Цена.

Отличительной особенностью принятия решения о качестве цены для входа в позицию, является наличие специфических факторов, обусловленных разницей в целях и задачах между поведением трейдера в реальной жизни и на рынке.
(хорошо завернул, знаю!)

Короче, суть в том, что большинство молодых трейдеров не являются коммерсантами по жизни, и осуществляют сделки в магазинах и на бензоколонках удовлетворяя свои потребности, а не рассчитывая выгоду.

В обычной жизни удачной покупкой считается такая покупка, которая совершена по нижней цене яндекс.маркета, например, или чего-то подобного.

На рынке же, все цены видны и в большинстве случаев купить можно только по лучшей цене, но судить о том, хорошая цена была или не очень можно только по прошествии времени.
(о времени в предыдущем уроке).

Итак, если мы говорим о покупке-продаже актива с целью заработка, то необходимо иметь ввиду последующее изменение цены во времени.

Разумеется, большинство трейдеров не могут быть уверены в том или ином развитии цены, поэтому речь идет исключительно о 

( Читать дальше )

Продолжение http://smart-lab.ru/blog/67952.php

Часть 4. Экспозиция и синтетика.

Когда мы торгуем линейными финансовыми инструментами (акциями, фьючерсами), то отслеживание позиции не представляет особого труда. У нас один источник радостей/неприятностей – изменение цены торгуемого инструмента. Мы можем точно просчитать, как изменится наша позиция при изменении цены инструмента на Nпунктов в ту или иную сторону и просчитать сценарий своих действий в этих случаях. В случае опционов все сильно усложняется. Одновременное изменение цены базового актива, подразумеваемой волатильности IV (той самой, которую нельзя измерить, но в принципе можно «порисовать» в свою пользу, если есть желание и большой денежный запас), приводит к сложности прогнозирования поведения опционной позиции.

( Читать дальше )

Всем привет. Многие у меня спрашивают, как можно установить связь между Wealth-Lab и Visual Studio для того, чтобы проводить отладку торговых стратегий используя всю мощь Visual Studio, а не в родном велсовском убогом редакторе.

Здесь уже были выложены краткие инструкции, однако многим с этими инструкциями трудно разобраться. Поэтому я очень подробно (с картинками) описал весь процесс установления связи между Wealth-Lab и Visual Studio и процесс отладки стратегии в этой программе.

Почитать об этом можно вот тут...

Кто любит визуальную информацию — смотрите видео:



Кто интересуется темой построения торговых стратегий в Wealth-Lab и языком C# приглашаю посетить мои бесплатные вебинары (6-го августа в 15 часов или 9-го августа в 19 часов). Записаться можно здесь.

Интересная статья про опционы попалась (http://www.comon.ru/user/E_dyatel/blog/post.aspx?index1=91788),
понятно и интересно написано для тех, кто хочет начать работать с опционами будет полезно, надеюсь будет продолжение. Автору респект!


Опционы для чайников.


«Если деньги мерить кучками, то у меня небольшая ямка»
— слова опционщика после маржинкола.

Часть 1. Зачем все это написано.
Начнем с того, что мне абсолютно по барабану следующее:

( Читать дальше )

Часть1 http://smart-lab.ru/blog/63978.php

Часть2 http://smart-lab.ru/blog/63988.php

Часть3 http://smart-lab.ru/blog/64001.php

Часть4 http://smart-lab.ru/blog/64263.php



Герчик_2009, июль

• Я когда работаю, я либо работаю, либо нет!
• Если вы сможете в жизни сделать что-то одно, то вы сможете сделать все
• Человек, который может себе сказать в любой ситуации «НЕТ», это дисциплинированный человек
• Торговать от уровня лучше, когда нет большого игрока, т.к. если он есть, то его видят все и вероятен его разбор
• Когда видишь сделку и не делаешь, нужно записать, почему именно не сделал? Свои эмоции
• 30 минут игры на компьютере, отключают мозг на 2 часа
• В 21 год у меня (у Герчика) был авто за 100 000 марок, потому что я хотел
• При выходе оставляешь часть позиции, чтобы научиться досиживать до конца
• Институционалы, покупают и продают в первые и последние 30 минут
• Откаты пересиживать не надо, нужно постараться закрыть часть позиции в самом начале, т.к. понять, что это откат или разворот очень сложно
• Лучше закрыть часть позиции перед сильным уровнем, т.к. прибыль отдавать нельзя
• Все гениальное приходит в голову, когда не ожидаешь, поэтому нужно отдыхать
• Никогда не забывай откуда ты пришел, если забудешь, то тебе не куда будет идти
• Трейдинг – это марафон, а не спринт
• Бороться с рынком не нужно, нужно плыть по течению и быть гибким
• Всегда в конце недели выступают 2 человека, один больше всех заработал, другой больше всех потерял. Рассказывают какие сделки совершили и почему
• В 2002 году заплатил комиссии $1 800 000
• Если акция быстро идет вверх, то нужно быстро выходить, лимитом или по рынку, т.к. она также очень быстро пойдет вниз и если переносить стоп в сторону движения, то получишь плохую цену закрытия позиции
• Вы должны из движения выжать 40-50% (т.е. из 1 доллара нужно взять хотя бы 40-50 центов)
• Всегда нужно ждать сигнал для входа. Но в тоже время прибыль отдавать нельзя
• Всегда нужно рассчитывать на противоположное движение, равное 1/3 предыдущего
• Если акция быстро стрельнула, то я забираю 75%, т.е. отдаю только 25%
• Я богатый человек, потому что беру деньги со «стола»
• Деньги в кармане, обидно уже не будет

( Читать дальше )

Добрый день! Ощущаю крайнюю нехватку информации по облигациям и перебиранию облигационных портфелей. Посоветуйте ресурс, литературу, обучение. Готов заплатить за качественные консультации.

Цель — 15-20% годовых на облигационном портфеле РФ с пониманием и оценкой рисков и технологии входов/выходов для минимизации рисков. 

Сделал для себя небольшой интернет-конспект по опционам. Возможно кому-нибудь тоже пригодится… обо всем кратенько и без лишней воды.

1. Опционные греки: дельта, гамма, тэта, вега
2. Опционы: ATM, ITM, OTM
3. Опционные страйки
4. Опционная премия
5. Американские и Европейские опционы — В чем разница!?
6. Экспирация опционов
7. Бинарные опционы
8. Барьерные опционы
9. Ожидаемая и историческая волатильность (IV и HV)
10. Индекс волотильности VIX и RTSVX
11. Софт для анализа и моделирования опционных стратегий
12. Опционные брокеры
13. ВИДЕО

 В коментах жду дополнений. Не скупимся! Делимся с начинающими, развиваем Российский рынок опционов :)