В преддверии одного из интереснейших событий на рынке акций США — quadruple witching day, который состоится в эту пятницу, 21 декабря, вашему вниманию статья, посвященна торговле вечерними имбэлансами на американском рынке акций.




Каждый день за 15 минут до закрытия торгов на рынке акций США специалист каждой акции публикует разницу между отложенными на последний принт заявками трейдеров на покупку и продажу акции — эта разница, называемая «имбэланс», традиционно открывала трейдерам американского рынка прекрасную возможность заработать с минимальным риском на движении акций в сторону опубликованного имбэланса.
 
Тем не менее, хотя торговая активность на десках проп-фирм и сегодня резко оживает в последние минуты сессии, большинство трейдеров, торгующих вечерние имбэлансы последние 5-7 лет, говорят, что из года в год заработать на этой, некогда «золотой жиле» дейтрейдеров и скальперов, становится все сложнее и что этот метод торговли сейчас, попросту, умирает.


( Читать дальше )

Рынок делает одно и то же на любом тайм-фрейме и в любой торговый день. 
 
А именно:
1. Обозначает локальный диапазон, откатами от его границ.
2. Проторговка внутри границ диапазона
3. Выход из диапазона
4. Рынок ищет границы нового локального рэнджа.
 
Если так все просто, то может ли трейдер забирать с рынка прибыль каждый день? Практика показывает, что нет. Почему? Потому, что размах диапазона каждый день меняется, проторговки различны по времени, выход из диапазона бывает ложным, скорость движения цены внутри диапазона отличается. Ну и самое главное: ждать нужного входа это ведь так скучно, тянет многих в рыночном шуме поторговать.
 
В итоге весь трейдерский грааль сводится к следующему – каждый день подстраиваться под текущие движения цены, пытаться брать столько, сколько сегодня дает рынок, не жадничать в спокойный день и не мелочиться, когда рынок щедр на движения, терпеливо дожидаясь понятных тебе торговых ситуаций.

( Читать дальше )

много толковых мыслей о зле современной системы



p.s. последний раз писал на смарте месяц назад — захожу заметно реже, бегло смотрю топы и закрываю. Смарт стал помойкой
p.p.s. в данный момент реализовал экспорт таблиц и тиковых данных из quik по протоколу DDE в свою студию. Робот получает и обрабатывает данные с задержкой заметно меньше секунды. Сейчас для обработки транзакций допиливаю шлюз на С++, потому как ява напрямую коряво использует trans2quik.dll После этого преград нет! Буду подбирать лишь стратегии, подключая вплоть уже реализованные нейросеть и генетический алгоритм, разные каналы, фрактальные темы и… еще кучу всего — ограничение лишь полетом фантазии.
Ковыряюсь в hft стратегиях, чтобы понимать как формируются микро движения. Робота буду писать с анализом тиковых движений но с реализацией иерархической стратегии (часть контрактов работать будут на тиковых сигналах (0-5] секунд (разбор минутной свечки)… часть контрактов будет заходить на минутных микро трендах)… часть на локальных трендах (от 1000 до 3000 пунктов) ну и так далее… посмотрю насколько это эффективно)

Руками больше торговать не буду! Это железное табу!

… всем удачи

Чуть-чуть углубившись в Wealth-Lab, сразу стало понятно, что геморроя тут будет больше, чем в TSLabe. Конечно в последнем я тоже испытывал некоторые трудности, но не тратил столько времени на их преодоление.

1. Данные по фьючерсу РТС в Wealth-Lab мы импортировали.

2. Соответственно построили график. Как рисовать на графике или как построить индикатор — труда не вызывает. Более того, если потыкаться, можно даже увидеть код на языке программирования.

Язык в WLD почему-то называется Wealth-Script, а не C#. Ну это наверное как Stocksharp назвали свою библиотеку S#, то разработчики WLD назвали свой набор WealthScript, при этом используется семантика C#.

Если мы начнем ковырять все подряд пункты меню, то обнаружим возможность строить торговую стратегию на основе простых правил. Это для меня оказалось новостью, потому что я думал что в WLD можно только запрограммировать свою стратегию.

File->New->New Strategy From Rules (Ctrl+Shift+R).



Ну вот собственно об этом видео и о том геморрое, с которым я столкнулся. Видео для таких же лохов как я, либо для тех, кто вообще не работал с wealth-lab


Краткое содержание:
1. как быстро создать свою стратегию в Wealth-Lab из правил
2. как запустить стратегию в Wealth-Lab
3. как посмотреть код стратегии




Вот кусок полученного текста программы с моими попытками разобраться в нем:

( Читать дальше )

К середине декабря индекс ММВБ прибавляет уже +4,31% за месяц. Хотя наш основной ориентир американский фондовый индекс S&P-500 все еще в минусе -0,18%. Данный факт говорит о том, что наш рынок наконец то начинает наверстывать упущенное. Ведь давно пора догонять американцев. Которые с начала года выросли уже на +12,4%. А индекс ММВБ только на +4,5% (индекс РТС +8,75%) .
 
Для оценки перспектив сравнения нашего и американского фондовых рынков правильнее было бы использовать валютный индекс РТС. Но, поскольку валютная пара доллар-рубль сейчас стоит на уровнях 2001 года и за последние тринадцать лет вращалась только вокруг отметки 30 руб ±6%, то в данном исследовании валютной составляющей можно будет пренебречь. Рассмотрим более привычный рублевый индекс ММВБ.
 

В 2012 году соотношение ММВБ к S&P достигло линии поддержки четырехлетней давности. Падение этого показателя происходило с откатами ровно два года. Все это время наш рынок был гораздо хуже американского. Но сейчас вроде бы достигнуто какое-то дно. От которого в декабре пошел отскок вверх. Возможно даже формирование «двойного дна» и разворот вверх. Поэтому впоследствии наш рынок может стать устойчиво привлекательнее американского.


( Читать дальше )

Фьючерс на индекс РТС в последнее время смотрится очень сильно и только за последнюю неделю прибавил почти полных 3%.При этом цена достигла вершины восходящего канала и может немного сбавить обороты. На что намекает дивергенция между ценой и гистограммой МАСD, правда последний задерг еще никто не отменял ).

 
 
Если рассматривать количество открытых позиций по фьючерсу на РТС, можно заметить, что крупные участники настроены в большей степени на продажу. По данному активу к концу прошлой недели количество длинных открытых позиций юридическими лицами составило 232439 контракта, против 283845 коротких позиций.
Судя по открытым опционным позициям на фьючерс РТС с исполнением 17.10.12, где видно, что минимальная точка выплат — находится между (135000 и 145000) — можно предположить, что цену фьючерса будет тяготить именно к этой отметке, т.е. немного ниже текущих уровней.


( Читать дальше )

С годами мировоззрение сильно меняется. Когда мне было 15 лет, мне казалось я фантастически умный и понимаю слишком многое. И каждый год своей жизни я удивлялся: ну ничего себе, я так поумнел за год! Я же достиг предела! Ведь нельзя же быть умнее чем я сейчас! И через год понимал, что ошибался. Одна из тем, осознание которой до меня дошло не так давно — роль дисциплины в жизни.

Я только что вернулся из спортзала и там меня посетили следующие мысли. Я вижу иногда молоденьких девушек, которые только-только купили абонемент, пришли с огоньком в глазах, попрыгали с тренажера на тренажер, типа там сделали что-то, и убежали. Что я вижу? Отсутствие цели, отсутствие дисциплины. Прогноз? Походит-походит, потом перестанет. Результата никакого не будет. Почему? Потому что я вижу в спортзале очень мало преследующих цель дисциплинированных людей. И девушек среди них наверное почти нет.

Что такое дисциплина?
Это неотъемлемое связующее звено между целью, планом ее достижения и вашими действиями. Если вы тупы, бедны, страшны, но у вас есть железная дисциплина и цель, вы будете тыщу раз бить в одну точку и вы пробьете любое препятствие.

Чтобы добиться какого-то результата в любом деле, первое с чего надо начинать — с воспитания дисциплины.

Не стоит объяснять значение дисциплины в трейдинге. Есть система (не важно какая, — входа в позицию или контроля рисков), есть ваши ордера в рынок. Между ними — либо робот, либо дисциплина. 

Без цели, пожалуй, дисциплина не будет особо эффективна.
Без системы, дисциплина тоже мало чем поможет. Разве что быстрее ее найти. А без дисциплины добиться стабильного последовательного закономерного результата (будь то трейдинг или бизнес) будет крайне тяжело.

Вот возьмем трейдинг.
Цель — стабильно зарабатывать.
Как только я начал дисциплинированно соблюдать кое-какие правила, я начал стабильно зарабатывать. Более того, трейдинг меня и привел к мысли о том, что дисциплина критически важна во всем.

Возьмем смартлаб.
Цель — естественная посещаемость 100 тыс/день
Смартлаб возник из хаоса. Я упорядочил этот хаос. Шаг за шагом, каждый день, я (не максимально, но все же) дисциплинированно выполнял действия, направленные на создание тематического комьюнити.  Стоит ослабить дисциплину, смартлаб-система (которая конечно же несовершенна и не может всех устроить) обратно обратится в хаос.

Теперь спортзал.
Цель —  


значит, чтобы это сделать и поддерживать, надо минимум 3 раза в неделю ходить в спортзал и придерживаться строгих правил питания. И делать это постоянно. Никогда не прерывая процесс. НИКОГДА. 


Я люблю дисциплинированных людей.
Я люблю людей, которые держат слово. соблюдают договор.
Я люблю людей, которые пунктуальны. 
Я предпочел бы иметь дело с дисциплинированным человеком (А) и не иметь дела с недисциплинированным  (Б) вообще. Потому что результат (А) предсказуем, а в случае (Б) он хаотичен.


Ну и два слова про успех.
Конечно видимый успех может быть результатом везения. Крупного везения. Но я в это не верю. Я верю, что любой долгосрочный успех был построен из кирпичей дисциплины.

А выдающийся успех был построен из дисциплины и риска.