Решил поделиться с сообществом :-)

Внизу код индиктора Metastock который рисует уровни Камарилла на любом _ИНТРАДЕЙНОМ_ графике (1-5-15-… минут). Включая точку G ( имени уважаемого Гугенота).

После добавления индикатора на график для каждой линии можно задать свой стиль и цвет.

Для точки Гугенотта нужно задать коэффициент (по умолчанию 20%)

Надеюсь — кому-то это будет полезно :-)

=================================================

coefG:=Input(«Коэф.для точки G (невозврата пробоя)»,0.01,1,0.20);

SOD:=DayOfMonth()<>Ref(DayOfMonth(),-1)
 OR Cum(1)=2;
open1:=ValueWhen(2,SOD,O);
open1:=ValueWhen(1,open1<>0,open1);
Hi:=HighestSince(1,SOD,H);
hi1:=ValueWhen(1,SOD,Ref(Hi,-1));
hi1:=ValueWhen(1,hi1<>0,hi1);
Lo:=LowestSince(1,SOD,L);

( Читать дальше )

Здравствуйте может есть компетентные в этом вопросе люди.
Данные вверху таблицы поступают с Квик и получается что это много сделок, на самом деле одна вот нужно что бы выглядело как на нижней таблице .
Подскажет может кто формулу в Excel 
Сумбурно написал но смысл помоему ясен
Все данные в таблицах вымышленные и не совсем корректны но суть от этого не меняется
Спасибо.

что мы имеем. Мы имеем уровень 146100 который построился в течении августа. 
Сейчас его пробили, и исходя из этого многие ждут роста, который будет приблизительно равный диапазону… Так вот если вы обращаете внимание на пробой уровня, т.е. используете ТА, то должны помнить сл- после пробой уровня мы должны оттестировать его на меншем объеме. И после этого будет продолжеие роста.
Ну вот что мы имеем 4 часовой график красная счеча имеет объем больше чем предыдущая, пробойная белая свеча. Что уже немного подозрительно. не так ли? Второе смотря на дневку видим пробой уровня и следуя ТА, должны получить тест, и тогда будет ясно ложный пробой или нет. Помоему так? нет? ))) так прежде чем кидаться г… ном. Лучше подождать понедельника и посмотреть динамику. а то вдруг ненароком покажут ложный пробой то. Та же картина и на недельках.
Цифрами отмечены объемы Почему то объем 1 больше чем 2.. 

В этой статье я попытаюсь сравнить трейдинг с бизнесом в России, да, да именно с Российским бизнесом, а не с каким-то зарубежным, и выделить основные плюсы этого занятия.
Начнем с капиталовложения.
Большинство трейдеров впервые открывающих счет у брокера несут туда суммы вряд ли превышающие 500 тыс. руб., а то и в разы меньше! Теперь давайте представим, какой легальный бизнес в России можно организовать на 500 тыс. руб.? Максимум, на что можно рассчитывать, это шашлычная на окраине города, либо парикмахерская в спальном районе в полуподвальном помещении и то в провинции! Для хорошего стартапа нужна сумма в разы больше.
Затраты.
В трейдинге затраты на инфраструктуру  минимальны, для домашнего трейдера они обходится менее чем 1 тыс. руб. в месяц. Другое дело срабатывающие стопы, тут конечно же без системы никуда. Стопы это часть платы за возможность получить прибыль и это нужно понимать. В бизнесе этих затрат еще больше, начиная от зарплаты персоналу, аренда, амортизации оборудования и т.д.
Статья полностью

Честно, ходил на встречу смартлаба, исключительно чтобы послушать выступление А.Г. (не Герчика) и немного пообщаться с нужными людьми. В целом все понравлось, кроме зверского холода, не люблю я его. Вполне себе серьзная аудитория собралась, 500 рублей за вход творят чудеса. Герчику отдельное спасибо за фуршет :) Еще очень понравился покер.

Теперь к сути. Вот в презентации Александр Борисович говорит о подходе к контртрендовой торговле и способах ее улучшить. В качестве way-to-go предлагаюся следующие мероприятия — уменьшение таймфрейма, усреднение убыточной позиции и тейкпрофит <= стоп-лосса. Ну так для всего этого идеально подходят опционы, надо только допились напильником :)

На слайде контртрендовой системы шорт — продали колл на страйк наверх, выросло до него — усреднились, если система показывает тренд (не-опционная-дельта поменяла знак), закрыли фьючом (синтетический стрэддл на деньгах), растет дальше, добавили еще фьюча (проданный синтетический пут на деньгах) + лонг фьючерса уже в трендовом варианте. Получается, что если какая-то времянка осталась, мы ее тоже потихонечку подстрижем. На откате сдаем фьючерсы обратно. По сути, размыкается синтетический фьюч (которым мы реплицируем обычный по теореме о паритете), убираем путовую ногу и пользуемся наличием страйков повыше. Правда получаем экспозицию по веге, но для проданных коллов это не так страшно — катимся по ухмылке вниз.

( Читать дальше )

Остается странное ощущение, он гений или редкий северный олень?
Первое утверждение- мне абсолютно все равно куда пойдет рынок, у меня выстроена такая нейтральная позиция, при которой риск почти нулевой, практически безрисковая торговля. Проходит полгода- чуть не убил счет, еле еле ноги унес, не понимаю рынок и т.д. В чем же причина такой удивительной перемены? Я перестал заниматься йогой и перестал улавливать тонкие сигналы!
 
То есть у него безрисковая торговая система построенная на опционах(загадочных и непобедимых), которая выходит из строя из-за перерыва в занятих йогой???

Перед тем как Тимофей представит видеотчет целиком, подогрею интерес небольшим превью. Как уже отметили, Александр Михалыч жег напалмом, но в этот раз напалм был просто термоядерный)). 




Захотелось внимательно изучить презентацию А. Горчакова, для меня там оказалось много полезных идей. Жду когда появится.

Все было очень динамично, позитивно и вкусно))
Огромное спасибо Тимофею и смартлабовцам за класное 1-е сентября!

p.s. Могучая спина Тимофея иногда заслоняла Герчика, так что в кадре 2 крутых трейдера))