Перед прочтением этой статьи — ВАЖНО следующее: основная цель данной статьи заключается в том, чтобы показать как просто можно создать торгового робота, который может торговать российскими акциями или зарубежными акциями. Важно понимать, что создавая бота, вы лично несете ответственность за принимаемые им решения, инвестиционные операции и связанные с ними риски. Я не несу ответственности за решения, которые вы можете принять после прочтения этого материала. И я не даю никаких инвестиционных рекомендаций или советов. Не забывайте, что боты способны принести большие убытки, поэтому используйте их с осторожностью.

Пару слов обо мне

Программирование для меня это хобби и любимое дело. А так я сертифицированный системный архитектор. Поэтому прошу не особо ругать за код:‑)

Выбор брокера и библиотек

Как вы знаете, брокеров много))) но нам нужны те, у которых есть API — программный интерфейс через который наш торговый робот сможет отправлять заявки на покупку и продажу акций.

( Читать дальше )

Привет, парни. Прям вот парни, я не уверен, что девушкам это вообще когда нибудь понадобится )

Первая часть аж тут в 2017 году.

Биржа обновилась. Ну и как вам? ) Чуть чуть подтруниваю. Работы прибавилось? )

Пришлось с полки стряхнуть пыль и достать свой старый плагин парсер на lua дампов Wireshark (tcpdump). Писал я его очень давно, умеет парсить FAST, TWIME но все старых версий, если надо, поменяете немного код, там все очень просто.

А достал я его с полки, потому пришло время нового протокола и нужно было срочно его распарсить. Теперь плагин умеет парсить симбу для валюты, поглубже парсит best_price, вплоть до котировки и инструмента. Дальше если надо, допишите сами, знаю, что люди брали и дописывали такую супер фишку.

Устанавливать просто. Поместить файл в директорию Wireshark/Plugins
Выложил тут
Умеет он вот так:


ps Моему другану Алешке привет

В прошлой статье я рассказывал кратко, что представляет каждый из коннекторов. В этой статье я расскажу глубже про сам FIX, их семейство и как собрать коннектор под FIX для MOEX  на C#, а также расскажу про нюансы протокола, скорость и т.д. Погнали

Что такое FIX? 

Fix — это текстовый протокол общения, который был описан и придуман Робертом Ламуро и Крисом Морсатттом. Они создали протокол FIX для внедрения электронной передачи данных об акциях между компаниями Fidelity Investments и Salomon Brothers аж в 1992 году! Первая публичная версия появилась в 1995 году и во многом была прорывной для тех лет. Задумка гениальная и простая создать некий унифицированный вариант API, если его можно так назвать, для общения между клиентом и биржей. 

На этом история заканчивается и мы переходим к версии FIX 4.4, которая дожила до наших лет. 
Fix общается посредством текстовых строк, которые собраны определенным образом со специальными полями. 

Вот пример строки, которая отвечает за отправку ордера. Также есть другие виды сообщений в виде строки (входящие, исходящие). Logon (подключение), отклик о выставленной заявки (Execution Report), отправка ордера (Single Order) и т.д.  Было разработано огромное количество полей, чтобы FIX был универсален для любой биржи.

( Читать дальше )

Привет, Смартлаб.

Вижу, подобные темы от смартлабовцев зашли в разделе алго, давайте может приоткрою завесу еще глубже. Речь пойдет про прямые сетевые протоколы взаимодействия с биржей.

Так сложилось, что в эту тематику я стал активно вхож примерно в 2016, так что, что происходило до этого, я могу лишь восстановить по каким то рассказам на каких то посиделках или конфах ) Поэтому могут быть какие то неточности в моем повествовании.

Архитектурно, у нас так сложилось на бирже, что можно выделить ядро срочки и ядро практически всего остального. Оно и понятно, сначала развивалась фонда и валюта, а уж потом срочка. Поэтому, по сей день, надо разделять: доступ на фонду/валюту и доступ на срочку. Даже практически десятилетие у этих рынков были разные часы. Представляете? Что это значит? Это когда вы одновременно клик в клик покупаете валюту и на другом терминале фьюч, а время сделок у них будет разницой в секунду, потому что часы в ядрах разные. Утак вот. Утрирую конечно, что разница в секунду, но все же. Биржа кстати часто обещалась сделать синхронизацию часов по ptp протоколу и все годами сидели и ждали. Ну или другой пример: вы на просторах СЛ часто слышали про SPAN западный, технологии которого наши применили в риск модуле срочного рынка.

( Читать дальше )

Приветствую.

В прошлой статье я решил немного рассказать о своем опыте с прямыми коннекторами для биржи и мне очень сильно понравился отклик. Спасибо. Поэтому я начинаю серию статей, которые будут постепенно раскрывать тему прямого подключения к московской бирже (moex) с организационной части и с технической. 

1. На текущий момент Twime является одним из самых быстрых, современных коннекторов к бирже, но есть некоторые нюансы. Московская биржа это не только срочный рынок, но также и фондовый и валютный рынок. 





И вот тут выходят нюансы :) 

Срочный рынок стоит в месяц 4 000 р./месяц, а если вы захотите торговать на фондовом или валютном, то вам придется уже платить 30 000 р. в месяц.  Также отдельно стоит сказать, что Twime — это только работа с ордерами. То есть никакие маркет данные отсюда вы также не сможете получать, а это означает, что вам также понадобиться еще и Fast подключение для маркет данных (об этом чуть позже).

Я думаю, что большинство читающих здесь людей не профессиональные HFT трейдеры, а скажем так «любители», которые хотят поиграться в арбитраж к примеру и платить по 30к в месяц довольного много, поэтому такими подключениями в основном пользуются серьезные «компании/конторы», которые занимаются арбитражем на российском рынке. 

( Читать дальше )

Приветствую друзья трейдуны и трейдерихи.

Трейдерихи — это те трейдеры, которые до сих пор ришку торгуют, вместо NG :)))

Все конечно сейчас знают про хайп нейросетей, которые сами говорят, пишут посты лучше чем Виктор Петров, рисуют картинки покруче Вангога. Вот и я наигравшись с Midjourney, которая мне картинку к этому посту нарисовала, решил поиграться с алгоритмами. 

На данный момент самая крутая нейронка — это openai.com. Но нас православных туда просто так не пускают. Пришлось мудохаться с зарубежным номером и впн, но тут думаю на смартлабе не дураки сидят, как туда попасть разберетесь. 

После утомительной регистрации, мне дали халявных 18 баксов и это реально много, так как за 2 недели игры со всякими текстами я потратил меньше 3х баков. 



( Читать дальше )

Хорошей практикой диверсификации ваших инвестиций является покупка иностранных акций за валюту. Инвестировать в акции зарубежных компаний можно просто и выгодно через Санкт-Петербургскую биржу (https://spbexchange.ru/). Преимущества очевидны:

1. Инвестиции производятся в долларах США и Евро

2. Низкие комиссии за малые объемы инвестиций. Можно покупать акции хоть по одной штуке, тогда как на биржевых площадках в США минимальный торговый лот = 100 акций.

3. Торговый терминал QUIK с возможностью создавать торговых роботов на языке lua. Пример скрипта в этом посте.

4. Автоматизированные расчеты и удержание НДФЛ на сделки купли-продажи

Про покупку американских акций в свой частный инвестиционный портфель я создал уже несколько постов на смарт-лабе. Вот они:

( Читать дальше )

О том, как я выбираю акции в свой портфель, определяю цели, о знаменитой ПД и прогнозе прибылей до 2025 г. Интересно будет этот пост перечитать весной 2026 года, когда будут известны результаты компаний за 2025 г. и размер своего портфеля на начало 2025 г. ......



«Цена – это то, что ты платишь. Стоимость – это то, что ты получаешь. Не имеет значения, говорим ли мы об акциях или носках, я предпочитаю покупать качественный товар в тот момент, когда он недооценен» (Уоррен Баффетт).

Сегодня поговорим о том, как я выбираю акции в свой портфель, определяю цели, о знаменитой ПД и так далее. Я привел ту же цитату Баффетта, что приводил весной 2015 г. – в своем исследовании в двух частях по той же тематике — Целевая цена – «дорожная карта» инвестора

Наверное, с тех времен так подробно про свою теорию отбора и не писал. Кому интересно прочитайте. Ух, чего там только не на придумывал.

( Читать дальше )

Добрый день. Вопрос для программистов на lua. Я начал разбираться с написанием робота. Сам робот на простой ma10. Вход при пробитии закрытия свечи ma(закрытием снизу вверх — лонг, сверху в них — шорт). Выход по стопам, при этом после стопа входить в противоположную сторону по открытию следующего часа. И выход по пробитию закрытия свечи и ma.
1)Не могу понять в какую часть когда записать следующее условие: нужно что бы робот выходил при пробитии закрытия свечи ma и делал переворот.
2)Как прописать условие переворота, по открытию следующего часа, переворота при выбивании стопа.
3)Как прописать перенос сделок через ноч.



( Читать дальше )

Сайт программы https://tashik.github.io/OptionVictory/

Канал на Youtube с уже тремя сериями видеоруководства, и продолжение будет — Плейлист видеоруководств

Telegram-канал, где публикуются объявления о релизах https://t.me/optionvictory

Сегодня вышел новый небольшой релиз с обновленнным и отлаженным выпадающим списком стратегий и доработанным калькулятором. Инструкции по обновлению прочтите на сайте.