Как вы думаете, где на бирже «зарабатывается» больше всего денег? Я бы даже сказал, раздаются. Дело в том, что деньги печатаются, имитируются. Если вы начнете это делать сами, то для хождения таких денег, надо что бы вы их раздали. Только раздавать их надо не всем, а только тем, кто умеет деньгами пользоваться. Нам конечно денег не дадут, мы сразу Ферарий накупим. А индустрии нужно, что бы деньги делали деньги. Ну это, что то типа майнинга биткойна. Вам деньги дадут, на покупку фермы или как это правильно называется.

Так вот. Если пойти логическим путем вместе, то денег больше там, где больше объемы торговли. И это не наши любимые опционы, а трейжерсы. Что в переводе «богатство». Вот так все просто. Есть инструмент, называется богатство и, в общем, это некий грааль, который вы ищете.

Допустим, у вас есть одна единица финансовых средств. Вы можете взять самые торгуемые трейжаки. На вскидку август 41 имеет доходность 3% годовых. Итого 0,03 мы уже имеем. Теперь надо найти, кто нам даст в долг или управление еще 50 единиц. И это не клиенты Коровина. У них деньги кончились. Тут возникают такие страшные вещи как LIBOR, овернайт, RUONIA для рашки и т.п. Но более наглядно это выгладит так. Все опционщики знают, что вола на ЦС у разных серий разная. И если мы постоим график, то получим кривую. Ближняя серия ниже по воле, дальняя выше. То же самое и с облигациями. Ближние короткие по времени деньги дешевле, а дальние дороже. Мы дали в долг дальние деньги, теперь бежим в другой конец кривой и там занимаем. Можно самим бегать, можно брокера послать и получить под 2.7%. Тогда с 50 единиц мы получим 3%-2,7%=0,003, умножаем на 50 единиц, = 0,15. Таким образом, имея одну единицу средств, мы получили на нее 3%+15% годовых в валюте.

( Читать дальше )

   И снова здравствуйте!

     Нет-нет, дорогие мои Друзья, я не про нефть и не про 25 декабря… Хватит, ибо нехрен!


     На этот раз я хочу обсудить 04-е февраля 2019 года.

— Колян, так оно же ещё не наступило?
— Наступит, обязательно наступит. Скоро, причём.

     Что знаменательного для опционщиков может произойти в этот день? В этот — ничего, но с 04 февраля 2019 года:

4 февраля 2019 года изменяется время сбора рыночных данных, на основе которых определяются расчетные цены фьючерсных контрактов.

Расчетная цена по всем базовым активам, кроме российских акций, определяется по рыночным данным с 18:43 по 18:44, по российским акциям (исключая индексы) — с 18:37 по 18:38...

Автоматическое исполнение опционов в вечерний клиринг осуществляется относительно расчетной цены фьючерса, рассчитанной по указанному алгоритму.

      Ссылка на сайт Мосбиржи:

Изменение времени сбора рыночных данных при определении расчетных цен фьючерсных контрактов

( Читать дальше )

Оригинал: http://zmey.club/forecast/228-prognoz-na-2019-god.html

2019-ый будет годом медведей. Индекс S&P пробил восходящий тренд и теперь предлагает инвесторам расплатиться за десятилетие безумного роста. Зная привычку S&P к асимметрии, можно предположить, что нисходящее движение, порождённое 3,5-летним циклом, и дальше будет развиваться стремительно и закончится уже летом, но последующая судьба индекса это не возобновление подъёма, а длительный боковик с большой амплитудой (рисунок 1). В номинальном выражении индекс не упадёт ниже отметки 1800, но относительно денежной массы это будет существенно ниже уровней 2009-го года.


Рисунок 1 — циклический прогноз по индексу S&P500.
Картина по доходности 10-летних облигаций отличается от S&P только одним — здесь глобальный тренд бычий и сейчас он не разворачивается, а, напротив, лишь набирает обороты, так что текущее падение, опять же возникшее по вине 3,5-летнего цикла, является тривиальной коррекцией. Это падение также продлится до лета и достигнет, как минимум, уровня 2.50, но дальше я прогнозирую стремительный V-образный разворот и быстрое возвращение к вершине уходящего года. На графике имеется полностью сформированное двойное дно, так что глобальные цели находятся в районе 4-5 (рисунок 2).

( Читать дальше )

https://www.worldcupchampionships.com/live-stats-3-2-2

 

Интересная девушка сейчас побеждает в Кубке Роббинса.

 

Имеет учёную степень кандидата экономических наук. Училась в Российском Университете.

15 лет проработала трейдером в крупнейших инвестиционных банках.

Три года обучалась у Ларри Вильямса.

С 2014 года торгует как частный трейдер.

Говорит на семи языках. В том числе и на русском!

 

Zacek одержима улучшением своих торговых навыков каждый день.

“My whole life is a work-in-progress,” she says. “A day with no learning is a day wasted. Including my trading.”

( Читать дальше )

Хочу снова написать пару строк на тему иррациональности цен на этот «актив».
Сразу небольшой апдейт после прочтения первых комментариев. Речь не идёт о «своём уютном гнездышке» VS «скитания по съёмным». Речь о стоимости и адекватной оценке. Если угодно, о цене и ценности. 

Давайте сразу на примере. Вот, допустим, из чего формируется цена на ту или иную квартиру? Локация? Тип дома? Ситуация в экономике? Сделанный ремонт? Смотришь на ЦИАНе, «двушку с евроремонтом», выставлена за 10,5 млн. Агент причёсывает, что это хороший дом итд итп, ремонт прям замечательный, всё такое итальянское, дорого-богато делали для себя, вложили кучу лямов. Только объект в типовом сегменте висит уже несколько месяцев, а значит с ценой что-то не то.

Начинаешь смотреть, а за сколько можно снять такую же квартиру в этом доме? Это более эффективный показатель, т.к. квартир много, переплачивать никто не хочет, если рядом будет дешевле на тысячу, то постоялец переедет или прожмёт хозяина на рыночный ценник, да ещё скидку попросит за долгосрок. Простой квартиры — это чистый убыток. Итак… открываем другую вкладку… тыц — 30000р + 6500 к/у.

( Читать дальше )

«Чем больше живу на белом свете, тем больше убеждаюсь, что люди из любого пустяка способны устроить армагеддон. И чем пустяшнее пустяк, тем армагеддонее армагеддон.»

Андрей Cтерхов. Из книги «Быть драконом».


«Синдром стульчака»

Давненько это было. Почти пятнадцать лет назад. 
Жила-была одна торговая конторка, каких в России тысячи. Ну как конторка, не то, чтобы очень крупная, но и не мелочь пузатая. Склады, магазины, свой автопарк. Три учредителя в равных долях, у каждого еще свой отдельный бизнес, но все адекватно, даже семьями дружили. Прибыль не ахти какая, но и не три копейки, на яхты и виллы не хватит, но за год на квартиру в Москве на каждого, вполне. В работу компании практически не вмешивались, разумно полагаясь на директора.
А офисных работников не так уж много, стандартный набор. Оптовый отдел, розничный, бухгалтерия, отдел персонала, маркетинг, IT, в последних двух по одному человеку всего. Ну и директор, само собой. Коллектив примерно пополам мужской/женский. 

( Читать дальше )

6 серий, премьера на ITV 9 января. «Cleaning Up».
В главных ролях Шеридан Смит, Джейд Аноука и Мэтью Макналти


( Читать дальше )

     Ребятушки-девчатушки, ПОСЛЕДНИЙ РАЗ я комментирую события 25-го декабря. Больше не буду. Смысла, как я вижу, просто нет. Последний мой визг.
     Поначитав очень много топиков, я понял, что Дорогие Мои Коллеги просто недопоняли, что произошло.

     Хуже того, значительное количество постов ПОДДЕРЖИВАЕТ то, как Мосбиржа симпатично и красиво вырулила ситуацию. Молодцы! Поддержим и защитим её! Управляйте своими рисками, лохи! Например, сегодняшний, свеженький:


В защиту МОСКОВСКОЙ БИРЖИ



     Я торгую на ММВБ с 2003 года. Акции, фьючерсы, опционы… Поперевидал столько всего. И планки, и стоп-торги, и приостановки торгов из-за сбоев биржи. И неотражающиеся сделки, и запаздывающие котировки… И великий и красивый 2008-й год. Да чего тока не было за эти 16 лет… Потому и был крайне удивлён 25-м декабрём.


     Сразу отмечу — я не слился. Мне посчастливилось прикупить Брент BRG9 по 46,90. чуток прихватил. На подарочек к Новому году. Чего мне-то визжать? Наслаждайся и не п*зди?

     Не умею так. Правда матку режет.



     Так что же произошло? Ничего особенного. Просто Мосбиржа превратила актив «нефть» в актив "*уефть". Да, они похожи и даже созвучны. Но «уефть» может колебаться от 0 и до 1000 долларов. Согласно Регламенту. А что тут такого? Сделки идут, покупцы и продавцы торгуют, стакан стаканится. 

     Да, эта «хуефть» иногда близка по цене к «нефти», но это — чистые совпадения. Это ничего не значит. Нелепая случайность.

     Могла бы стать 25 декабря часам к двенадцати цена «хуефти», например тридцать долларов? Или десять? Или один доллар? Почему бы и нет, запросто! Чему это противоречит? да ничему! Читайте Регламент и контролируйте свои риски!!!

( Читать дальше )

     Дорогие Други мои!

     Переваривая события 25 декабря, я постараюсь отметить то, чем побрезговали многие, и чьи депозиты превратились в прах. То есть игру тех честных, вне всякого сомнения, трейдеров, которые весьма правильно полагали и ожидали  ОГРОМНЫЙ отскок в нефти Брент. И они бы его дождались, но вмешалась грязная игра биржи и брокеров (ЦСУ им судия!) И Вас «отстопили», спустив в канализацию Ваши не только депозиты, но и надежды на справедливость. На справедливость РЫНОЧНУЮ.

     Печально, печально...

     Однако, мы все тута — Игроки. Кто с Большой буквы, кто с маленькой, но тоже Большой… Поэтому горевать СИЛЬНО не надо! Так, чуть-чуть… Год заканчивается на ноте (мажорной или минорной — каждый порешит для себя сам). Я ещё выкину пост в последний Торговый Русский День про Новый год. Что такое Новый год — поминки или праздник? Или смесь?

     Писать о том, как мне посчастливилось слупить ста лотами брента ровно семь долларов (НИКОГДА в жизни такого не было!!! Д-Ебют!) за два дня не буду. Кому оно это нахрен нужно?

( Читать дальше )