Братиш, тута товарищи уже кидают ссылку на http://quantocracy.com/  
Если тебе впадлу читать полсотни сайтов справа, то вот мой краткий пересказ, кроме тех что справа также почитал ещё чуть сайтов на которые ссылки с них.

1. Интрадея там нет. Скальпинга нет. Нигде нет. Только дневки везде.
2. Валют там нет. На каждом углу SP и VIX. Золота и всякой жижи почти нет. В основном везде акции.
3. Теханализа там нет. Графических паттернов там нет. Индикаторов почти нет.
4. Политики и макроэкономики совсем чуть есть.
5. Откровений и граалей там почти нет.
6. В целом всё довольно скучно и просто, никто не извращается и не куражится.

7. Основные идеи которые обмусоливаются на большинстве сайтов.
а) покупаем когда цена выше ма200 + что-то ещё
б) покупаем когда RSI 2 или 3 ниже 20-30 + что-то ещё.
в) почему МА200 перестало работать.
г) почему RSI 2-3 перестал работать.

( Читать дальше )

Первая часть была тут - http://smart-lab.ru/blog/279435.php

Из страницы "Статистика конкурса ЛЧИ 2015" в номинации «Лучший трейдер миллионер» выбираем какого-нибудь участника, например clank, 
и скачиваем его сделки.
Полученный архив распаковываем, csv-файл копируем в каталог Lchi2015 нашего рабочего Quik и переименовываем в Lchi2015.csv.
На 5-минутный график SiZ5 добавляем индикатор Lchi2015 в Окно 1 — метки сделок.

В Новое Окно добавим индикатор LchiEquity.lua (из xsharp.ru или на Google Диск ) — график доходности в пунктах по выбранному инструменту.

( Читать дальше )

 Я не встречал человека,

разбогатевшего на покупке опционов.

Деньги на этом рынке делают те,

кто опционы выписывает (продаёт).

Александр Элдер

Продажа CALL фьючерсов на акции с контанго – торговая система, предполагающая продажу CALL текущего страйка фьючерсного контракта акции, находящегося в состоянии контанго по отношению к базовому активу. Эксплуатируются две закономерности: получение безрисковой ставки (за счёт распада контанго) и продажа волатильности (на месячном опционе, практически всегда находится в состоянии контанго по отношению к текущей волатильности).

 

Результат тестирования.

 

Торговые инструменты: 1 месячный опцион CALL фьючерса SR (продажа центрального страйка, каждое 15 число месяца или следующий торговый день), фьючерс SR (для определения центрального страйка), акции в объёме 1-го фьючерса (для сравнения с данной торговой системой и исследования суммарной прибыли Опцион+БА[акция]).

( Читать дальше )

Для примера тестирования возьмём простую стратегию, описанную несколько лет назад Юрием Иванычем в его живом журнале (http://jc-trader.livejournal.com/tag/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80).
В основе системы — Боллинджер со следующими параметрами: SMA 70, 2 стандартных девиации. Рабочий таймфрейм — часовики.
Условия для открытия/закрытия позиций:
Лонг. Если свеча закрывается выше верхней границы Боллинджера, на открытии следующей свечи открывается лонг. Если свеча закрывается ниже скользящей средней, на открытии следующей свечи лонг закрывается.
Шорт. Если свеча закрывается ниже нижней границы Боллинджера, на открытии следующей свечи открывается шорт. Если свеча закрывается выше скользящей средней, на открытии следующей свечи шорт закрывается.
Позиция открывается на весь депозит. Полное реинвестирование.

( Читать дальше )

Шалом искатели граалей и хомякопоклонники.
Многие мои роботы стали показывать результаты хуже чем ожидал, решил сделать очередную ревизию и убрать лишних.
Хочу заметить что даже со всей фигнёй пул роботов в плюсе, прибыль делается на трендах, а пока боковик адский, например после первого\второго дня лчи я был на 26 месте в общем зачёте с профитом вроде 25%, потом откатило.
Также решил выложить отбракованных роботов, вдруг кому-то будет интересно и это хоть чуть улучшит мою карму.
Сам я люблю смотреть чужих роботов, пусть даже и фиговых, для расширения кругозора.

Сейчас работает около 40-50 роботов, из них большинство фиговых.
Расскажу почему так, когда я только начал торговать на фортс то мне сильно повезло и удалось что-то заработать фиговыми роботами, из чего я сделал неверный вывод что почти каждый робот будет хоть что-то зарабатывать и если набрать их пачку то будет хороший профит. Сейчас я вижу что это не так, количество роботов ничего не даёт, важно качество, и нужен строгий отбор.

Итак, в роботах выставлен комис\проскальзывание 0.02% (сейчас это 26руб на круг сишка), для сбера 0.03%
Во всех моих роботах не используются условные заявки и стопы, стараюсь не входить\выходить на явных пробоях, поэтому 0.02% вроде ок. Для работающего робота мой минимум средней прибыли 0.1% на сделку. Параметры в роботах боевые, т.е. те с которыми торговал недавно, возможно это не лучшие параметры и долго объяснять почему выбраны именно они. Сколько реальных процентов делают выложенные роботы — сложный вопрос, возможно 10-20% без плечей, но скорее всего меньше, именно поэтому они и в отбраковке, кому интересно тот сам посмотрит.

( Читать дальше )

Какая идея лежит в основе моего подхода? Я утверждаю, что движение цены относительно других движений и может быть либо продолжением, либо переломом — то есть изменением направления. В концепции системы трейдинга Sani, один ценовой цикл- это продолжение-перелом-продолжение-перелом. Это базисная единица, некоторый диапазон («кучка»), который подлежит анализу.
В ней можно выделить активность как покупателя, так и продавца. Проблема объемщиков, которые пользуются индикатором горизонтального объема для нахождения уровней поддержки и сопротивления в том, что с помощью своего анализа они не могут выделить тех участников рынка, которые будут покупать на поддержке и продавать на сопротивлении. Большинство тупо ищет некоторый объем от которого цена отскочила в прошлом, чтобы войти в позицию в будущем. В чем ошибка данного подхода? В том, что эти объемы содержат позиции как покупателей, так и продавцов. 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

• Движения скучны и невыразительны. Рубль колеблется в районе 68/долл., брент в районе 48-49 долл./барр. S&P 500 +0.5%, STOXX Europe 600 +0.9%. В заметной мере компенсирован провал предыдущего дня, нет признаков направленного движения. Мы не видим текущих новостей, достойных обсуждения. Поэтому будем писать о чем придется.

• Следующая серия графиков получена благодаря твиттеру Г.Блоджета. Оригинал картинки и описание доступно на блоге philosophicaleconomics.com (ресурс весьма неплох на первый взгляд).
  
  Сравнивается серия показателей оцененности, маржи, отдачи капитала, сравнительной оцененности для индекса S&P500. Пост на этом блоге датирован концом 2014 г., но текущее значение этого индекса примерно равно уровням тогда и вполне актуально. Среднее на графиках рассчитано для периода 1996-2014 гг., и сравнивается со значением “ttm” — скользящие 12 месяцев. Также по ссылке доступен подобный анализ для отдельных секторов фондового рынка.

( Читать дальше )

Делюсь альтернативным вариантом для Квика. В отличие от уже предложенного, мой имеет следующие бонусы:

— скрипт, а не индикатор — запустил один раз и сделки наносятся на все нужные графики
— корректно отображает сделки на любом таймфрейме
— открытый код, можно допиливать под себя, публикация полезных изменений приветствуется

Недостатки:

— нужно один раз проставить идентификаторы графикам
— Квик ставит метки не идеально точно, поэтому визуально есть отклонения. Если навести мышь на метку, появится хинт с точными деталями сделки



( Читать дальше )

В продолжение сегодняшнего поста про здоровое  питание
http://smart-lab.ru/blog/279411.php
 

Раз уже сегодня все заговорили о диетах, похудении, здоровом питании и правильном образе жизни, вспомню и я....

И для наглядности проилллюстрирую даже:

осень 2009 — 106 кг


( Читать дальше )