напишите пожалуйста, кто знает, сколько лонгов и шортов у юриков и физ лиц.
заранее благодарность ) да прибудет ВАМ профит!


прошу  плюсаните, дабы заметили и ответили)  

Занимаясь оптимизацией портфелей по акциям и фьючам, пришла в голову интересная мысля: может возможно применить эти методы для прогнозирования движения валют?
Для большинства, насколько мне известно, интересен именно форекс, поэтому можно провести эксперимент — если кому-то будет полезно или интересно понаблюдать, могу публиковать данные каждую неделю.

Здесь например, видна сила в покупке Австралийца и продаже Евро (рассчёт на эту неделю):



Если вкратце, то взяты разные валютные пары(применительно к одной базовой валюте) и рассчитан оптимальный портфель в результате оптимизации на основе коэффициента Шарпа.

( Читать дальше )

Всем привет!

Многие наверное помнят середину ноября 2012 года когда из СМИ негатив лился рекой. Тогда индекс страха был около 20. 

Сейчас — 86. И если посмотреть на историю, то это 4-й раз с 2010 года когда индекс оказывался в зоне 80-100. После достижения данной зоны происходили существенные коррекции.

money.cnn.com/data/fear-and-greed/



( Читать дальше )

Последнее время меня перестала устраивать моя кратковременная и долговременная память. В связи с чем в течении всех выходных я искал в интернете любую информацию, касающуюся улучшения работы мозга и развития памяти.

Изо дня в день выполняя одну и ту же работу, нам становится труднее сосредоточиться на новом: память ослабевает, концентрация внимания падает, 
а некоторые вещи и вовсе остаются непонятными...


( Читать дальше )

Стаж человека внушает доверия. :)
Кирилл Ильинский, основатель и Chief Investment Officer управляющей компании Fusion Asset Management (London). Стратегии компании основаны на использовании серьезных исследований финансового рынка, и для этого господин Ильинский собрал команду экспертов в области управления рисками и систематической торговли активами (systematic trading). К.Ильинский начал свою банковскую карьеру в 2000 году в американском Chase Manhattan (позже JP Morgan Chase), и проработал в этом банке четыре года, вплоть до создания Fusion Asset Management. К.Ильинский начал работать в Chase в должности заместителя начальника аналитического управления экзотических продуктов для рынков Европы и Азии. Затем он перешел в market-making отдел деривативов на индексы акций европейских компаний, где руководил дельта-хеджированием и количественными стратегиями proprietary trading. В течение этого времени К.Ильинский придумал модель «Credit Risk Reversal» для хеджирования кредитных опционов и деривативов на акции. В 2003 он был одним из основателей JP Morgan Debt-Equity Relative Value Group. Господин Ильинский имеет степень кандидата наук по математической физике (1994). После защиты диссертации с 1994 по 2000 гг. работал исследователем на физическом факультете Бирмингемского университета (Великобритания). Во время своей академической работы, К.Ильинский опубликовал более 40 научных статей, которые, в основном, затрагивали проблемы применения методов теоретической физики в моделировании процессов на финансовом рынке. В частности, К.Ильинский разработал подход к неравновесному ценообразованию на финансовые активы на основе теории калибровочной инвариантности, и опубликовал в издательстве Wiley & Sons книгу (2001).

( Читать дальше )

Все просто :) надо посмотреть Семинары Кирила Ильинского :) 

www.lektorium.tv/lecture/?id=13792

www.lektorium.tv/lecture/?id=14010

www.lektorium.tv/lecture/?id=14067

www.lektorium.tv/lecture/?id=14143

Реинвестирование, или как превратить боковик в бычий тренд лонгом

Извиняюсь, я против капипостов, поэтой причине только ссылку на статью выложу СТАТЬЯ: Реинвестирование, или как превратить боковик в бычий тренд лонгом >>.
 
Кто что думает? ЕСЛИ НЕ БУДЕТЕ ДИСКУТИРОВАТЬ, то я выложу одну хитрую стратегию на основе управления рычагом — причем рычаг будет очень и очень большой ...



Смотрите фокус: рынок, как говорят, 80% времени проводит в боковиках. Но! Если грамотно подойти к вопросам капитализации и управлению структурой портфеля, несложно (как утверждает автор) выжимать из случайно-блуждающего боковика ПРИБЫЛЬ!

Я не офиширую свои мыслишки по поводу прочитанного, тем не менее подискутировать не против… задачка решабельная, объяснимая… будут вопросы, звоните — проконсультирую по ставке 15 руб минута (Шутка) ...

ПС: обожаю японочек )))