это разные ценные бумаги и на них существуют свой спрос/предложение, и во-вторых, что фьючерс на золото торгуется практически круглосуточно, а фонды — только в часы работы биржи. По последней причине возникает ценовой гэп.
Цена акции GLD  сейчас $110.81, IAU $11.17, GDX $18.11. Спрос на эти акции тоже разный. Разными будут инвестиционные требования и методы работы для получения прибыли от движения цены золота. Разной будет доходность. Я рассмотрю некоторые разные варианты работы с акцими и опционами на акции фондов GDX и GLD и с работу на фьючерсном контракте с золотом COMEX.

( Читать дальше )

На прошлой неделе все-таки достигли плановой цели — уровня 1.04200 (погрешность разницы на недельках — не в счет)
Однако технорасчеты и индекс разрыва показывают, что инструмент требует передышки и подкреплен соответствующей расстановкой сил.
Цели коррекции могут достигать последнего диапазона накопления: 1.12-1.15
Часовки не торгую, поэтому длинные позиции открывать не буду, ограничусь лишь фиксацией коротких.

 

Доллар давит на валюты, на металлы, на нефть...
Цены на золото продолжают снижаться навстречу заседанию и решению FOMC. Предполагается, что рынок получит сигнал о дальнейшей тактике в монетарной политике на ближайших заседаниях либо 17-18 марта, либо 28-29 апреля. 16-17 июня или 28-29 июля может быть сформирована цель по увеличиению базовой ставки, чтобы к сентябрю уйти от политики максимально низких ставок. Период снижения ставок вместе с удерживанием их на максимально низком уровне длился девять лет.
Предстоящий рост ставок толкает индекс доллара вверх.
 
Рост доллара ведет к давлению на цены на золото и серебро. Золото снизилось до $1150 — до трехмесячного минимума. Предполагается, что если доллар продолжит свой рост, то следующий уровень поддержки для цены золота может быть около $800.

( Читать дальше )