Как правильно начать пост чтоб заинтерсовать уважаемых читателей?:)
Думаю, можно так: Возьмем прибыльную пробойную стратегию и посмотрим насколько она рабочая:) Стратегия проста — при пробое максимума за час покупаем, при пробое минимума продаем. Стоп ставим или на противополной границе канала или на другом тайм-фрейме. Подобные стратегии выкладывали  smart-lab.ru/blog/77851.php и smart-lab.ru/blog/22844.php. Тестирую на тиках в своем софте, поэтому вход в момент пробоя (а не по закрытию свечи), интервал тестирования 28.07.2008-28.04.2012, фьюч РТС. Убраны первая минута, открытие америки и выход стаистики. Ниже результаты и выводы, могут ли простые смертные торговать такое...

График доходности:

ряд параметов стратегии:
прибыль 294702руб
кол-во сделок 10614
средняя прибыл ~28р

( Читать дальше )

хотя я больше за рост си и завал ри.

на сипи, даксе. евро, очевидный рост на шортокрыле — резкий с замедлением, значит скоро его окончание.

чем различаются бычьи и медвежьи росты и падения.



( Читать дальше )

 
С пробойной системой, я думаю, что мы разобрались. Если что-то осталось непонятным, пишите, пожалуйста, в комментариях, обсудим.

Сегодня поговорим о «подводных камнях» при выборе временного интервала.

Итак, перед нами фьючерс на индекс РТС, интервал 5 минут:


Мы видим пробой восходящего канала. Кто будет открывать короткие позиции на пробой канала? Увидев такой график я сам бы открыл шорт в момент пробоя!

Смотрим, что было дальше, интервал 5 минут, график сжат:



( Читать дальше )

На поведение нашего рынка акций влияет бесчисленное количество факторов. Но, прежде всего, на нас отражаются мировые тенденции рынков сырья и товаров. Поскольку экономика нашей страны по-прежнему является экспортно-ориентированной. И, хотя вывозятся в основном нефть с газом, существует корреляция российского фондового рынка с котировками других товарных групп.
 
Считается, что рынок драгоценных металлов имеет некоторое влияние на отдельные «голубые фишки», входящие в индекс ММВБ. Золото всегда было составной частью мировой финансовой системы, поэтому чутко реагирует на новости финансового плана. Отчасти поэтому с золотом коррелируют котировки акций банковского сектора.
 
В свете вышесказанного особенно исключительным становится положение серебра, вынужденного постоянно ходить вслед за золотом. Но при этом с оглядкой на рынки промышленных металлов и прочие сырьевые товары. Видимо в связи с этим корреляция серебра с индексом ММВБ намного выше, чем с золотом.
 


( Читать дальше )

Почему вдруг позабыли про Испанию? Почему закончилась информационная атака мировых СМИ? Куда подевались те, кто предвещал жителям Пиренеи развал экономики и выход из Еврозоны? Куда подевались все “евроармагеддонщики”?
   
В сентябрьском отчете я отмечал, что основную угрозу для испанской финансовой системы представляло “бегство” депозитов со счетов коммерческих банков. Так называемый “bank run” вылился в то, что с начала года суммарный отток средств составил 174,2 млрд. евро. И даже на пике последнего мирового финансового кризиса ситуация выглядела куда лучше.
 
Но! В сентябре 2012 г., впервые за последние 6 месяцев, банковская система Испании зафиксировала приток средств на депозитные счета. Это хороший знак.



( Читать дальше )

Рынок выходит V-образно со своего дна.

На трейдинг я смотрю пессимистично, ибо волатильность сужается.
Тренд вниз по рынку, но с учетом тренда по волатильности, вряд ли мне что-то удастся заработать до конца года. Так что лучше сидеть и ждать всплеска активности.

В таких условиях остается лишь:

• ждать формирования движения (маловероятно)
• ждать неожиданных новостей
• пикшортать и боттомпикать

Вчера я поднимал разговор по поводу волатильности, который вызвал маленькое интеллектуальное оживление на смартлабе.

Сколько меня не обливали говном, за мою попытку устроить созидательное обсуждение мат. природы рынка, у меня сложилось впечатление, что даже из тех людей, кто думает, что разбирается в математике, много заблуждающихся.

Многие «математики» не учли одного фактора, рассуждая о прекрасных возможностях заработка в стационарных пилах, и существующих микротрендах в рамках больших пил.

Проблема опять-таки чисто расчетная. Представьте, что вы входите и выходите по рынку 1000 контрактов. Конечно, вероятно, многие об этом даже не задумывались, ибо до таких объемов еще расти и расти. Но тем не менее. Работя 1000 контрактов по рынку, вы вынуждены платить за вход/выход в среднем примерно 300 пунктов фьючерса РТС. 

Один товарищ (Xapon) в комментариях совершенно справдливо заметил, что если волатильность падает, рынок просто будет не доставать до целевых значений TP. 

Логично, что если вы только на проскальзывании отдаете 300 пунктов, то ваш TP должен быть мягко говоря, существенно выше. Это не говоря про то, что существуют еще и расходы в виде самих стопов:)

Неисследованная мною область — это работа лимитниками от якобы существующих уровней.

• Во-первых это по определению контр-тренд.
• Тут можно работать и 1000 контрактов без проскальзывания.
• Проскальзывание возникает только если ты выходишь по стоп-лоссу.

В таком классе стратегий обязательно SL >> TP. Ну и предполагается, что SL очень редкий.

Снимая шляпу и приклоняя голову, признаюсь, рынок сегодня меня «развел». 3 дня я писал о целях 142000 пунктов по фРТС  и 1420 пунктов по ММВБ, сегодня я поддался новостному фону и минутной слабости рынков.
 
Немного хронологии сегодняшнего утра:
 
Сажусь писать утренний обзор, как всегда анализирую графики, читаю новости. В итоге, на графиках не вижу разворота, технически рынки смотрят вверх. Далее получаю новость «21.11.12 07:32 Еврозона. По сообщению Bloomberg, европейские министры финансов достигли соглашения по Греции». Все складывается в пользу роста! Думал я на тот момент…
 
Начинаю делать наброска обзора.
 
Спустя 10 минут получаю второе сообщение «21.11.12 07:41 Еврозона. Кристин Ларагд: соглашение по Греции не достигнуто, однако Еврогруппа достигла определенного прогресса. Необходима дальнейшая работа». Смотрю на пару EUR/USD, три последовательных четных свечи, снижение в моменте 0,6%! Что же, рост отменяется, летим вниз, думаю я. Денег Греция не получит, все плохо… Стираю свой прогноз и пишу новый о падении рынков. Хотя внутренний голос упорно говорил мне: «Какой разворот? Посмотри на дневной график ВВЕРХ!»


( Читать дальше )

Взгляд на фьючерс RTSI fut

( Читать дальше )