Тут вопрос задают в личку. Думал ответить сразу публично (мне так легче думается). Расширю вопрос: не просто «для трейдера», а для «успешного трейдера»… А что значит успех в трейдинге? Умение достигать поставленной цели. А чтобы ее достигать, трейдер должен понимать в чем его реальная цель.

👉сфокусированность (концентрация) на цели

Далее, трейдеру понадобится мозг, чтобы создать такую систему, которая приведет его к поставленной цели. 

👉ум, логика, здравый смысл.

Рынок всё время меняется, системы перестают работать. Трейдеру всегда необходимо оценивать трезво себя и результаты своей системы, поэтому третье качество, которое я назову — это способность адекватно взаимодействовать с реальностью, работать  над ошибками, трезво оценивать себя:

👉адекватность, рефлексивность.


Ну вот, вы просили три, получилось три группы качеств, скажем так. На здоровье.

Так зачем?!
.
Тейк-профит в переводе означает – «возьми прибыль» (Take Profit). Это тип стоп-заявки с указанием точной цены по которой будет автоматически закрыта сделка с заранее установленной суммой (потенциальной) прибыли.
.
А как же культовая фраза: " Режь убытки — прибыли дай течь !!!"   ???
.
По-моему, тейк-профит ОПРАВДАН когда:
1. Есть шанс урвать максимально возможную прибыль от гипотетических шпилек ( в т.ч. и новостных)
2. Есть шанс улучшить результат «поиграв в перезаходы» на коррекциях к тренду
3. Если Вы сторонник подхода: «План дня по прибыли в кармане — »гудбай" трейдинг до завтра"
4. Если Вы — Инсайдер и Гений прогнозов, и «с движением ФСЁ»
5. Это заложено в Торговую Систему (ТС)
.
А есть ли у Вас ещё какие причины выставлять тейк-профит?
Пишите в комментариях!!!
.


Что писал в этот день в прошлом

( Читать дальше )

👨‍💻 Вы хотите зарабатывать на бирже? Уверен, что многие ответят на этот вопрос утвердительно — ДА! А знаете, что для этого нужно обязательно сделать? Разработать свою торговую систему и четко следовать ей, фиксируя все свои сделки и анализируя их после завершения! Если вы этого не делаете, что скорее всего вы и не зарабатываете. Кстати, в недавней переписке с Александром Эльдером, он мне так и подтвердил, сказал что из всего, что он делал в торговле — самое главное ВЕСТИ ДНЕВНИК СДЕЛОК!


🙇Книга эта очень простая и написана понятным языком. Автор предлагает рабочую систему, и в случае, если она вам не подходит дает варианты построения своей системы. Я считаю, что ее можно прочитать, и даже перечитать снова (кто уже читал). Ведь спустя 10 лет, когда я впервые с ней познакомился, я уже стал другим человеком и воспринимаю ее по новому. А из всех ТОП идей книги — самой главной считаю идею постраения таблицы вероятности хода цены. Ее вы сможете увидеть ниже. 

( Читать дальше )

Чессно слово уже поддостало читать про пресловутую монетку. Если люди не понимают очевидной разницы между подбрасыванием монетки и аукционом, то делать им на рынке просто нечего. При всем сходстве линий, отличий колоссальное количество. Монетка это бинарная штука. к примеру вы можете купить «на закрытии убыточного броска» монетки? Нет. А купить закрытие чёрной свечи  — запросто. Вот прям щас, за пять минут на коленке слепил прибыльную систему и далее вы увидите скрины ей тестов.

Итак, берём исторические данные SPY с 1996 года (24 года).
Шаг первый. Гипотеза — покупать на закрытии любой черной свечи и держать до следующего закрытия. Зелёная линия — прибыльные сделки, красная убыточные:

Получаем 56% прибыльных сделок. 
А что если ассиметрия убирается, тем что в убыточных сделках мы будем терять больше пунктов? Считаем прибыль в пунктах:

1329 против -1228. Хм. Действительно, не густо. Общая прибыль в пунктах всего на 8% выше убытка в пунктах. Сожрёт комиссия как пить дать. Думаем дальше.

( Читать дальше )

Всем привет.

Прокачиваемся по Саймону, книга прочитана мной на 95% и сегодня поговорим об очень важной теме — психология в опционном трейдинге.

У Саймона это глава №33 «Личностные факторы в оценке риска».

Как мы все с вами уже давно поняли, опционных трейдеров можно разделить на две большие группы: белые и красные.

Белые торгуют дельта-нейтральные позиции, красные торгуют направленные позиции с ненулевой дельтой.

Почему именно такая классификация? Всё дело в психологии.

Есть аналогии с инвесторами. В финансовой теории персонализация риска достигается путем классификации инвесторов на:

1. риск-негативных;
2. риск-нейтральных;
3. риск-позитивных.

Но это — теория. Попав в реальную ситуацию и сравнивая свою реакцию с реакцией окружающих, мы очень приблизительно определяем к какому классу восприятия риска мы относим себя по данному кругу проблем в данный момент. Вычислив своё место в такой классификации, мы относим себя к максимально приемлемой для нас психологической нише. Уменьшив, таким образом, нервозность, мы повысим рациональность.

Хороший пример с рулеткой. Человек отправляется в казино играть в рулетку. Зная своё место из трех вышеупомянутых категорий, он может заранее ограничить размер единичной ставки пятью долларами на игру, а общие потери за вечер — пятьюстами долларов. Руководствуясь этими ограничениями, он может составить план действий и играть максимально рационально, без эмоций. Этим он уже будет лучше 95% остальных игроков.

Но что самое интересное? В реальной действительности этот способ не всегда применим. Большинство из нас принимают разный риск в зависимости от конкретного инструмента, событий и т.д. Один и тот же человек не рискует, управляя автомобилем, но принимает весьма рискованные решения, инвестируя в ценные бумаги. Когда человек болен, у него меньше мужества для принятия риска, даже по одному и тому же вопросу, чем когда он здоров. Таким образом, в разных условиях человек принадлежит к разным группам риска, но заранее этого определить нельзя.

В юношестве я любил читать книгу «поведение в 300-стрессовых ситуациях», там рассказывалось о том, как нужно вести себя, если, например, застряли в лифте, или потерялись в лесу, или в подворотне нападает гопота. Ты знаешь модели, но на практике их всё равно применяешь иначе.

( Читать дальше )

Всем привет!

Сегодня я решил написать пост для тех, кто только начинает изучать трейдинг. 

Когда я разбираю сделки, то движения измеряю в пунктах.
Но как перевести пункты в рубли?

На Московской бирже торгуются фьючерсы на акции, индексы, валюту, облигации, процентные ставки и на товары. У контрактов может различаться стоимость пункта.

Запомним понятие “шаг цены”. Шаг цены – это минимальное расстояние, на которое может изменяться цена.

Примеры.
Сбербанк. Шаг цены = 1 (20100, 20101 и т.д.)
Нефть. Шаг цены = 0,01 (40,00; 40,01и т.д.)
РТС. Шаг цены = 10 (121000, 121010 и т.д.)

Для перевода пунктов в рубли нам надо знать, сколько стоит шаг цены. А стоимость шага, это и есть стоимость пункта (но на фьючерсе РТС шаг цены = 10пунктов, поэтому стоимость 1 пункта = стоимость шага цены РТС  / 10 ) 

Для фьючерсов на акции стоимость шага = 1 рубль. 
К примеру. Вы открыли лонг по Сбербанку. Входили по 20100. Позицию закрыли по 20200. Итого с одного контракта в сделке вы заработали 100 пунктов или 100 р.

( Читать дальше )

Заметил что давно, ничё не публикуется какие-то
идеи или системы торговли на рынке, думаю такие темы очень интересны для многих.

Я уже достаточно давно изучаю цену в реальном времени то есть не на истории. Отказался от всего линии, индикаторы, таймфреймы и обнаружил
что цена становится предзказуемой только при росте или падении.

Остальное время двигается хаотично в рамках какого-то диапазона. Естественно точки входа находятся в этом диапазоне.

Допустим я купил от нижней границы диапазона, логично поставлю ограничение убытка но нету смысла поставить тейк профит поскольку даже если вход правильный я не могу знать заранее сколько пунктов вырастет актив. До определенного момента когда развернётся в обратную сторону.

Когда цена растёт то пробивает каждый сформированный диапазон пока не исчерпает свою силу.

Чем глубже я понимаю, не причину а движение цены, то более гибкий становлюсь в своих действиях.

Я о том что невозможно руководствуясь жёсткими правилами зарабатывать, рынок не предзказуем за ним можно только следовать!

С уважением отношусь ко всем мнениям трейдеров, ведь они часто меняются в процесе обучения длиною в жизнь, не так ли?

Приветствую, коллеги!

Скучно! Боты торгуют — я отдыхаю! Но мой мозг требует «пищи», поэтому решил доработать индикатор, который я описывал в этом блоге https://smart-lab.ru/blog/633889.php Добавил к нему еще один элемент из своих ботов. Это так называемый индикатор лучшей локальной цены покупки и продажи. Данный индикатор рассчитывает вероятный минимум по заданному тайм-фрэйму, другими словами минимум текущей свечи. Причем он динамичный и изменяет свое значение в зависимости от текущего изменения цены. Что показывает индикатор:

• BullPower — сила с которой совершают сделки покупатели
• BearPower — сила с которой совершают свои сделки продавцы
• BuyPrice — расчетная цена покупки
• SellPrice — расчетная цена продажи
• Recommendation — рекомендация покупать или продавать

Данный индикатор предназначен для открытия и закрытия позиции по наиболее лучшей цене в оптимальный момент времени. Где и как можно использовать данный индикатор? К примеру, вам нужно войти или выйти из рынка и вы приблизительно знаете по какой цене. Дожидаетесь соответствующего сигнала индикатора «Buy» или «Sell» и совершаете сделку. Или же можно использовать так. Дождались нужного сигнала и установили стоп-ордер на уровень BuyPrice или SellPrice. Почему так? Потому что рынок может пойти ниже/выше и значение BuyPrice/SellPrice будет меняться. И что бы получить лучшую цену, нужно использовать, что то типа трейлинг стопа. Появилось значение Buy — поставили стоп ордер на покупку, нет рекомендации, рынок пошел ниже — сняли. Опять появилась рекомендация, опять поставили и т. д. Что касается эффективности по торговле с помощью стоп ордеров, то я сделал небольшой бэк тест по контракту Si (период с 15 июня по вчерашний день) вот что получилось:

( Читать дальше )