Блум — это образ, характеризующий каждого из нас.

Французская группа «Тиккун» разработала целую теорию Блума. Она представлена в книге «Теория Блума».

Опишу своими словами, как понимаю Блума.

Представьте, вы прогуливаетесь по парку и видите белочку. Белочку в смысле белочки пушистой. Затем еще одну, другую, третья на дерево полезла… Сможете ли вы отличить одну белку от другой? Ну может одна белка будет пожирней другой, но в принципе они для нас одинаковы. Или ёжики. Сколько ты их не видел, это на вид один и тот же ёжик.

Мы не признаем индивидуальности за белочками, ёжиками и многими другими живыми существами. С людьми иначе. Большинство считает себя уникальными личностями, не похожими ни на кого другого. И чем сильней в это верит человек, тем больше в нем присутствует этот самый Блум. Эта самая одинаковость. Например, люди, делающие татуировки хотят выделиться, а потом обнаруживают вокруг себя толпы таких же. Какая бы мысль не пришла в голову Блуму, она приходит одновременно в головы тысячам Блумов.

Тетта опциона (теоретическая скорость распада с течением времени) — это не просто «доход» для тейдера, занимающего короткую позицию.

Это компенсация риска потерь, с которым сталкивается инвестор в результате отрицательно асимметричной экспозиции к изменению базового актива.

Тетта-банда (https://www.reddit.com/r/thetagang/ ) и опционные гуру — шарлатаны хотят заставить вас поверить, что тетта — это форма альфы, или бесплатные деньги для истинно верующих.

Опционы — это выпуклые инструменты с асимметричной профилем выплат — покупатели могут заработать намного больше, чем они рискуют потерять, и наоборот для продавца.

Когда вы занимаете отрицательно асимметричную позицию, любое крупное движение приводит к убытку. Если базовый актив движется в благоприятном направлении, вы выигрываете от этого все меньше и меньше; если он движется против вас, вы теряете все больше и больше, поэтому мы можем записать стоимость опциона как:

V(x, t, v)

где x — цена базового актива, t — время, v — подразумеваемая волатильность, а V(.) — стандартный метод определения цены опциона (например, Блэк-Шоулз или биномиальное/триномиальное дерево)

История показывает, что у нас безопасный бизнес.

У нас малый обменник заработал 3.44% прибыли с 16.08.22-го. Средний обменник заработал 7.56% прибыли. 

Мы покупаем лучшие компании Америки, пока цены падают. Это всегда было крайне выгодно. Поэтому, можно видеть, что мы, как инвесторы, пока, находимся в нефиксированном минусе. Мы этого ожидали, нам это нужно. Как обменный пункт, мы заработали около 7.56% прибыли за месяц. Эта прибыль никуда не денется. Мы можем ее вывести. Как показывает практика и долгий срок нашего обменного бизнеса- это очень прибыльное занятие.

Позвольте не расписывать, за счет чего мы зарабатываем. Просто вспомните, как и на чем зарабатывают обменники, которые раньше стояли на каждом шагу, когда вы шли по улице. 

Вы все видите по нашим результатам на картинке и в этом видео.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

3.44% прибыли, с 16.08.22-го, в долларах, через малый обменник. Тут второй этап, на который надо 75 долларов из общей суммы 2500, при цене СНП-500 на 4000. 

Всем привет!

Этот текст будет более всего интересен тем, кто хочет собрать «вечный» портфель — то есть такой, который будучи сформированным позволяет жить на него и при этом он никогда не кончится. Существует достаточно большое количество исследований «вечных» портфелей, рассматриваются различные ставки и методы изъятия, соотношение активов, оценивается способность портфеля продержаться при определенном уровне изъятий длительное количество времени (от 30 до 60 лет), но у всех них есть общая проблема — исследуются исключительно теоретические данные, а жизнь — она ведь сильно отличается от теории, в ней очень много чего по-другому (ну как минимум существуют комиссии и налоги).

Я пораскинул умишком и нашел один реальный пример портфеля, который полностью соответствует нашим вводным:

• он был сформирован один раз и пополнения в него не осуществлялись (точнее осуществлялись, но небольшие и нерегулярные — проводя аналогии можно сказать, что это разовые заработки, которые можно отправить в портфель после того, как вы отошли от дел);
• из него осуществляются регулярные (а точнее ежегодные) изъятия, причем большую часть времени они осуществлялись только за счет поступивших доходов (дивидендов и купонов), а «тело» портфеля не трогалось.

Закончу рассказ о книге “Алхимия: Тайное искусство и тонкая наука магии в брендах, бизнесе и жизни”. 

Существует два основных типа курсов про то, «как правильно инвестировать»: 1) дорогие и бесполезные; 2) недорогие и толковые. Первых гораздо больше, но в этой статье речь пойдет про вторую категорию.

Это Чарли Мангер и Уоррен Баффетт. Они не имеют никакого отношения к тексту ниже. Не слушайте никого, кто обещает научить вас «инвестировать как Баффетт».

Периодически люди просят меня научить их инвестировать (или, того хуже, – взять у них деньги в управление). Я всем советую начать с другого конца – сначала изучить общедоступные материалы по теме, а потом уже возвращаться за советом (почти никто не возвращается, кстати).

Решил сделать отдельный пост, чтобы можно было просто давать всем ссылку на него. Перечислять буду от источников, требующих наименьших затрат времени и денег, к более ресурсоемким. В принципе, знакомиться с ними можно примерно в таком же порядке.

* * *

Джон Нэш — это основатель науки под названием «теория игр». Которая так только называется, и к играм в смысле подкидного дурака имеет очень небольшое отношение. «Игра» в этом контексте — это любое взаимодействие, при котором Ваша стратегия зависит от стратегии другой стороны и наоборот.

При этом, хотя классическая теория игр предполагает, что «игра» — с нулевой суммой, размер «пирога», который делят игроки, как правило, может быть увеличен, если оба ведут себя рационально и действуют правильно, но это еще более сложные ньюансы, от которых вообще можно сойти с ума.

По слухам, Джон Нэш не любил шахматы из-за их детерминистической природы (отсутствовал элемент случайности), зато любил покер.

Покер — это совершенно уникальная игра, сочетающая в себе умение играть со случайностью.

В сообществе гуру покера, мне очень нравится мадам по имени Мария Конникова

Она сейчас живет в Америке, но переехала туда из Украины

Она закончила Гарвард по кафедре психологии, и в какой-то момент решила поставить социальный эксперимент и стать профессиональным игроком в покер. И она таки через пару лет (начав с полного нуля !!) выиграла турнир по покеру. И написала на эту тему книгу, которая стала бестселлером в штатах.
https://www.amazon.com/Biggest-Bluff-Learned-Attention-Master/dp/052552262X

В своих статьях я привожу результаты стратегии Step by Step от Альфа Банка, или по другому — торговля по сетке. Правила просты, покупается инструмент (объём StartQ) и далее при падении цены на 1% (DeltaPercent) покупаются акции (объём Q), при росте цены на 1% от последней сделки продаётся объём Q. Считать результаты такой стратегии лучше методом LIFO (последний пришёл первый ушёл).Таким образом, стратегия продаёт только в плюс, в шорт она не заходит, с плечами не работаем.

Доброго дня коллеги! Расскажу коротко о том, как всё начиналось.

Трейдингом я начал заниматься в далёком 2011 году, будучи в должности финансового советника БКС (Инвестиционная компания «Брокеркредитсервис»). Тогда ещё не было таких гаджетов и приложений как сейчас, было всего пара сайтов (profinance.ru и quote-spy.com), где можно было смотреть данные котировок онлайн с мировых площадок, и наблюдать, как растёт или падает фьючерс на индекс S&P500, а так же наш индекс РТС или нефть. Это была эпоха, когда было проще позвонить по телефону своему брокеру и отдать голосовой приказ продать или купить фьючерс на индекс РТС, чем доехать до дома/работы и на ПК совершить самостоятельную сделку в терминале Quik. Но прогресс неумолимо шёл вперёд, и в 2012-2013 году начали появляться такие программы для ПК как Tradematic, Volfix, Wealh-Lab и TSLab — очень много времени и сил было потрачено на изучение каждой из этих программ. С этих пор я начал искать тот самый Грааль, который до сих пор ищут многие алго-трейдеры, и порой находят его частицы и реализовывают в уже готовые бизнес-решения и далее помогают своим клиентам зарабатывать на своих алгоритмах хороший и почти без рисковый профит, ну или как минимум дают им возможность не терять свои деньги. Шли годы усердных поисков работающих осцилляторов и их параметров (RSI, Stochastic) и накапливание истории минутных свечей, что давало производить оптимизацию/тестирование на уже более длительной истории торгов. Минутные свечи давали гибкость в принятии решений, так как стопы ещё ни кто не отменял, и при сильном резком движении сигнал о закрытии позиции по стопу приходил своевременно, нежели если бы это был робот использующий 15-минутный таймфрейм или даже часовик. Тогда была очень сильная волатильность на fRTS (спасибо кукловодам-нерезидентам с их чудо Граалями и HFT-ботами), и фьючерс мог падать или расти на 10-15 тысяч пунктов за 30 минут на словесных интервенциях Бена Бернанке или Марио Драгги. Поэтому я использовал только 1 минутные свечи в своих разработках, ни каких часовиков или даже 15-30-минуток. Ниже для Вас я хочу представить своё первое детище, оттестированное и отточенное на длительной истории торгов с 2009 года и по сей день на 1 минутном таймфрейме — это лонговый алгоритм на фьючерс индекса РТС (в простонародье называемом Ri, Ри или Ришка).