Я сегодня заработал кучу денег, и чтобы сохранить гармонию в мире — решил сделать свой подарок смарт-лабу, фейсбуку, живому журналу и везде, куда я смогу дотянуться и нагадить словами.

Поговорим о плече. Плечо есть всегда. Даже когда некоторые местные провокаторы или просто неумные люди пропагандируют торговлю без плеча — это просто значит, что они выбрали уровень плеча равный 1.  Почему не 0,5 1,1 или 0,001 — они не знают. Им так проще, не надо забивать себе голову тем, в чем они не разбираются и не хотят разобраться.

Но все, что выражается цифрами должно быть померяно, рассчитано и вбито в терминалы и экзели, чтобы дальше за вас думали железяки. Не куплю «на все плечи» или куплю «немного», а куплю на n.nn 

Итак, к делу, без воды:

Если плечо меньше оптимального — мы не добираем профита. Если больше — мы берем на себя лишний риск. Какой размер плеча оптимален? Критерий давно известен, но редко используется. Он называется «критерий Келли» по имени одного ботана и лудомана из лаборатории Белла. Плечо, или как говорят образованные люди — леверидж, f, определяется как отношение размера вашего портфеля к размеру вашего капитала. Критерий келли звучит так: f должен быть равен ожидаемой избыточной доходности (простите за мой русский, expected excess return) вашей стратегии поделенной на ожидаемое отклонение избыточной доходности, б%@, формулой это звучит красивее: 

( Читать дальше )

К вашему вниманию четкость уровней по сп 500 с погрешностью на дневном графике до 3 пунктов.
На лицо лимитние заявки после ложных пробоев.Классика уровней.Можете верить  а можете видеть.Два графика дневка и неделька.

( Читать дальше )

Всем привет!
Нашел у себя на компе  вот такую штуку. Давно сам не пользовался, потому что полность поменял торговую систему, но помню что работало не плохо. Если кому понадобится-буду рад. Всем удачных торгов и профитов !
 


Небольшое примечание, для тех кто не в теме: открытый интерес всегда четное число .

yadi.sk/d/FF4IBwt9GNXA3

На новогодних праздниках заморочился открытием счета на CME.
Какой от этого профит:
1. ГО поменьше (а в некоторых случаях значительно меньше). Пример: микроконтракт евро на CME стоит 569500р (EURUSD=1.36), ГО 8308р. На фортсе это будет 12-13 контрактов, ГО 17-19к, разница в 2 раза.
2. Торговля почти круглосуточно, т.е. гэпы с утра меньше и больше вероятности выйти нормально по стопу ночью, когда фортс не торгуется. Это важно на драгметаллах, т.к. там сильные движения часто происходят именно ночью.
3. Можно зашортить S&P на хаях)
 
Теперь негативные моменты:
1. Комиссии больше, чем на фортсе. За микроконтракт евро на CME с меня взяли 1.33$*33.5=44.5р., на фортсе за этот объем возьмут 1,24*13=16р. За фьюч S&P mini (стоит примерно 3.1млн. р.) с меня взяли 2.31$*33.5=77р., на фортсе за 33 фьюча на РТС (аналогичный объем) возьмут 2,24*33=74р. Но фьюч на РТС более волатильный, так что тут опять фортс выгоднее. Правда если вы совершаете много сделок, можно поторговаться за комиссии у американского брокера и снизить их раза в полтора.
2. NinjaTrader не настроить так, как я привык. Настроек меньше, чем в квике. Пример: в квике, уменьшив масштаб графика (не таймфрейм), я могу смотреть график за последние 1.5 года, в ниньзе при минимальном масштабе на часовике видно только последнюю неделю, остальное надо листать. Да и много чего еще там не нашел.
3. Вывод любой суммы стоит дорого, в моём случае фиксированный тариф 30$, бывает и больше.


( Читать дальше )

Плюсаните пожалуйста  , что бы помочь человеку у которого такая  проблема. Да бы он увидел данную тему.

Если вы Умный, интересный человек, хороший трейдер — не надо хвалиться об этом в коментариях — пожалуиста — только по теме. 

Данная тема создана для начинающих трейдеров, те кто давно торгуют- думаю уже справились с данной проблемой . 

Большинство уже подвели итоги, а мне не особо хотелось их подводить. Результаты совсем не утешительные. Можно сказать, что за год я слил 2-а депо. Но на самом деле я до нуля ни разу не доходил, т.к. часто пополнял счет, или наоборот выводил средства — да! было и такое=))
Итак, обо всем подробнее. Начну с причин, почему я решил подвести итог. Во-первых конечно для себя. Заставил себя посмотреть реальности в глаза. Оценить ошибки которые я совершал, иначе они перерастут в привычки (если еще не успели перерасти) «Сначала мы создаем свои привычки, потом привычки создают нас». ©Во-вторых буду рад если мой опыт будет полезен участникам Смарт-лаба, как минимум начинающим.
Итоги года в цифрах:
Начальный депозит — около 150 000 рублей.
Январь=     -18000
Февраль=  -28300
Март=        -22500
Апрель =    -57500
Май=         +19000
Июнь=         +2600
Июль=        -23850
Август=     +52000
Сентябрь=+43000
Октябрь= -119300
Ноябрь=      -9410


( Читать дальше )

Сегодня брокер напомнил, что можно вернуть переплату НДФЛ за предыдущий год.

Если брокер является налоговым агентом того, чтобы осуществить возврат излишне удержанной суммы НДФЛ за 2013 год, необходимо до 30 января 2014 г. предоставить Брокеру Заявление на возврат излишне удержанного налога. По идее, заявление можно скачать с сайта брокера. Вид заявления примерно следующий:

 

Изменение порядка удержания НДФЛ при выводе денежных средств с 01 января 2014 года
Все мы уже знаем, что с этого года налоги с нас будут удерживать «по-новому»
По мотивам поста  smart-lab.ru/blog/159148.php
Так вот, пришла мне в голову такая мысль, хочу обсудить:
Например, было у вас 100 тыс, заработали еще 100 тыс, стало 200 тыс. Из них налог  - это 13 тыс.
И вот вы собрались вывести какую-то сумму, например 20 тыс.
Раньше, с вас бы взяли 13% от выводимой суммы (2 600 руб), и вы бы на руки спокойно получили 17 400 руб.
А ТЕПЕРЬ (по новому закону с 2014 года) — если вы подали заяву на 20 тыс к выводу, то с вас удержат 13 тыс, и на руки вы получите только 7 тыс.

( Читать дальше )

Есть таея идея — разработать некий скрипт для терминала Ninja trader либо CQG Q trader  , который будет осуществлять функции риск менеджера

Параметры -
 -торговля внутри дня
 -задаем риск на сделку, по достижении заданной просадки, бот кроет все маркетом и удаляет все ордера
  — задаем дневной лимит потерь — по достижению лимита ( при чем он видит как закрытые позы так и открытые суммарно) он кроет все маркетом и каждую последующую сделку  сделаную при привышении дневного лимита кторет маркетом сразу после открытия

Берем у брокера 2 логина к одному счету, один торговый второй стоит у друга или инвестора на котором врублен бот, он видит все сделки проходящие по данному аккаунту и тупо кроет когда превышены параметры

В двух словах так себе это предствляю

Может кто то уже сталкивался с такой задачей, либо возможно такой софт уже есть реализованный и если писать сколько может такая работа впринципе стоить?

Заранее спасибо за дельные советы

 

Читаю книгу Саймона Джонсона «13 банков, которые правят миром (http://www.ozon.ru/context/detail/id/19677758/)

серьезная книга, читается тяжело. Если у кого хорошее знание английского, рекомендую читать в первоисточнике (перевод хромает). Но книга стоит затраченных на нее усилий.

написана профессором курса предпринимательства в MIT Sloan School of Management, членом группы бюджетного управления конгресса США по экономическим вопросам.

основные мысли:  
1) есть финансовые структуры, которые укрупняясь достигают такой мощи, что политическая власть не может не оглядываться на них и не следовать их интересам (речь об отмене закона Гласса-Стиголла, появлении крупных инвесткомпаний и банков с сетью филиалов по стране)
2) рассматривается ситуация в России, Корее и Индонезии в 90х. появляется экономическая элита, предприятия, имеющие связи в политических кругах. Они процветают за счет угнетения компаний, не имеющих политической поддержки. В период кризиса государство не может спасти всех и спасает прежде всего избранных, как раз эту элиту. Спасение напоминает детскую игру в стулья, когда стульев на всех не хватает. Говорится, что поддержка элиты не есть гуд и не приводит к развитию. Для развития нужны перемены

( Читать дальше )