Знаю что на лчи никого не наблюдают кроме топов, поэтому принял решение увеличить плечи до 10. Результаты за неделю в понедельник индексный актив просел на 2,64% Это сбер от старта 10175, моя просадка при 1,79% умноженное на 4 плечо, поступил сигнал на лонг, подумал что бюджет примут, принял 10 плечо далее везде просадку умножать на 10, во вторник проснулся увидел, что бюджет не приняли, писец пришёл думал, но рынок вырос во вторник, удивился ещё больше, и дальше полез в лонг, результат за вторник опередил индекс накопительно на 1,03%, дальше начались сюрпризы но всё равно за счёт запаса шел лучше индеса на 0,78 и 0,59%, в пятницу опережение составило 1,93 % при том что сбер ещё на 0,30% ниже старта.
Все равно не понимаю ка люди достигают таких результатов как топы, я понимаю что моя система профитна, вмещает практически огромное количество денег, масштабируема, алгоритмизируема, но кто даст в ду если кто-то другой, зарабатывет намного больше. Знаю как заработать больше индекса, но чтобы настолько больше, как? Вот думаю сокращать позицию, плечи?

Народ!!! Где взять архив данных по курсам валют за 2-3 года?

Когда говорят об инфляции, то  у каждого человека в голове возникает простой образ: чем больше денег в экономике, тем выше инфляция. А еще говорят, что акции — это защита от инфляции. Однако, практика показывает, что даже далеко не все экономические  закономерности из учебников по Экономике работают на практике. Тем более, кризис 2008 года позволил в реальности оценить как работают экономические взаимосвязи, когда центральные банки крупнейших экономик мира вовсю «печатают» деньги. Есть достаточно большое количество людей, которые еще с запуска QE1 ждут гиперинфляции, а воз и ныне там. Так что же это за такое явление – инфляция? Чтобы понять смысл этого явления рассмотрим ее с двух позиций – монетарной и, соответственно, немонетарной.
Милтон Фридман однажды сказал, что «inflation is always and everywhere a monetary phenomenon» («инфляция всегда и везде – это монетарный феномен»). То есть, если говорить просто, инфляция  появляется тогда, когда денежная масса увеличивается. Однако реальный практический опыт последних  лет явно показывает, что денежное предложение в крупнейших мировых экономиках резко увеличилось, а инфляция находится при этом на одном из самых низких уровней. Более того, за последние 40 лет нет никаких очевидных доказательств того, что резкий рост денежной массы ведет к такому же росту инфляции в крупнейших экономиках мира. Япония, хороший пример того, что увеличение предложения денег не приводит к инфляции – агрегат М2 параболлически ушел вверх с начала 1990, а инфляция, наоборот упала в это же время (см.график). Здесь могли бы возразить, что японская экономика в этот период испытывала мощнейшее дефляционное давление, вызванное падением цен на активы и корпоративным делевериджем. Однако, никто не будет отрицать, что рост денежной массы и падение цен могут спокойно сосуществовать вместе.


( Читать дальше )

Расчетный код:

• Расчетный код — это последние 5 цирф счета 30420, открытого в учете НКЦ для каждого участника по Основному рынку Фондового рынка. Для участников, заключающих сделки в Т0 и Т+, открыты соответствующие счета 30420 Т0 и 30420 Т+.
• Расчетный код для совершения сделок Т+ присваивается участнику после внесения 2 млн. на счет НКЦ для коллективного клирингового обеспечения и открытия 36-го раздела обеспечения на торговом счете депо в НРД.
• Кол-во Расчетных кодов соответствует кол-ву счетов участника 30411 для Т0, один счет 30411 для Т0 — один Расчетный код для Т+, при условии наличия 36-х разделов обеспечения для каждого Расчетного кода.
• Для Т0 можно открыть один спецброкерский счет 30411 и привязать его к разным 31-м торговым разделам счета депо, но нельзя сделать наоборот: нельзя к одному 31-му торговому разделу счета депо привязать разные денежные счета 30411. Аналогично для Т+, один Расчетный код можно использовать с несколькими 36-ми разделами обеспечения, но не наоборот.

( Читать дальше )

5.0.

Сегодня я сдавал тест на аттестат 5.0 ФСФР (сейчас, наверное, будет называться 5.0 ФС ЦБ). Хотел пройтись до здания на набережной Грибоедова, 34 пешком, но классический питерский дождь заставил доехать на метро. Сдавал тест при УЦ СКРИН – у них очень хороший онлайн тест, советую — http://center.skrin.ru/Center.ashx?d=d&rid=1629

Так вот, приехал за полчаса до экзамена, поднялся на 4 этаж, на вывеске при входе написано «Высшая Школа Экономики», но сколько раз там был (уже в третий) – никого, кроме уборщиц не видел.

В широком коридоре собрался народ – человек 12, в основном молодые парни, еще было 2 девушки и женщина с опытом. Как я понимаю, это люди работающие в банках и инвест.конторах, отправленные от работы.

Сдал я тест за час примерно, попался билет со сложнейшими вопросами, как мне показалось. Было 75 вопросов, на симуляторе обычно 80-82, т.е. если вопросов меньше, то и они сложнее, соответственно. На симуляторе я обычно доводил до 88-91 баллов. Две главы с задачами (Глава 11-12) мне дались на 1/3, пришлось просто запомнить ответы.

( Читать дальше )

Всем привет!
 
Нашел неплохую работу, где кратко расписывается каждый пункт бухгалтерской отчетности. Может кому-то будет интересно)
 
Раздел I «Внеобротные активы»
В разделе I «Внеоборотные активы» баланса отражается информация об активах организации, которые используются для извлечения прибыли в течение длительного времени. Это нематериальные активы, основные средства, доходные вложения в материальные ценности, финансовые вложения, отложенные налоговые активы и прочие внеоборотные активы организации. 
 
Формирование показателей раздела I «Внеобротные активы»
 
____________________________________________________________
 
В разделе II «Оборотные активы» баланса приводятся сведения о стоимости и составе оборотных активов организации на отчетную дату. Оборотными признаются активы, которые сравнительно быстро переносят свою стоимость на затраты. К оборотным активам относится имущество


( Читать дальше )

Главной экономической темой осени станет будущее программы денежного стимулирования в США. Мы рассмотрим основные механизмы её влияния на реальный сектор экономики и финансовые рынки, попытаемся оценить эффект возможного сокращения объёмов уже в сентябре. Особый интерес представляет собой то, кто же на самом деле получает деньги от ФРС, почему они не вызывают инфляцию и какая отрасль экономики большего всего выигрывает от монетарной поддержки. 
 
Объёмы и сроки программы
 
Объявление о третьем раунде количественного смягчения в США (Quantitative easing, QE3) было сделано 12 сентября 2012 года. Первая часть его заключилась в продлении операции «Twist» до конца года и денежного стимулирования  не предполагала. ФРС продавала краткосрочные облигации банковским институтам из своих активов на сумму 45 млрд. долларов в месяц, одновременно покупая долгосрочные в том же объёме. Таким образом, в ходе этой стадии баланс регулятора увеличиваться не мог. С начала 2013 года краткосрочные облигации перестают продаваться, а уровень выкупа долгосрочных обязательств остается прежним. За счет чего, активы ФРС ежемесячно пополняются на 45 млрд. в месяц.


( Читать дальше )

В общем-то, отчитались все банки и можно подвести итоги. Процентные доходы (interest income) продолжают непрерывное сокращение. За год доход от данной статьи сократился на 6 млрд. до 117 млрд. или на 4.6% от Q2-2012. Самым показательным стала историческая прибыль в размере 42.4 млрд. долларов, что на 22.1% выше Q2-2012. Совокупная выручка несколько сократилась по отношению к предыдущему кварталу, но выросла на 2.7% по отношению к Q2-2012 до 171.2 млрд. В основном прибыль была получена за счет снижения резерва от потерь по кредитам. Чистая процентная маржа продолжает сокращаться и достигла во втором квартале 3.33%. Коэффициент эффективности так же продолжает сокращаться и достиг отметки 59.84%.

Что касается дефолтов и просрочек, то мы падаем непрерывно в течении 3ё-х лет.



( Читать дальше )

Решил создать пост с полезными ссылками. Думаю  это будет всегда актуально. Все ссылки исключительно в целях доступа к информации, никакой рекламы.
1.Интерактивные часы Госдолг США. Обновляется:
http://usdebtclock.org/;
2.Мировые долговые часы. Интерактивная карта отображает общий долг правительств Земли. Часы охватывают 99% мирового ВВП. Есть также Казахстан:
www.economist.com/content/global_debt_clock;
3.Интерактивная карта долгов Европы. Кто кому должен, обновляется: http://www.bbc.co.uk/news/business-15748696;
4.Баланс ФРС с онлайн обновлением: http://blogs.wsj.com/economics/2010/08/03/a-look-inside-the-feds-balance-sheet-3/tab/interactive/;
5.Здесь собраны ссылки на графики доходности государственных облигаций развитых стран и стран PIGS, с сайта Bloomberg: forumsforjustice.com/forums/showpost.php?p=293&postcount=1; 6.Капитализация рынков различных стран:

( Читать дальше )

*Перед прочтением рекомендуется  ознакомиться с первой и второй частью трилогии.
 
В заключительной части трилогии “QEternity” будет предпринята попытка дать объяснение того, почему запуск программ “количественного смягчения” был и остается единственно возможным решением для Центрального банка, придерживающегося монетаристского мировоззрения.    
 
Как мы уже говорили в первой части, переход к нетрадиционной монетарной политике со стороны крупнейших мировых центробанков (особенно ФРС, ЕЦБ, Банка Японии и Банка Англии) в виде расширения объема избыточных резервов банковской системы через покупки долгосрочных активов был вызван тем, что использование традиционных инструментов хоть и помогло в условиях разрастающегося кризиса опустить уровень ставок овернайт к минимальным значениям (ограниченным уровнем депозитной ставки), но так и не смогло решить проблему  нежелательно низких уровней загрузки производственных мощностей, подавленной инфляции и угрозы сползания в дефляцию. 
 


( Читать дальше )