Копипаст чисто для себя — чтобы не искать, когда захочется взглянуть.
 
 
1. Объём — это активность. Следовательно, тиковые объёмы могут быть применены там, где информация о фактических объёмах по контрактам недоступна.

2. Есть два метода представления информации рб объёмах:
относительный объём: объём по отношению к предыдущим бару или барам;

фактический объём: значение (размер) объёма на отдельном баре.
3. Сила проявляется на нисходящих барах, а слабость — на восходящих.

4. Рынки не любят широкодиапазонные восходящие бары с высокими объёмами. Почему? Потому что в таких барах скрыты возможные Профессиональные Продажи.

5- Профессиональные Деньги продают на восходящих барах и покупают на нисходящих.

6. 85% гистограммы объёмов отражает активность Умных Денег.

7. Умные Деньги проявляют активность на всех временных промежутках. Различные временные промежутки используются ими, чтобы скрыть свою активность от тех, кто умеет читать график и от других Умных Денег.


( Читать дальше )

  Каверзность трейдинга заключается в том, что в него приходят, как правило с завышенными ожиданиями. Чего греха таить, всем хочется срубить лёгких денег и заработать 100500%, да еще как можно быстрее.
 
  Мне очень нравится высказывание Андрея Есина, дословно не помню, но что-то вроде: «Необходимо точно знать свой баланс страх-жадность» Это очень точно сказано. Так же считаю, самодостаточным считается тот человек, который точно знает чего он хочет получить от жизни, при этом не завышая ожидания. В этом деле это крайне важно. 
 
  Цели в трейдинге по-любому необходимы. Ведь не имея цели и плана реализации, банально не знаешь, к чему стремиться.  И путь получается очень хаотичным, и  это в лучшем случае. 
 
  Когда знаешь, чего хочешь от жизни, и при этом не завышаешь ожиданий, намного результативнее получается достичь минимальной цели, а потом и не заметишь, как всё пойдет как по проторенной дороге и получишь большего чем ожидал. 


( Читать дальше )

На RIZ1  сформировалась и пробита фигура классического ТА — 123. + Цель по фигуре практически рядом с целью по спайку.  Я иногда торгую такие фигуры. Вот как раз и проверим насколько работает классический ТА :)




С уважением, Tpaxte6eDox.

Этот пост своего рода интервью, где я буду делиться с Вами своим опытом. Здесь я буду отвечать на все вопросы, которые интересуют Вас по теме РЫНКА И ОКОЛОРЫНКА.

 Каждый вопрос не останется без ответа, если  он удовлетвряет требованиям:

  1. Не содержит ненормативную лексику;
   2. Не содержит оскорблений;
   3. Халява (Вопросы и просьбы типа: «Дай рабочую систему» и т.п.)
   4. Флуд, не относящийся к теме.

К критике готов, если она аргументирована.

  Всего о рынке знать невозможно. Если чего-то не знаю, бес стеснений сообщю.

  Халявы не ожидайте, готовых методов не будет.  Но ответы, заствят Вас задуматься, что позволит «идти в правильном направлении» Поскольку, только думающий, осилит это ремесло.  С  халявщиками мне не по пути.

( Читать дальше )

  Сразу оговорюсь, дабы отброситль лишние вопросы. Учить в этом посте никого не собираюсь, а лишь высказываю своё мнение, которое, на мой взляд, поможет двигаться начинающим и теряющим трейдерам в правильном направлении.

1. Не посещать никаких курсов, семинаров, обучений, где из вас обещают сделать супертрейдеров. Разве что, только тематические семинары, ну напрмир по опционам, да и то, при должном старании (а профитный трейдер и должен быть таким), можно это изучить всё самому. 

2. Наблюдать, наблюдать и еще раз наблюдать за рынком. Идея проста — необходимо найти хотя бы одну работающую модель и применять её ко множесту инструментов. Либо несколько моделей но для одного инструмента.

3. Выбрать один рабочий таймфрейм. И работать только с ним, не метаясь по другим. Как правило все паттерны работают в рамках одного таймфрейма и не применимы к другум, точнее статистическое преимущество может размываться, при, казалось бы похожих паттернах.

( Читать дальше )

мне тут  вчера сказали, что я дескать не созидаю на сайте
но  это не так, я все время говорю одно и то же в каментах к постам
собрал основные свои мысли:
 
1)  Никогда не переносите лосевые позиции через ночь и никогда не переносите лосевые позиции через выхи.
Я прекрасно понимаю как тяжело закрыть их на вечерке и как велика внутренняя надежда на то, что утром «что то» в мире измениться в твою сторону.
Для это используем хитрость --> закрыть один контракт. Да-да я начинаю закрывать по одному контракту. Хлоп и еще один. если не получается психологически резать всю позу необходимо закрыть хотя бы треть! Но сделать это нужно ровно до удара гонга в 23:50
очень часто я крою в последние секунды, судорожно фтыкая заявки принимая их как неизбежность
 

( Читать дальше )

Данные фьючерс РТС за 10-11 год(всего 477 точек), время в минутах(начиная с 10:00) дневного хая и лоя. 

(взаимная плотность, по x — время лоя, по y — время хая)


Собственно, что мы видим, есть два типа дней, у одних наиболее вероятный хай в районе 11 часов, а лой в 500 минут от 10:00 (то есть 18:20), второй наиболее вероятный лой в районе 11 часов, а хай в ~470 минут от 10:00 (то есть 17:50-18:00). Соответственно, попытки войти со среднесрочным горизонтом и коротким стопом в другие промежутки времени, резко увеличивает вероятсноть, что вы поймаете стоп.

UPDATE: то же самое но с разбивкой по дням недели.
Понедельник, Вторник

Среда, Четверг

Пятница

Изучая себя ...
Итак, вектор его доходности (эквити) вот что главное для трэйдера. Вектор (по сути трэнд), слагающийся из большого, как можно большого, числа трэйдов. Из него формируется окончательный результат и разумеется опыт. Но главное, это обратная связь, сигнал, позволяющий контролировать ваше состояние, вашу систему, ваш подход и на сколько все это согласовано с рынком. Как и в обычном графике цены, сильные колебания эквити сбивают с толку. Вы не знаете, что это, изменение трэнда или откат. Вы не можете делать выводы, анализировать и своевременно принимать действия.

Если проследить историю ЛЧИ стабильными лидерами были те, кто торговал достаточно часто, делал несколько операций в день. Но как и объема, частоты не должно быть слишком много. При этом, и частота и объём, должны быть постоянны, точнее находиться в определенных границах. Это позволяет нам лучше чувствовать как рынок, так и себя. Желание резко увеличить частоту или объем – плохой признак. В этом случае, лучше сделать все наоборот и полностью прекратить торговлю. Это — сигнал говорящий о ближайшем сломе вектора доходности. Обычно он приходит, когда вектор положительный и у чела появляется жадность и самоуверенность.

( Читать дальше )

Перейдем к статистическому преимуществу. Это когда в бесконечном количестве сделок выигрышные сделки приносят больше денег, чем проигрышные. Это преимущество и формирует вектор доходности (в конечном счете доход). Чтобы найти это преимущество нужно много работать, торговать и анализировать. Без Марафона Трэйдера (упомянутого мной ранее) никак не обойтись.

Почему так обиделся Василий Олейник на критику его линий поддержки и сопротивления? Даже Дмитрий Солодин за эту критику пишет официальные письма и ставит вопрос ребром, друг или враг? Две выдающиеся личности на смарт-лабе. У Май-Трэйда есть своя логика. Почему вам нельзя найти свою?

У меня нет такого однозначного мнения на счет пользы или вреда уровней, точнее применения знаний об этих уровнях. Да, это – важные ценовые точки на которые смотрит большинство трэйдеров. От них цена уходит либо вверх либо вниз, либо чаще всего топчется вокруг. И что дальше? Допустим, в какой-то момент времени цена пробивает уровень и идет вверх. Что мы должны делать? Сразу покупать? А если это ложный прорыв? Как долго ждать? Не получится ли, что потом будет поздно?

Если все сразу будут покупать, то «простые смертные», торгующие из «глубинки», уж точно не впишутся. Покупки закончатся в этот момент. Останутся продавцы. Что будет дальше, понятно. То есть, как минимум, половина от торговли на прорывах или откатах потеряют. ПОЛОВИНА. Согласно Томасу Демарку «методики, позволяющей оценить истинность или ложность ценового прорыва, до сих пор не было разработано»,  www.masterforex-v.org/002_002.htm. Получается, что Май-Трэйд прав. Главное, что в своих наездах ИМХО он критикует именно подход, а не личные особенности или слабости. Подход всегда можно исправить или избавиться. Это конструктивная критика.

С другой стороны, торгуя на уровнях и накопив шишек, трэйдер получает ОПЫТ, находит те самые особенности истинных прорывов или откатов. Становится гуру в соответствующей области. Играя на том же самом поле от уровней, что и основная масса, он получает статистическое преимущество. Всегда лучше играть на более ликвидных участках торговли. А как можно получить опыт, не изучая (как минимум) эти самые уровни. Получается, Василий прав тоже.

Только что я упомянул о статистическом преимуществе. Понятно, что это преимущество выигрышных сделок над проигрышными. И преимущество это достигается при их большом количестве, также как настоящий вектор (или трэнд) образуется от большого количества вершин и впадин. Взлеты и падения неизбежны. В конечном счете важнее их вектор, который не всегда зависит от амплитуды. Для новичков амплитуда колебаний в эквити даже губительна. Это колебания между страхом и жадностью. Чем меньше их величина, тем лучше. Тем большее количество трэйдов нам удастся совершить. Тем больший опыт мы сможем приобрести. Тем более совершенная будет наша торговля. Тем более крутой вектор доходности мы будем иметь. … Уфф, как все взаимосвязано.

Его (преимущество) можно найти в чем угодно и необязательно в каких-то графических зависимостях и индикаторах. Например, — в зависимостях по времени, объемам, открытым позициям. Кое-что открыл для себя и я. Разумеется, не скажу. Там тоже есть точки ликвидности, где можно найти статистическое преимущество. Зачем торговать как все? Чем раньше мы уйдем в специфическую область, тем скорее приобретем в ней опыт, тем меньше у нас будут других более опытных соперников. Каждый трэйдер может найти что-то своё. Ищите его, а значит спорьте, ругайтесь, но только не деритесь. :)))

Ну что ж, в моём последнем посте я сделал правильные выводы о своей жадности и психологических слабостях. Кстати, очень много полезного о психологических аномалиях человека заметно проявляющихся у трейдера можно почитать в книге «Психология финансов» Ларс Твид. Материал собран из разных источников, то есть не является оригинальным. Но для общего развития безусловно полезен (особенно тем, кто мало читал до того на тему психологии трэйдинга). Полезны только начало и конец книги. Например: об открытом интересе, почему объёмы при росте больше чем при падении, о том почему мы быстрее расстаёмся с прибыльными позициями и цепляемся за убыточные. Хотя, честно скажу, сейчас для меня чтение любой книги – скорее бесполезная трата времени. Видимо уже достаточно начитал и, самое главное, до всего лучше доходить самому.

Больше пользы трейдер получает от анализа собственных ошибок, от исследования рыночных движений, от разработки собственных торговых схем. Например, для борьбы со своей жадностью я понял, что мне нужно жестко, иногда даже тупо, следовать сигналам своей системы, особенно тогда, когда убежден, что потеря денег абсолютно неизбежна. При этом, если не имеешь достаточно опыта, ни о какой интуиции не может быть даже речи. О ней можно говорить только в далёком будущем, когда выработаются безусловные  рефлексы на те или иные торговые паттерны. Собственно эти рефлексы должны быть на уровне подсознания, как и сама интуиция. Когда пропадут другие «обыденные» рефлексы, присущие обыкновенному пиплу, например, связанные с чувством комфорта, самозащиты, самосохранения и т.д.

Ниже я приведу фрагмент из книги Твида (для тех кто не будет ее читать). Увы, там слишком много научности и ненужных терминов. На сколько она может быть полезна решайте сами, но для общего развития не повредит однозначно.
================================


( Читать дальше )