Смотрите только на смартлабе в эти выходные.






Товарищи серьезные трейдеры! Мы все рискуем остаться без четвертой части суперсериала про трейдеров в следующие выходные, если никто из вас не выразит срочное желание дать мне интервью!

жду предложений!

p.s. кто-нибудь может объяснить мне, почему при закачке на ютюб мое видео занимает не весь экран, а его часть с черной рамкой вокруг? 

Тех анализ не работает на длительных промежутках времени.
Невозможность сделать торговых роботов, постоянно приносящих доход, тому потверждение.
Тех анализ не работает по двум причинам.

 
Как мы видим цена, находясь по сути везде не дает нам создать стратегию, которая я бы имела положительный профит фактор и положительное мат ожидание. стоп лосс в 10п случается так же часто как тейк профит в 10п.
 
Вторая причина ущербности Тех. Анал'a — «умные деньги», «кукловод», «market maker». Вот как устроены современные «биржы»



( Читать дальше )

Всем ДД.

Данный пост родился после прочтения этих двух:

smart-lab.ru/blog/44220.php
smart-lab.ru/blog/44247.php

Во первых, хочу поблагодарить Пашу за то, что он пишет свои посты про Бабочек (я очень любознателен и эти посты подтолкнули меня полазить по просторам Инета в поиске информации). За то, что он открыт к общению и очень много интересного рассказывает в личном общении по скайпу.

Я несколько месяцев разбираюсь с Бабочками и очень доволен их работой (они служат прекрасным фильтром, позволяющим очень рано спрогнозировать выход из накоплений объемов). Вобще там целая группа патернов, но для простаты буду их все звать Бабочками.

Так как же их готовить?

Как и любой индикатор, Бабочки могут перерисоваться и изменить цели или даже улететь исчезнуть. Но, думаю, что прочитав до конца, Вы поймете, что это не большая проблема.

Итак, Бабочки могут вещать о

( Читать дальше )

Привет Всем! Я в октябре прошлого года скачал с торента лекции Герчика в Киеве. просмотрел 3 раза, и я решил начать торговлю на NYSE. Но сразу начать торговать я был готов сначало хотел проити обучение, и нашел сайт ДЕЙТРЕЙДЕР через сайт Герчика, там было два варианта обучения индивидуальная 300баксов или торговля на пропе 600баксов (300за обучения+300лимит риска) и я решил что если вложу 600 то пройду обучения+откроют счет 300баксов которыми я могу торговать. Я начал обучения в декабре, до февраля торговал на бумаге (делал скриншоты Вход+выход) итог Гросс +780 Net+644 с февраля начал торговать на Грейбаксе с автоклусом-25. Работал по риск-менеджменту SDG. За 15 дней поднял депо +200 потом встретил одного трейдера он торговал только на пробой, мы с ним общались по скайпу он дал свои рабочий алгоритм, попробовал входит стопом торговать по нему и даже однаждый взял +50, и пошло поехало я сидел и искал не проговки как меня учили а пробоии и плюс к этому начал торговать по 200шерст и пошли большие убытки. однажды я вставил селл стоп ,99 расчитывая на пробой но этот хрень опустилась и сквизнула и сразу верх ,15 еле вышел маркетом итог-32, да после этого пошло уже 3 недели убытка подряд сейчас  Net-191 значит осталось 109, по моему я уже вижу все форации проторговки как пробой. сегодня целый смотрел на прежние +сделки и похоже восстановился но радоватся нечем кроме тем что нашел правильную формацию FLR но хотел забрать с него доллар а получил в безубыток хотя довала 2 раза по+50

начало тут

UPD:
Денис Дубина, предложил хороший пример, как можно входить в такие возможности, тем кто торгует ОПЦИОНАМИ на площадках Америки. 
«Как простейшая иллюстрация, покупать колы в деньгах без временной стоимости, будет эквивалентно покупки самих базовых активов, но при удачном раскладе, еще оба и временной стоимостью обрастут, помимо внутренней.
И риск ограничен, и выхлоп больше.
Но это так, простейший пример.»

Коллеги признателен за конструктивную критику.
и похвалу особенно)
по пунктам:

а) готовую ТС и алгоритм никто выставлять не будет.
Чаще это мысли, намеки.имхо.

б)это лишь пример на ПОПУЛЯРНЫХ акциях,
какие ВОЗМОЖНОСТИ МОГУТ быть на рынке.

в) понятно, что бОльшая часть из ВАС(тех кто написал) в «теме» ,
так что вы немного положительно смещенная выборка :)

г) конкретно привожу продолжение trade:

 (BRCM, QCOM, SWKS, OVTI, CRUS) 
 ВСЕ ЭТИ КОМПАНИИ КОНКРЕТНО ПОСТАВЩИКИ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ IPADов.

( Читать дальше )

Очередной перепостеГ с моей уютной жежешечки)))

kazai-trader.livejournal.com/106720.html

Рынок — это величайший фантом 21го (20го) века. Я не знаю второго магнита, который притягивает такое количество людей, пытающихся разгадать «секрет». Миллионы людей ищут логику в движениях, пытаясь обрести адекватное «понимание рынка». Кому то кажется, что оно у них есть. У кого-то оно одно, у кого-то другое. Но все одинаково любят об этом спорить, и навязывать  друг другу свои идеи. Порой эти мыслеизвержения настолько бредовы, что возникает желание извергнуть содержимое желудка.

Но тем не менее, я тоже решил изрыгнуть пару мыслей по поводу рыночной логики.
Несколько раз начинал писать. То забивал, то музы не хватало,  то еще чего.

 
Понимание рынка обычно не стоит на месте. Первый год-полтора его вообще как то особо и не было. Рисовал канальчики там всякие, пытался разобраться.
Потом, когда начал заниматься алготрейдингом, понимание стало постепенно обретать какую то более менее определенную, постоянную форму. Периодически дополняется какими то новыми деталями.

( Читать дальше )

-«Держал ШОРТы до последнего Импульса»  )
-«Есть такое понятие у трейдеров, — ступеньки»(c)
 (Спалил  Граали ТА )_)
На РБК нет САХАРА (((.  СМАРТЛАБОВЕЦ_!, подари на 30лет Тимофею кг Сахара_)))

Давно хотел высказаться по поводу одной определенно «классической и очевидной» вещи. А именно на тему «нужное соотношение стоп/профит» для трейдинга. 
Итак, есть некое представление  о том, что рынок в большей мере случаен, и для достижения успеха достаточно иметь стратегию, которая будет иметь «положительное матожидание» и «большое отношение стоп/профит», которая при должном ММ — приводит к успеху. Исходя из этого постулата, к стратегиям для оценки применяются методы теории вероятности.  Славно. Но давайте задумаемся… рынок действительно случаен? И открытие позиции — тоже вероятностий процесс? ИМХО неполезное суждение. Постулируя стохастичность открытия позиций в реальном рынке, мы т.о. должны и признавать за рынком стохастических характер. Это допущение дает нам уйму возможностей. Так примеру мы сразу можем сказать, что любое длительное движение («большой тейк») будет куда менее вероятно, чем короткое («малый стоп») — просто из сути нормального распределения для случайных процессов. Теорию вероятности в рамках инженерного ВУЗа наверняка многие знают, хе-хе. И это свойство рынка отлично известно малоопытным трейдерам — серии мелких прибылей могут радовать очень долго. На том, собственно, и основывается привлекательность скальпинга. Второй вывод: для стохастических систем результаты последующего эксперимента не зависят от результатов предыдущих. Это тоже противоречит реальной картине рынка, даже сама сентенция «тренд из май френд» — не могла бы существовать на случайном рынке. Ну нет трендов для подбрасывания монетки, хоть тресни. Флуктуации — есть, да.


( Читать дальше )