Здравствуйте! В госдуре, в народе её называют еще «бешенный принтер». Готовится новый закон о введении ЕСН (26%) для безработных.  Ну тут понятно как обойти, фиктивно устроится на работу. Но если загребущие руки и хитрые глазки чиновников обратят внимание на биржевые доходы? Получается если заработал миллион то отдавать придется не 130, а 130+260 тысяч рублей, то есть почти половину от заработанного честным и непосильным умственным трудом!    Как быть? 
пруф
top.rbc.ru/economics/26/05/2015/55645a989a79474ca5aa582a

Ежедневная онлайн трансляция торговли на CME

www.youtube.com/watch?v=OhfVDU4k9pQ

По мотивам поста Светланы Орловской, я решил сравнить разницу между Time&Sales через CQG, которые перешли на новый протокол MDP 3.0, и старым протоколом FIX/FAST (провайдер данных - IQFeed).

Данные записывал в режиме реального времени через терминал NinjaTrader для CQG, и через IQFeed API напрямую.

В CQG тики действительно агрегированные.

Ниже представлен скриншот, на котором это хорошо видно:

 

Тоже самое озвучили в тех. поддержке IQFeed:

"As a high level summary, the change relates to how the exchange bundles trades within their messaging. Right now we are able to process each order for a trade independently. In the new protocol the exchange summarizes multiple orders under certain circumstances. For example, if you look at the current feed and see multiple trades at the same time and price (but different sizes), those will typically be bundled into a single trade going forward with MDP 3.0. So instead of multiple ticks such as 1@2084.75, 3@2084.75, 2@2084.75, 5@2084.75… you will see a single tick of 11@2084.75.

Since the middle of last year, our engineers have been trying to find ways to unbundle the data in the new protocol while still maintaining accuracy and reliability. Unfortunately we haven't found a good way to accomplish this with the data provided by the protocol. We continue to look at our data processing options in cooperation with the CME Exchange. In the mean time, we are happy to be able to continue providing our customers the accurate tick data they have come to expect.

( Читать дальше )

Собственно, принцип протокола старый, и для нас, смертных, сводится к одному критичному для многих параметру.

Агрегированные тики.

Если ваша стратегия к ним не чувствительна, читать далее не нужно. Велика вероятность того, что вы уже сейчас используете склеенный тиковый поток, и ничего из нововведений вас не затронет. К слову, до 2009 этот формат был повсеместной нормой, т.е. мы просто возвращаемся в этом плане в прошлое.

Если ваша стратегия основана на анализе потока ордеров- вычленении ордеров определенного размера, их последовательности, и других занятных вещей- начинайте думать над другим инструментарием или измененной стратегией.



( Читать дальше )

( Читать дальше )

Всем привет!

Я знаю, что на данном рисурсе присутствуют в основном фондовые трейдеры, но индикатор MACD вещь универсальная. Ну, то есть строится он на основе скользящих, а скользящие в свою очередь на основе данных со свечей, поэтому можно резюмировать что работает он и под форекс и под фондовый рынок. Ну, я думаю это вы и так знаете)

Так или иначе хочу поделиться одной находкой, которую я узнал про этот индикатор. На евро баксе для дневных и недельных графиков похоже на чудо. На фондовом не тестировал, но очень интересно ваше мнение на эту тему. Видео прилагается. 

В VSA и других видах объемного анализа бытует мнение, что рынок всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Я немного не соглашусь с этим доводом и предполагаю, что всё с точностью до наоборот. Для растущего рынка нужно много шортящих (не путать с продавцами), для падающего — много лонгующих (не путать с покупателями).

Включив дневку склеянного фьючерса ES, пронаблюдал следующую картинку:



( Читать дальше )

Чем заняться в длинные выходные? Разумеется, читать. Сегодня речь пойдет о новой книге Майкла Люиса (от автора знаменитой книги «покер лжецов) „Flash boys“ (https://www.ozon.ru/context/detail/id/31145012/)

Книга впечатлила. Читается на одном дыхании. Только на этой неделе обсуждала ее отрывки с коллегой — алгоритмистом. Можно провести много параллелей с российским фондовым рынком, по другому взглянуть на проект best execution, да и вообще… рекомендую книгу к прочтению.

Итак книга состоит из нескольких частей, объединенных одной идеей — как выжить в условиях, когда мир и фондовый рынок наводнили HFT, когда после выставления вами заявки рынок уходит против вас.

В начале книги повествуется о Spread Networks, небольшой компании. построившей оптововолоконную линию, соединяющию Nasdaq в Нью-Джерси и Chicago Merchantile Exchange. Забавно было читать как все HFT и крупные банки побежали покупать доступ, не потому что она нужна, а потому что это самая скоростная линия и они не могли позволить конкуренту заполучить преимущество.

( Читать дальше )

Несколько дней назад писал топик про то, как кликнув на рекламу со смартлаба «Московская Биржа + MetaTrader5»



перешел на сайт разработчиков МТ4 и МТ5. Там обнаружил интересный сервис сигналов. Оказывается многие трейдеры подключают свой торговый терминал к данному сервису и имеют публичную доходность. Можно подключить как счет на Форексе через МТ4 или МТ5, так и счет на Фортсе через Открытие или БКС, которые предоставляют доступ к срочному рынку через МТ5.

Но основная идея этого сервиса не публичная доходность, как может показаться из предыдущего абзаца, а получение прибыли успешными трейдерами за счет продажи своих торговых сигналов. Подписка большинства трейдеров стоит 20 долларов в месяц. На первый взгляд все кажется не сильно интересно… Но если присмотреться повнимательнее к этому сервису, то можно увидеть деньги!!! Например некто, Viktor Karpinski из Беларуссии продает свои сигналы также как большинство за 20 долларов и на сегодняшний день у него 92 подписчика:

( Читать дальше )

Гипнотизер Станислав Малаховский демонстрирует регрессию в прошлую жизнь и прогрессию в 2015 год

06.08.2015
новости яндекса:
-волнения в москве
-трагедия в севастополе
-сибирь!!!

курсы валют:

USD: 47
EUR: 56
EUR/USD: 1.27