Доброго времени суток, это мой первый пост, не судите строго.
Итак, мой опыт работы на рынке 1 год, за это время успел много дров наломать: просадка счета на -30%, максимальная просадка за день -10% из-за всем известного тильта. Но август выдался прекрасным. Вчера закрылся в +27% месяц, что уже вывело меня в + относительно начального счета. За август был один тильт -10%. Но за 2 дня все вернул и быстро про него забыл. Так вот, сегодня зашел в терминал и вижу, что мне до круглой суммы в 230000р. не хватает всего 200р. Думаю: открою позицию наугад, авось 200 р. набегут… Открыл, сразу цена против меня, удвоился, снова против, еще удвоился, снова против! вошел на весь счет!!! замешкался, стал менять позицию то в лонг, то в шорт, как следствие — тильт… Итог:  -17% от счета.
Еще утром я думал, что я уже опытный трейдер, что теперь буду рубить бабло по 25% в месяц. А сейчас чувствую себя как… ну, думаю, всем это знакомо. Особенно обидно, что вся эта хрень случилась из-за каких-то 200 рублей. Вот она, жадность + нарушение стратегии + надежда. Не знаю даже что и делать на следующей неделе. Может вообще не торговать до сентября, разобраться в себе?
Будьте внимательны, никогда не думайте, что вы уже все умеете.
 

1987 год, октябрь — обвал «black friday»

(с октября почти до середины декабря расколбас нехилый)


2011 год, август — обвал «downgrade to AA+»




Похоже?

У меня в голове сложилась модель успешного управляющего портфелем на фондовом рынке. Выглядит она следующим образом:

Набираем как можно бабла. Потому что чем больше мы наберем, тем выше будет наш процентик. 
Главная задача — не купить по хаям.
Рынок припал на 10%? Купи на 30% портфеля.
Рынок припал на 20%? Купи еще на 30%.
Припал на 30%? Загоняй в акции все бабло!
Как формировать портфель по большму счету значения не имеет.
Главное хорошо диверсифицироваться, чтобы если какая-то бумажка упадет на 80% в силу специфических рисков, это не сильно убило психику.
Сформировали портфель не на хае. Ждем год.
За год все по-любому отрастает до хая и даже чуточку повыше. Скидываем.

Условно. Взяли 1 млрд рублей в управление.
Купили индекс в 3 захода:
1800 пунктов-300 млн
1600 пунктов-300 млн
1400 пунктов-300 млн 

Подождали пока рынок вырастет обратно до 2000 пунктов.
Распродались. 
Получилось: заработали 25% на 900 млн.
Чистыми взяли 225 млн рублей.
Сколько у нас бонусок управляющего в конторе? Пять процентиков есть хотя бы?

При success fee 5% твой годовой бонусок составил 11,25 млн рублей
При success fee 2% бонусок твой 4,5 млн рублей, что тоже неплохо, на мерседесик хватит.

Это еще не все! Ведь есть бонды, которые можно репануть. Взяли бондов, добавили еще 7-8-9% годовых к общей доходности.

Основная задача управляющего активами — привлечь как можно больше денег в свою схему. Взял 2 ярда — бонусик вырос в 2 раза. Поэтому для успешного управляющего (в отличие от частного трейдера) очень важно источать непоколебимую уверенность в том, что ты делаешь все правильно. Эту уверенность очень любят инвесторы. 

Самое удивительное, что схема успешности предельно проста и описывается тремся словами:

• жди
• не жадничай
• диверсифицируй
• снова жди

Самое удивительное, что при всей гениальности этой схемы, на рынке находится миллион мудаков, которые покупают по хаям.

Основная проблема у нашего успешного управляющего наступает только в одном случае. 2008-й год, который он не сумел предугадать. 

Проблема решается очень просто. Ты теряешь кучу денег, остаешься без годового бонуса и в январе выходишь на работу в новую управляющую компанию. Таким образом, он сразу выходит в безубыток.

После недельной работы над первой ТС, построенной на базе уровней Camarilla, было исправлено несколько ошибок и сделано несколько изменений в систему. Была переработана тестовая программа для WealthLab, которая сегодня показывает реузльтаты в три раза лучше (текст программы).
 

( Читать дальше )

Несколько последних постов Тимофея навело на мысль — а почему мы теряем  в стрессовом рынке? Ответ конечно прост: «Привыкание к цене» = не успел перестроится — получи лося. Но имхо дело не только в этом ....

Я прихожу к мнению, что у многих трейдеров — по всей видимости в том числе и у Тимофея, не правильный риск-менеджмент. Многие размер позиции определяют от фиксированного процента депозита, при этом полностью не учитывают волатильность рынка, которая сильно меняется особенно в кризисы.


( Читать дальше )

1. USD/СHF Шорт франка против доллара: стартуем от 0.7250-0.73 с первой целью 1.00 (длинная история от года)
2. Ростелеком обычка: лонг от 150-155 с целью выше 200 (сентябрь)
3. Газпром: тут все понятно от 160-165 покупаем с целями 190 и 220 (зима).
4. Сберанк: покупаем ниже 90 и продаем по 107-108 (перед НАИПО)
5. fRTS: покупаем 150-160 — цель 190-200 (осень)
6. Сургутнефтегаз преф: покупаем 12-12,5 — держим до весны и сливаем перед отсчекой в районе 18.
7. ГМКН: покупаем дешевле 7000 — продаем по 7500-7600 (осень) или в рамках байбэка, если подтвердится цена выкупа выше цели. Рисково, но в декабре 2010 не обманули.
8. Сбербанк преф: берем по 70 и на слухах по конвертации сливаем на выстреле в районе 85 (утку пустят почти наверняка)
9. USD/RUB: продаем доллар по 29.5-30 — и откупаем по 28-27.5
10. Brent: 107 -> 117-118.

Удачи.

UPD: Ростело АО дали по 135 взять — повезло :)

Многие тут гадают и т.п. 
Есть посты типо «Время покупать» «Однозначно покупаем» «Покупаем».

а рынок тем временм все равно несмотря на ожидание по новым вливаниям (Гляньте на сырье, гос.олблигац).

Все равно снижается? Так когда покупать? 

Существует Биржевое правило… «Если не падаем на плохих новостях, то значит уже Все». Сейчас падаем даже на хороших и не смотря на меры регуляторов... 

Время покупать еще не пришло.. 

Зачем ловить что то в надежде на коррекцию, отдохните.. 
Пусть потом вы пропустите удачный вход и войдете в рынок когда он он уже будет показывать +3,555% — зато будет без нервов и поза определенно принесет прибыль… =) 

Многие тут писали что будем расти в на фоне отчетности новых денежных вливаний и т.п.  По сути Все было и отросли почти до максимума (в основном на ожиданиях). Я и многие другие писали и заявляли об прямо… По этим ценам лучше выходить. Так как не росли даже при всех благоприятных составляющих.. 

Сейчас по сути идеяльное время для коррекции к росту с 2008 года…  

Друзья не спешим, свое заработаем… =))
 

Когда смотрю, сколько книг прочел, охреневаю — когда успел. А с другой стороны, вроде и не так много, если учесть что это за 5 лет. Да, кстати! Я уже 5 лет живу в Москве! Ужас!

Книги по трейдингу, которые я прочел (стрелками то, что рекомендую):
 
 

Это чо прочел по интернету+Айн Рэнд:

( Читать дальше )

Я конченный дибил и этим всё сказано.
 
Ребята, ставьте стопы! Хотя вам этот совет не поможет, пока сами, как я, не прочувствуете.
 
И всего 1 радость — я нашёл работу! Надеюсь, она будет прекрасна, ведь это мой брокер.
 
Я клянусь ставить стоп на каждую сделку, если я не буду знать, куда его поставить, у меня не будет сделки.