Всем привет!

Завтра-послезавтра у нас по графику экспирация ближнего газа
23.02 в 22.30 будет прекращена торговля QG контрактом на Nymex, этот день в РФ неторговый
24.02 в 19.00 рассчитают #НашГаз NGG3 по той же цене см спецификацию

но впредверии экспиры физики сущесвенно свернули лонги на мосбирже:

Вследствии чего привычным нам «межпрощадочный внутриконтрактный Газоспред» стал даже «немножко» отрицательным



( Читать дальше )

Всем еще раз привет!
этим пятничным попробуем подрезюмировать и визуализировать то что мы узнали за крайние полгода по теме арбитража Si

начнем с графиков:

приравняем к единому знаменателю (за 1 тыс долл)
Черный -валютный ТОМ, Красный — Вечный Фьюч, Зеленый — квартальный СИ
(по версии смартлаба это называется цвет влюбленной жабы...)


Февраль 2023, 09 переход из контанго в бэквордацию



сегодня, 17 февраля...



( Читать дальше )

Всем привет!

Период бэквордации продолжается....



Укрупненно 

Многие заморочились стратегией торговли ВФ против СИ, т.е продажу USDRUBF и симметричную покупку SiH3





( Читать дальше )

Всем привет!

Поскольку экстрадоходность от торговли нефте и газоспредами потихоньку уходит, пора задумываться об оптимизации ТС.
Как мы знаем торговый капитал (или приемлемый уровень риска) сильно не бесконечен, а стратегия продал спред и держи до упора не соответсует профилю аппетита к риск/доходности, нужен «прорыв» 

Таковым считаю внутридневное перескакивание из нефти в газ и обратно, но для этого крайне желательно математически описать и формализовать систему принятия решений

вывел вот — эффективная нормированная доходность к экспирации по спредам (ближний контракт, с учетом ГО и минимально необходимых резервов под варик)

Ближний контракт, спред MOEX-CME (здесь и далее, Нефть черная, газ голубой)



следующий контракт (с экспирами в конце марта)



( Читать дальше )

Всем утро доброе

Ну вот как говорится, похоже началось:
«Московский газ» начал складываться автономно от своего зарубежного «зеркала» (базиса), а запас у него где-то еще 5% не более чем на 20 дней 

что автоматом повлекло и сворачивание спредов


( Читать дальше )

вы видели что произошло после клиринга вчера… дальний опустили на 1.5 процента от ближнего… конечно все продал и откупил… к вечеру почти всё выравнилось и я опять купил ближний и продал дальний… подробности у атора…

Накануне экспиры по февральской нефти, доходность следующего, мартовского контракта выросла в разы.

и даже переплюнула Газоспред, более волатильный и геморойный

наглядно — в % годовых к экспире в марте нефте и газо спреды



крупно

даже в абсолютных %, но с учетом формирования 50% резерва на раскоряку ног по Газу (синий график)


нефть сейчас предпочтительнее, см тут

( Читать дальше )

Всем привет!

По многочисленным просьбам







( Читать дальше )

Я уже писал, почему логарифмические проценты очень удобно использовать при проведении различных исследований в инвестициях — Доходность. Как считать? И почему полезен непрерывный процент.

Сегодня я хочу показать еще одно очень удобное применения логарифмического процента при проведении расчетов доходности, номинированных в различных валютах.

Давайте рассмотрим такой пример. Предположим у нас есть два актива, один номинирован в рублях (актив — А), другой в долларах США (актив — В). Пусть за 28 месяцев А вырос с 20 рублей до 60, а В со 100 долларов до 170. Мы легко можем посчитать прирост каждого актива за указанный период:

• А прирос на 200% — ((60/20-1)*100)
• B прирос на 70% — ((170/100-1)*100)

Но чтобы сравнить их между собой, нам нужно посмотреть как за этот же период изменился курс. И пусть для нашей задачи курс изменился с 50 рублей за один доллар до 70. Это значит что он вырос на 40% ((70/50-1)*100).

( Читать дальше )

Чем торгую: только фьючерсы Si, Br, Sber, Gazr, EU, ED, VTB, MXI, Silver, Lkoh,NG

Таймфрейм: Н1 (уже редко), Н4, D1. Плотно тестирую W1, собираюсь добавить его и отказаться от H1.

Торгуемый объем: вариативно, максимум 300 контрактов по Br, по остальным инструментам — пропорционально.

Как торгую: свинг трейдинг, price action + подтверждения. в качестве подтверждений используются: динамические уровни (от EMA), слияния фибо от волн предыдущего движения, горизонтальные уровни с тф: месяц, неделя, день и т.д. вход просто по паттернам без подтверждений не производится.

ИТОГИ:


февраль не торговал — вылезли проблемы со здоровьем после ковида.
март не торговал — понятно почему, биржа была закрыта.
торговать начал с середины апреля.

Все сделки, по которым предполагаю потенциально интересное движение и прибыль всегда входы пишу заранее в теме РА и по br дублирую в тему «нефтяников», после сделки всегда выкладываю описание логики сделки, сопровождения (если длительно удерживаю) и график из квик.

( Читать дальше )