Сделали новый загрузчик котировок, который можно скачать и установить тут.
Удобные фишки загрузчика:
1. Можно один раз создать группу тикеров, которую потом регулярно загружать нажатием одной кнопки.
2. Много разных рынков, тикеров и таймфреймов.
3. Котировки скачиваются в базу данных Microsoft Access, откуда их можно экспортировать в Excel, текстовые файлы, ODBC, копировать в буфер обмена и пр.
4. Устанавливается легко инсталлятором с минимальным количеством вопросов.
5. Загрузчик бесплатный.

И как можно остаться в стороне, если даже Кирилл Ильинский выложил это на своем фейсбуке. (имеется ввиду страничка. Компанию Кирилл пока не купил). Один час 12 минут. Просмотрел. Думал что Твардовский КТН, а он доктор. Если кто ни будь, когда ни будь смотрел лекции Кирилла Ильинского, то обратил внимание, что он использует очень много «ненормативной лексики». Ну это как, приходит к вам сантехник и все объясняет, а вы этих слов не знаете. Аналогично проходил батл между ВТ и ИК. Сантехник  и Ботаник. И мне бы хотелось перевести некоторые потуги нашего Сантехника фондового рынка объяснить, что все немного по другому.

Попробую без математики (ненормативной лексики). Для этого я предложу свою стратегию по которой я готов торговать днем и ночью за ваши с нами деньги. Итак, ТС без индикаторов. Как только ваши-наши боблосы попадают ко мне я вхожу в рынок. То есть покупаю Ришку в размере 3 лота. К примеру по 112500. Как только цена доходит до 119859,  я получаю тейк и фиксю прибыль 22079. ГО позиции около 50 тысяч, так что почти 50%, и поэтому следующие 3 месяца я не торгую. НО! Может случиться так, что цена пойдет в сторону Юга. Тогда я начну покупать еще лотов. Примерно на 100000 у меня будет 4 лота. На 90000 – 34 лота, на 85000- 50 лотов и т.д. (ГО 50 лотов составит 667000 прим автора). Однако, каждый раз, когда цена будет откатываться на север, я буду продавать понемножку и фиксить прибыль. Когда цена будет останавливаться в коридоре, а мы через каждых 15 рублей покупаем и продаем, то все будет хорошо (смотрите мой пост «Дрочил, рука устала» smart-lab.ru/blog/340530.php Таким образом за три месяца отпуска цены на Мальдивах (это юг) я смогу накосячить прибыли 22079. Правда ГО мне надо ляма полтора. Но при таком кап вложении получается 5% годовых, да еще надо со мной поделиться вашими нашими деньгами. Зато у меня «работа» будет. (Хотя, на самом деле, я бы купил FXMM и сам бы пошел на Юг (Мальдивы).

( Читать дальше )

Приветствую всех.

 

В данной статье мне хотелось бы не научить чему либо в ТСЛаб, а научиться самому у людей, потому мне будут очень важны ваши комментарии.

Задался вопросом, как интересно захэджировать позицию, чтобы обезопасить себя торгуя по тренду. Последние пару лет ртс успокаивает своих фанатов, и очень редко бывают большие гэпы, и резкие движения рынка так же скорее случайность, чем закономерность как было раньше. А чем дольше он так успокаивает нас, тем сильнее его может начать штормить, и переносы через ночь, которые последнее время более менее безопасны, могут вылиться в серьезные убытки. 

Потому собственно вопрос, каким образом себя хэджировать если стоишь по тренду?(а его все нет и нет)
хотел было рассмотреть вариант по опционам, но насколько понимаю, без математики, открывать в противоход ртсу по опционам, это серьезный риск?!

Так же проверил банальную гипотезу, что если допустим ртс по алгоритму зарабатывает, то открываясь в ход по коррелирующей бумаге и противоход по обратнокоррелирующей бумаге, можно заработать соизмеримо.

( Читать дальше )

Всем привет. Я немного вынырнул из небытия. Извиняюсь, что прервал тему про опционы, просто к ней охладел. 

А так — презентую новый проект, Калькулятор доходности портфелей по Марковицу.  Многие видели подобные картинки и знают, что это такое:


Для тех, кто не знает — это кривая риск-доходность портфеля, составленного из 2 инструментов. Марковиц доказал (за что получил Нобеля по экономике), что эта кривая всегда выгнута влево-вверх, и никогда вправо-вниз. То есть, добавление в портфель рисковых высокодоходных инструментов может уменьшить риск портфеля при увеличении прибыльности. Отсюда пошла быть современная портфельная теория.

А теперь можно считать и рисовать на дому! И совершенно бесплатно, в смысле даром! 

Давайте по-порядку.

1. Качаем версию с Гитхаба (ссылка в конце поста), распаковываем. Проверяем на вирусы или читаем исходный код, убеждаемся, что все безопасно. Разблокируем calcaa.cmd через свойства файла и запускаем программу. Да, работает под Виндой и Линуксом. На Маках тоже должно, но не проверял из-за наличия отсутствия.

( Читать дальше )

MetaTrader 5 позволяет разрабатывать и тестировать роботов, торгующих одновременно на нескольких инструментах.

Встроенный в платформу тестер стратегий автоматически скачивает с торгового сервера брокера тиковую историю и учитывает спецификацию контрактов  —  разработчику ничего не нужно делать руками.

Это позволяет легко и максимально достоверно воспроизводить все условия торгового окружения — вплоть до миллисекундных интервалов между поступлениями тиков на разных символах.

Сейчас мы покажем, как провести разработку и тестирование спредовой стратегии на двух фьючерсах Московской биржи.

 

Обратная корреляция символов Si и RTS

На Московской бирже торгуются фьючерсы вида Si-M.Y и RTS-M.Y, которые достаточно тесно между собой связаны. Здесь M.Y обозначают дату истечения контракта:

• M — номер месяца
• Y — две последние цифры годв

Si  —  это фьючерсный контракт на курс доллар США/российский рубль, RTS  —  фьючерсный контракт на Индекс РТС, выраженный в долларах США.  Так как в Индекс РТС входят акции российских компаний, цены на которые выражены в рублях, то колебания курса USD/RUR отражаются также и на колебаниях индекса, выраженного в долларах США.

На графиках этих инструментов видно, что при росте одного актива второй, как правило, падает.

( Читать дальше )

Статья из блога Robot Wealth.

Продолжая мои исследования в области моделирования временных серий, я решил изучить авторегрессивные и условные гетероскедатичные модели. В частности, я взял авторегрессивную модель ARIMA и общую авторегрессивную гетероскедатичную модель GARCH, так как на них часто сылаются в финансовой литературе. Далее следует описание того, что я узнал об этих моделях и основной процесс нахождения их параметров, а также простая торговая стратегия, основанная на предсказаниях полученной модели.

Сначала дадим несколько необходимых определений. Я не хочу воспроизводить всю теорию целиком, ниже дан краткий обзор моделирования временных серий, в частности ARIMA и GARCH моделей:

В первую очередь, вычисление ARIMA и GARCH моделей это способ узнать, при каких прошлых наблюдениях, шуме и дисперсии временной серии возможно предсказать следующее значения этой серии. Такие модели, параметры которых правильно установлены, имеют некоторую предсказательную способность, предполагая, конечно, что эти параметры остаются постоянными на некоторое время для данного процесса.

( Читать дальше )

Тимофей Мартынов Если ты не победил основы, посмотри.

Доклад «Оптимизация портфеля алгоритмических стратегий»

1. Введение

В чем состоит цель подобной оптимизации? Представим, что у нас есть набор алгоритмов, каждый из которых обладает некоторыми статистическими свойствами, из которых наиболее важными для нас являются доходность и максимальная величина просадки. В основе каждого из алгоритмов лежат разные стратегии, которые, тем не менее, могут быть коррелированы между собой в разной степени, торговля также может вестись на разных инструментах. В качестве примера приведу характеристики стратегий, которые были разработаны нашей командой и применяются в боевых торгах в настоящее время:

Так как свойства каждого из алгоритмов отличаются, возникает проблема: каким образом распределить между ними доступный капитал для того чтобы:

1. Максимизировать доход при заданном уровне риска ( то есть максимальной величине просадки)

2. Минимизировать риск при заданной доходности

Если дать, например равные доли капитала каждому алгоритму, то, очевидно, что такое распределение не будет оптимальным, так как мы не учитываем характеристики, присущие стратегиям. Не будет оптимальным и тот случай, когда мы, например, выделяем капитал пропорционально относительной доходности каждого алгоритма, здесь мы игнорируем значения волатильности, то есть риска, стратегий.

2. Модель Марковица

Задачу оптимизации попробуем решить, применив теорию оптимального портфеля, разработанную Марковицем, точнее некоторые последующие ее модификации. Обычно данная теория применяется для долгосрочного инвестиционного портфеля, состоящего из различных активов, например акций. Кратко  суть теории.

( Читать дальше )

( Читать дальше )