Тимофей затеял Разговор о трейдинге №15 про эмоции. Эта тема – практически единственное, что меня волновало последние несколько лет. Поэтому я решился дать развернутый ответ.
Это мой первый самостоятельный пост. Не судите строго. 
Что такое эмоции и откуда они берутся – это вопросы, представляющие теоретический интерес. Практический смысл есть лишь в последнем вопросе:  Что со всей этой фигней делать?
Я проходил через маятник: Заклинания-ТАК-Не-Делать — Отчаянье-От-Того-Что-Заклинания-Не-Помогли. Не один год.  Потом как-то стал спокойней. Учился небольшим депозитом делать правильные сделки. Помогли несколько примочек:

1. Вместо денег сосредоточиться на процессе.  Shepherd  называет это «Подменой цели». Я, высунув от старания язык, делал скрины своих сделок и ежедневно отсылал их на проверку. Смыслом трейдинга стало желание получить скупую похвалу: «ОК, все сделки в системе» Сейчас у меня сотни идеальных картинок. Каждая сделка – это песня! Поэма! Все эмоции оказались сосредоточены на красоте сделок. Полученная прибыль или убыток не имели значения. Да и депозит был копеечным – какая там нафиг прибыль!
2. Немного помудрил с управлением рисками. Сначала у меня был лимит потерь на месяц. И каждый свой убыток я сравнивал с этим лимитом. Лимит был большой, а потери маленькие. Ну, и тревог по этому поводу почти не стало. Позже вошло в привычку перед каждой сделкой рассчитывать плановую потерю.  Я еще ДО ВХОДА в сделку  горевал по поводу этой потери. Когда цена съедала мою лимитку, я уже успевал смириться с этой потерей. Когда получал стоп – это была закономерная потеря. Если стопа не было – то были только положительные эмоции.
3. Я знал себя и свои слабости. Я не пытался с этими слабостями бороться, ломать себя. Я принимал себя таким, какой я есть. Я составил список  всего того, что на смартлабе называют «нарушением правил».  Подробный список: когда такая фигня возникает, в чем она проявляется, какие события провоцирует ее возникновение и т.д. И я ждал возникновения у меня такой фигни. Например, войти в сделку не по системе. Я ждал, когда у меня возникнет такое желание. Я произносил вслух: «Вот сейчас цена нарисует черную длинную свечку и моя рука дернется к мышке, чтобы открыть шорт. И я ничего не смогу с этим поделать. Это желание сильней меня.  Я буду реагировать на черную свечку, как собачка Павлова – открою несистемный шорт».  Я ждал. Цена дергалась вниз, я радостно отмечал – вот эта черная свечка…  И ничего больше.    Shepherd  называет это психотехникой «Ловля привидений». Да как угодно это назови, но факт остается фактом: если голова занята вот таким «ожиданием», то ничего не происходит. Со временем я перестал талдычить эти фразы и ждать нарушений системы.

( Читать дальше )

Гайд по биржевой торговле на мамбе...
 20 лет как владею акциями. Пошел 9ый год активной торговли. ИМХО...




Приятные стороны биржевой торговли
1 один из редких видов бизнеса которым можно рулить и в 80лет
2 масштабируем т.е нет разницы между 1, 10 и 100 лямами
3 легко передается по наследству
4 льготное налогообложение 13% ндфл и все… да и вообще торгуя в америке мало кто налоги платит в россии
5 нет ни чиновников, нет ни начальников, есть свобода


( Читать дальше )

Недавно обнаружил, что являюсь сторонником метода Price Action. Я не использую никаких индикаторов, смотрю только на чистую цену. Начал копать в интернете и наткнулся в интернете на интересную статью на русском языке.

Статья мне кажется очень полезной, и я согласен со всем, что в ней написано. Статья некороткая, советую запастись терпения, но оно того стоит. Посвящена она следующему вопросу:

Как определить, если цена подошла к важному уровню, пойдет ли цена дальше или встретит сильное сопротивление, откатится и пойдет назад? Короче, что делать  - играть на прорыв, или играть на разворот? Уровнем при этом может быть как предыдущий важный максимум/минимум, так и какая-либо трендовая линия (допустим, верхний канал нисходящего тренда).

Итак, статья:

«Множество трейдеров, причисляющих себя к легионам «свинг-трейдеров», входят в сделку как только цена подходит к потенциальным вершине свинга или основанию свинга. Другие трейдеры относят себя к интрадей-скальперам и используют вершины и основания свингов для размещения стоп-лосс ордеров выше или ниже, пользуясь преимуществом в наращивании или размещении входных ордеров перед свинг-трейдерами, на этих локальных экстремумах. Но перед обоими группами всегда будет стоять один вопрос: мы уже там? Достигли ли мы зоны продаж или зоны покупок?

( Читать дальше )

Добрый день, уважаемые смарт-лабовцы!

Последнее время на смарт-лабе развелось много постов на тему, почему Вас научат трейдингу или почему Вас не научат трейдингу и так далее. Я тоже долго думал над этим вопросом ещё когда перечитывал серию книг «Маги рынка». Поэтому тоже решил описать своё мнение по этому вопросу.


На мой взгляд, научить трейдингу можно, основной вопрос на каком уровне. Люди, которые начинают ходить к тренеру по занятиям боксу или другим видам спорта вполне могут дорасти до 3го или 2го разряда. Если очень долго тренироваться можно и КМС получить. Встаёт закономерный вопрос, как определить научился человек трейдингу или нет. Если он делает 20% годовых с периодическими просадками 15-20%, умеет он торговать или нет? Я считаю, что умеет, средненький такой 2й или 3й разряд по трейдингу :) 

В какой момент человек получает новый разряд? Он получает его тогда, когда он выполняет норматив или же когда побеждает в соревнованиях определённого уровня. Недавно был хороший пост по торговым системам на американском рынке и на нашем. На нашем работают, а на американском почему-то нет. Почему?! Правильно, там у спортстменов уровень повыше, чем у нас на районе.

Ещё один пример: человек долго ходит занимается единоборствами, доходит до какого-то уровня. Потом на улице встречает Федю Емельяненко и решает проверить насколько хорошо его научили. Итог очевиден. А есть другой вариант: поехать на деревню к бабушке, найти местного алкоголика и отработать навыки на нём — сразу почувствуешь себя Брюсом Ли.

Вывод очень простой — игровые виды спорта от соперников зависят ничуть не меньше, чем от Вас. Если за покерным столом у соперника денег нет, а аренда стола стоит денег, то даже если Вы чемпион, то шансов заработать нет никаких. 

( Читать дальше )

Оценка рыночных возможностей:
 
— Наиболее важное решение, которое вам нужно принять – это выбрать рынок
— Лучше поменять рынок, если вы не понимаете, что на вашем заработать слишком трудно
— Если конкурентов слишком много, то заработать гораздо труднее, пусть вы и торгуете лучше всех
 
Финансы:
 
— Всегда будьте готовы к худшему из возможных сценариев
— Тот, кто зарабатывает в большинстве сделок, не обязательно больше всех зарабатывает в долгосрочной перспективе
— Тот, кто не проиграл ни одной сделки, не обязательно больше всех заработает в долгосрочной перспективе
— Ориентируйтесь на положительное математическое ожидание, а не минимальный риск
— Убедитесь в том, что у вас достаточно средств для торговли с учетом возможных рисков
— Торгуйте только тогда, когда можете позволить себе проиграть
— Помните, что это длинная «игра». Вы можете побеждать или проигрывать отдельные партии или сессии, но важно только то, что происходит в долгосрочной перспективе


( Читать дальше )

В данном топе, http://smart-lab.ru/company/smartlabru/blog/135265.php Тимофей сказал буквально следующее:
«Долгосрочные диверсифицированные инвестиции без плечей — это то, что в долгосрочном плане совершенно точно не даст вам потерять деньги.»

Если позволите, я бы хотел  дополнить эту мысль статьей, которая расширяет принцип инвестиций до понимания того, что не только долгосрочные инвестиции, но буквально ВСЕ успешные стратегии на ВСЕХ рынках в своей основе имеют базовые принципы, которые я назвал принципы «Торговля Временем».
Советую внимательно прочитать этот текст, поскольку опыт публикации на других ресурсах показал, что многим поначалу кажется написанное в статье тем, что они уже давно знали (например, многие путают эту стратегию с байэндхолд).Но спустя какое то время, многие люди перечитывая текст по 2-3 раза, с удивлением обнаруживали, что этот подход КАРДИНАЛЬНО меняет их представление о рынке и принципах работы на нем.
Могу сказать, что в этой статье содержится выжимка выводов, к которым я пришел за 20 лет работы на очень разных рынках в очень разных качествах по обе стороны прилавка ( от руководителя брокерской компании и создателя клиенского форекса на базе своего банка до скальпера на ММВБ, от ваучеров и ГКО до опционщика на Фортсе).

( Читать дальше )

Прочитал книгу Ларри Уильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». 

Книга весьма полезная, нашел подтверждение своим выводам. Однако, оценка — 4. Много лишнего, много описаний  неинтересных торговых систем.  

Выписал здесь всё самое лучшее и разбил на 4 части:

1. — Техника
2. — Выход из позиции
3. — О стопах
4. — Психология, философия
5. — О системном трейдинге





Техника
 

  «Чего вам не надо делать, так это ловить падающие кинжалы, — и затем он добавлял: Вы должны подождать, пока они не воткнутся в пол и не перестанут дрожать, тогда и только тогда подбираете их. Это — лучший урок, который я усвоил более чем за 50 лет, видя, как люди теряют деньги».
 

 …Это то, что имел в виду Ньютон, когда сказал, что объект, однажды приведенный в движение, стремится оставаться в движении. Об акциях и товарных фьючерсах можно сказать то же самое: начав двигаться в одном направлении, цена с наибольшей вероятностью будет продолжать идти в том же направлении.
 

( Читать дальше )

        Прежде, чем выявить свою торговую систему и выработать алгоритм для совершения сделки, каждый трейдер проходит этапы проб и ошибок. И даже, когда, казалось бы, алгоритм выработан, его соблюдение является еще более сложной задачей.
        Можно много говорить о дисциплине, но любое слепое повиновение дисциплине без учета индивидуальных особенностей человека не приведет к эффективному результату: кто-то кого-то сломает- либо человек станет роботом, либо выработанные правила не будут работать.


Если грубо весь процесс торговли разделить на 3 составляющие:
А. внешняя среда, рынок — влияет на всех и всяк.
В. эмоционально-психологическое состояние трейдера — зависит от чего угодно.
С. набор правил, гипотезы для торговли трейдера — по идее должны учитывать п.1 и не должны зависеть от п.2, что на практике бывает очень редко.

 

То можно сразу выделить несколько вариантов результативности трейда:


( Читать дальше )

Эд Сейкота

-У кого вы учились до того, как разработали свою первую систему?
 
Большое впечатление и влияние на меня оказали книга «Воспоминания биржевого спекулянта», а также системы, основанные на отслеживании пересечений пяти- и двадцатидневных скользящих средних и на недельном правиле Ричарда Дончиана, которого я считаю одним из маяков технической торговли.

-Как вы определяете, что систему нужно сменить?

Системы не нужно менять. Хитрость в том, чтобы разработать такую систему, с которой вы совместимы как трейдер.

-Что вы думаете об использовании фундаментального анализа в качестве источника исходных данных для торговли?

Фундаментальные показатели, о которых вы узнаете из прессы, обычно бесполезны, ибо рынок уже учел их в цене. Поэтому я называю эти показатели «фигоментальными». Но если ухватить их раньше, чем они будут осмыслены другими участниками рынка, то можно получить весьма ценные «суперментальные» ориентиры.


( Читать дальше )