Раскладка по первой декаде декабря:

(РТС):
01 — 09.12.1995
70,47 — 76,37__________рост + 8,37%
08.12.1995__ max 76,45____+ 8,38%
01.12.1995___min 70,95____+ 0,68%

02 — 10.12.1996
187,90 — 184,92____снижение — 1,58%
04.12.1996__ max 190,79___+ 1,53%
09.12.1996___min 184,26___- 1,93%

01 — 10.12.1997
328,25 — 369,16________рост + 12,5%
09.12.1997__ max 389,81___+ 15,8%
02.12.1997___min 319,60___- 2,64%

01 — 10.12.1998
69,90 — 60,95______ снижение — 12,8%
01.12.1998__ max 69,90______0,00%
09.12.1998___min 58,60____- 16,2%

01 — 10.12.1999
112,36 — 107,57_____снижение — 4,26%
06.12.1999__ max 118,84___+ 5,77%
10.12.1999___min 106,91___- 4,85%

01 — 09.12.2000
143,42 — 159,69________рост + 11,4%
08.12.2000__ max 163,03___+ 13,6%

( Читать дальше )

Несколько мыслей о своих ошибках.
Тимофей Мартынов, в своем докладе на «Финансовом супермаркете», как я уже теперь думаю, высказал вполне правильные вещи. Считайте, что это и есть грааль. А то, как человек с этим «граалем» поступит- зависит от человека.

 Иллюзия прибыльной торговли во флэте (пиле).
 Все так и есть. Все те, кто  хорошо торгует в рамках флэта, плохо торгуют в тренде. Тренд даже не стоит торговать, нужно лишь его захватить и зафиксировать, т.е. прокатиться на нем и не делать лишних телодвижений.
 Главное, не оказаться в позиции против тренда. Во флэте(пиле) такая стратегия работает, но когда котировки уже выходят за рамки флэта, стоит быть на чеку и в любом случае закрывать убыточную позицию.

 Делал тестинг различных стратегий, как всегда, все они  убыточны.  Да, они сливаются через какое-то время, но еще «держатся». Простой анализ показал, что «живут» они лишь, за счет ловли тренда, когда убыток прошлых трейдов покрывается одним трейдом. Сливаются они уже по другой причине.

( Читать дальше )

Воскресенье как ни как… Для разнообразия 


 

    Прочитал тут статейку и решил тоже поделиться наблюдениями, которые и так всем известны. Но возможно кому-то это станет более ясно и понятно после того как вы взглянете на это с предлагаемой точки зрения.
    В трейдинге всегда нужно помнить о том, что есть 2 варианта движения цены — вверх и вниз. Ситуацию движения цены в бок не рассматриваю ))) Если мы принимаем это условие, то получаем что на рынок всегда надо смотреть двунаправлено а не однонаправленно как это делает большинство, и именно поэтому теряет деньги.
    Как мыслит среднестатистический убыточный трейдер? Он смотрит на рынок, оценивает ситуацию и понимает что сейчас надо покупать, или продавать… В этот момент как правило мало кто задуывается о том, что бы посмотреть на рынок под другим углом зрения, который несомненно существует. И возможно после этого, станет очевидным, что надо заходить в противоположную сторону.
    Мне в свое время понять это, и запомнить на всю жизнь помог Куб Неккера, котоый я несколько изменил для лучшего обьяснения того что я имел ввиду. Давайте на него посмотрим.

( Читать дальше )

В продолжении топика http://smart-lab.ru/blog/90629.php

Все наверное помнят, что до середины года во многих информационных порталах раздували проблему с так называемой арендой печатного станка ФРС у правительства США.

Для тех кто подзабыл, немного напомню историю этого вопроса.

Закон о ФРС был одобрен Конгрессом и утверждён президентом США Вудро Вильсоном 23 Декабря 1913 года.

Главное в этом законе – передача ФРС права выпуска банкнот, известных, как доллар США.
Сенсация вопроса состояла в следующем: 23 декабря 2012 года истекает 99-летний «чарт» — право аренды денежного станка США Федеральной резервной системой, предоставленное ей Конгрессом в 1913 году. Для того чтобы продлить аренду печатного станка Соединенных Штатов Америки, ФРС потребуется не только большинство голосов в Сенате и в Палате представителей, но и три четверти голосов от законодателей каждого из 50 штатов. 

После в прессе появилась информация, что это «деза» и Актом Конгресса от 1927 года за ФРС закреплено бессрочное полномочие ФРС». И т.д. и т.п. 

( Читать дальше )

Считается, что теханализ базируется «на истории».
Иначе говоря, есть некая память рынка и рынок повторяет время от времени те или иные конфигурации и паттерны.  
Через месяц наступит новый, 2013 год, по восточному календарю — год Змеи (опустим подробность, что на самом деле по лунному календарю это событие произойдёт в феврале).
Итак, год Змеи, какие у нас имеются паттерны и память об этом годе?
Год назад, когда всё ещё продолжались жаркие дебаты по поводу «конца света» по «календарю майя», мне попалась одна табличка (на самом деле её несложно сделать самому), в которой 20 и 21 век были разбиты по годам восточного календаря.
Из таблички было очень хорошо видно, что год 2012 (год Дракона) исторически был очень спокойным годом, хотя и предгрозовым.
Ибо после года Дракона идёт год Змеи, а именно этот год всегда приносит в нашу страну множество несчастий причём самые страшные из всех несчастий приходятся на год Змеи.

( Читать дальше )

Добрый день всем активным пользователям смартлаба.
Почитав интересный блог про экспирацию.
Решил я взглянуть на график и провести паралели от месяца к месяцу и посмотреть как же ведет себя цена в эти интервалы.
 
Итак для тех кто еще не знает есть квартальные экспирации и месячные экспирации.
Квартальные- когда экспирируются фьючерсы и опционы 
Месячные — экспирируются только опционы этого месяца.
 
Итак начнем.
 

 
 
Как видно на графике.
Квартальные экспирации проходят с разницей от 20000 до 40000 пунктов.
Месячные экспирации опционов проходят с более мелкими движениями вокруг 11000-14000п
При этом в 5 из 11 случаев был рост котировок, в 4 из 11 было снижение котировок. и 2 раза можно сказать что был флет (изменения были минимальными). Помечу сразу что флет был в летние месяцы после сильного падения с марта месяца.


( Читать дальше )

сбер красиво вчера отработался в пределах канала Н1, классика  ТА, 
отскок от 161.8 и в границу канала


на Н4 подтверждением лонга служил коррекционный 38.2 и граница бабочки, исходя из графика рост возможен до уровня 61.8  ( 92.49) район  хая от 02.11. 2012 г, далее 93.60 ( 23.6 глобального ф- уровня), далее граница бабочки

( Читать дальше )

 

Анализируя дневной график движения РТС первым, что мне бросается в глаза – это явно выраженный нисходящий канал, в пределах которого рынок снижается со второй половины сентября и по сегодняшний день. Цена завершает неделю как раз у линии сопротивления канала, не давая четкого ответа на вопрос о среднесрочном движении цены. Ведь пробей мы данный канал и зафиксируйся выше него – тогда лонг. Отбейся четко от него вниз, тогда можно было бы говорить о возобновлении продаж. Однако рынок поступил «мудро». Просто закрывается четко у линии сопротивления. Две скользящие средние, накинутые на график с параметрами 21 и 13 все еще указывают вниз, несмотря на то, что цена уже далеко улетела наверх.
 


( Читать дальше )