Вновь мой топик посвящен спредам. Кто осваивает опционы — может «попробовать на зуб» приведенные ниже спреды.

Вначале о рынке. Основная гипотеза (h0) — дно либо было, либо рядом, поэтому до экспирации в октябре рынок будет подрастать, диапозон 160 — 165 по РИЗе выглядит вполне рабочим (покрайней мере сейчас). Волатильность будет снижаться.
Альтернативная гипотеза (h1) — негативный сценарий, рынок валится либо стоит на месте, h0 отвергается :)



Открываем два ратио спреда на коллах:



Первый спред уходит в «0» если h0 отвергается.

( Читать дальше )

Только сейчас появилась свободная минутка написать топик об экспирации моих спредов.

Напоминаю, что открытие и трансформации были описаны в этих топиках:
smart-lab.ru/blog/13785.php
smart-lab.ru/blog/13942.php
smart-lab.ru/blog/14898.php

Была еще одна трансформация. Не дожидаясь когда мои спреды уйдут в минус — с легкой подачи deen-ua я «нагнул» профиль каждого спреда сильнее вправо. В результате первый спред при падении остается в плюсе, второй — уходит в 0.

Профили на экспирацию обоих спредов (все позы и цены реальные):





В результате имеем небольшую прибыль — примерно +5% от депозита. Не густо конечно, но с учетом того, что гипотеза о Кукле и ЗНВ в этот раз не сработала, +5% — пойдет.

Спасибо всем кто высказывался и давал дельные советы! Отдельная благодарность deen-ua иUrets!

Неделю назад ситуация выглядела следующим образом:
 
 

На самом деле я не выдержал и закрыл свой шорт с профитами 8 тыс и 10 тыс пунктов на каждую из двух частей. Хотя, исходя из расклада на недельном графике я не должен был этого делать. 

Меня немного смущала экспирация, которая судя по всему, все-таки внесла свою лепту в развитие событиий на рынке.

В конце недели шорт был восстановлен уже в следующем контракте RTS-12.11 

Теперь ситуация на недельках выглядит не менее по-медвежьи, чем неделю назад:


Целька на 151 выглядит разумно и очень логично.
Целька на 145 выглядит не менее разумно, но чуть менее вероятно.
Со 145 на 135 может упасть ооооочень быстро
А там и до 125 одним махом сделать.

Ощущение у меня такое, что если вдруг рынок выйдет из пилящего говно-состояния вниз,  то скатится на 135 можно очень стремительно. Техника пока к этому все же предрасполагает. Поэтому даже если к моменту стремительного прорыва на 135-125 я буду вне позы, надо там не щелкать ***лом, а действовать агрессивно.

Однако наименее благоприятный для нас всех сценарий — если падеж заглохнет в районе  151 и рынок останется еще на месяцок в пилящем боковичке.

135 все же очень реальны. Сколько стоит пут 135-й?:)

Для стабильно зарабатывающих трейдеров, готовых ежемесячно тратить несколько тысяч рублей на хостинг, уважаемый lexakot уже описывал хорошее решение. Там, правда, приведена только установка клиента для iPhone, но для WinMobile и Android аналогичных программ в избытке, ищите по ключевым словам «RDP клиент».
 
Для тех же, кого душит жаба и лень, кому не нужна 100% надежность и мгновенный отклик на скальперские операции, а просто надо периодически поглядывать на котировки, есть бесплатное и почти столь же эффективное решение – удаленное подключение к собственному домашнему компьютеру, на котором уже стоит настроенный любимый квик, АД, метатрейд, ну или что у вас там еще. Еще и кино на вечер можно запустить на закачку.
 

( Читать дальше )

 
Эта статья описывает возможности создания торгового робота на основе самых распространенный программ для технического анализа: Metastock 7.0 – 9.0, Omega Research Tradestation 200, Wealth-Lab 4.0 и их связке с QUIK


После того, как написан и оттестирован прибыльный торговый алгоритм, трейдер обязательно задается вопросом – «а что же дальше?». Ведь необходимо сделать так, чтобы этот механизм начал работать и приносить прибыль своему автору.

Можно, конечно, в течении всей торговой сессии наблюдать за работой связки «Quik + программа анализа» и как только система сгенерирует сигнал — сразу же вручную совершать соответствующую сделку. У этого метода множество недостатков и любой, кто не первый день на рынке сразу отметит их для себя.

Оптимальным решением будет настроить экспорт торговых сигналов в Quik и полностью автоматизировать этот процесс.

( Читать дальше )

Доброго дня, уважаемые коллеги!

Рад сообщить вам о выходе очередной версии Скальперского стакана.

Приношу свои извинения, что для этого релиза потребовалось столько времени. Дело в том, что в последнее время очень активно занят на коммерческих заказах по расширению функционала стакана, и активно занимаюсь разработкой своего робота-трейдера.

Приятно констатировать, что за это время количество пользователей стакана неуклонно растет. Несмотря на отсутствие перманентных новых фишечек, ежемесячно более 500 человек скачивают Скальперский Стакан, для того, чтобы улучшить свои торговые результаты. Если учесть, что Стакан доступен для скачивание уже более 1,5 лет — нас уже целый легион!

Очень большой популярностью пользуются мои бесплатные вебинары на темы связанные со скальпингом и разработкой торговых роботов на портале Ilearney.

Почти все изменения этой версии произошли благодаря людям, которые сделали заказ на расширение функционала и дали разрешение включить новый функционал в базовую версию стакана. Спасибо им большое!

( Читать дальше )

Сейчас значение Ои максимальное за лето. Какое значение на котировки фРТС это может иметь?
Последний раз на таком значении котировок значение ОИ составляло 1 000 000 сейчас же на 100к больше
А на хаях лета и подавнозначени было на 300к ниже.

как это можно интрапретировать. Может лиэто банальное летнеезатишье, когда управляющие выходят, а сейчас начинают входить?

у какого какие мненияпо этому поводу? 

начало тут


Конверсия и Разворот

Теперь мы знаем, что синтетическое позиция имеет точно такие же характеристики риска/прибыли, как и реальная. Это не только позволяет нам создавать нужную позицию, но и дает нам альтернативу для взятия прибыли или нейтрализации риска, связанного с удерживанием какого-либо позиции; мы можем ликвидировать позицию, сделав противоположную синтетическую сделку.
Длинная синтетика закрывается продажей реального актива
Короткая синтетика закрывается покупкой реального актива

Такой шаг нейтрализует позицию — она больше не подвержена направленному риску. Изменения величины лежащей в основе акции никак не будут влиять на нейтрализованную позицию. Торговля синтетикой наряду с ее реальным эквивалентом называется конверсией или разворотом.

( Читать дальше )

Добрый день!
Для того чтобы настроить скальперский стакан в квике необходимо следовать инструкциям в руководстве по эксплуатации http://www.quik.ru/depot/quikref.rar документ №5, глава 5.7.9.
Для Вашего удобства взял от туда вырезку, кому качать не охота.
5.7.9       Режим «Быстрый ввод заявки»
Если в настройках Таблицы котировок установлен флажок «Быстрый ввод/снятие заявки», то включается режим быстрого ввода заявок, который предусматривает ввод и снятие заявок в стакане котировок с помощью кнопок мыши. Данный режим требует включения панели инструментов в Таблице котировок.
Параметры заявки «Торговый счет», «Код клиента», «Примечание» заполняются значениями из полей «А», «С» и «М» на панели инструментов Окна котировок. Данные поля должны быть видимыми на панели. Если поля «С» и «М» не отображаются на панели, то параметры «Код клиента» и «Примечание» в заявке не будут заполнены.


( Читать дальше )