В последние дни очень много говорят про интервенции и защиту верхней границы коридора.
 
Что бы хотелось сказать…. Прежде чем торговать фьючерсом, надо выяснять правила торговли на споте этим товаром!
И так поехали:
1)      На верхний границе ЦБ продает валюту в неограниченном кол-ве
2)      При продаже в день более 350-400 миллионов, граница бивалютной корзины смещается вверх на 5 копеек.
3)      Кол-во сдвигов в день неограниченно (я такой информации на сайте ЦБ не нашел)
4)      Режим торгов на валютной секции (не фьючей) Т+1, т.е. ту информацию которую вы видите на сайте надо сдвигать на 1 день
 
Итого:
 
Сейчас у ЦБ стоят офера по 350 миллионов через каждые 5 копеек.
 
 
По данным ЦБ в понедельник сдвинули границу 3 раз и продали валюты 1,2 миллиарда рублей (http://smart-lab.ru/blog/news/162149.php), а вот как об этом можно было узнать еще в понедельник (http://smart-lab.ru/blog/161746.php), правда ситуация не сработала и во вторник я уже закрыл эту позицию с лосем.


( Читать дальше )

http://bcs-express.ru/debt.asp

отчет - Стратегия на начало 2014 г.: ставка на carry trade 

Глобальные рынки и еврооблигации

• Улучшение экономической ситуации в США будет способствовать сокращению программы QE3 на $10 млрд по итогам каждого последующего заседания FOMC.
• Доходность UST 10 должна закрепиться на уровне выше 3.0% по итогам 1К14, а к концу 2014 г. достигнуть 3.25%.
• ЕЦБ может пойти на понижение базовых ставок на 10 бп до минус 0.1% по депозитам и 0.15% по операциям РЕПО в ближайшие три месяца.
• Курс EUR/USD по итогам 1К14 может снизиться до порядка 1.35, а к концу 2014 г. – до 1.30.
• В 2014 г. цена на нефть марки Brent будет находиться преимущественно на уровне немногим выше $100/барр. Максимальные уровни текущего года могут быть достигнуты в конце февраля – $110-115/барр.

( Читать дальше )

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних, или индикатор MACD, стал очень популярным среди технических аналитиков благодаря высокой точности его торговых сигналов и разнообразию информации, которую с помощью этого индикатора может получить грамотный аналитик или трейдер.
Этот очень разносторонний технический индикатор был разработан Джеральдом Аппелем. С его помощью можно определить наличие или отсутствие тренда в валютной паре, его силу, направление и возможный разворот в скором будущем.
Что такое MACDи как он выглядит
Индикатор MACD состоит из двух частей: гистограммы и сигнальной кривой (кривой срабатывания). Гистограмма представляет собой разницу между двумя скользящими средними: за относительно короткий период и за более длинный. Многие трейдеры, следуя примеру Аппеля, используют экспоненциальные скользящие средние за периоды, равные 12 и 26, для построения гистограммы MACD.


( Читать дальше )

Я сегодня заработал кучу денег, и чтобы сохранить гармонию в мире — решил сделать свой подарок смарт-лабу, фейсбуку, живому журналу и везде, куда я смогу дотянуться и нагадить словами.

Поговорим о плече. Плечо есть всегда. Даже когда некоторые местные провокаторы или просто неумные люди пропагандируют торговлю без плеча — это просто значит, что они выбрали уровень плеча равный 1.  Почему не 0,5 1,1 или 0,001 — они не знают. Им так проще, не надо забивать себе голову тем, в чем они не разбираются и не хотят разобраться.

Но все, что выражается цифрами должно быть померяно, рассчитано и вбито в терминалы и экзели, чтобы дальше за вас думали железяки. Не куплю «на все плечи» или куплю «немного», а куплю на n.nn 

Итак, к делу, без воды:

Если плечо меньше оптимального — мы не добираем профита. Если больше — мы берем на себя лишний риск. Какой размер плеча оптимален? Критерий давно известен, но редко используется. Он называется «критерий Келли» по имени одного ботана и лудомана из лаборатории Белла. Плечо, или как говорят образованные люди — леверидж, f, определяется как отношение размера вашего портфеля к размеру вашего капитала. Критерий келли звучит так: f должен быть равен ожидаемой избыточной доходности (простите за мой русский, expected excess return) вашей стратегии поделенной на ожидаемое отклонение избыточной доходности, б%@, формулой это звучит красивее: 

( Читать дальше )

Инструмент: Si-3.14(SiH4)

Вход:
Продажа А 34819 (stop loss 34874).
При достижении ценой данных значений покупаем (продаём) по рынку. В скобках указана цена stop loss на покупку.
 
По этой цене входили 2 раза и 2 раза получили stop loss (см.ниже), больше по этой цене не входим ждём пока сформируется более сильный сигнал на шорт данного инструмента (это может занять от 4 х и более дней).

Техника входа: Stop loss должен быть установлен не позже 15 секунд после входа в рынок. Если сработал stop loss, сразу же выставляем заявку на вход в рынок по прежней цене. Если вошли в рынок второй раз сразу ставим stop loss по прежней цене. И так туда сюда можем сходить несколько раз, до тех пор пока цена не уйдёт от уровня входа в нашу сторону или против нас ( в этом случае мы останемся вне рынка). В случае когда цена многократно будет «выносить нас» нас по stop loss установим ограничение максимум 5 раз (по каждому уровню входа). При достижении этого максимума торговля данным инструментом будет остановлена (не всегда жду 5 выносов по stop loss иногда останавливаю торговлю раньше).
  Описание системы тут

( Читать дальше )

Почему разворот от уровня хорошо работал во времена Ливермора и продалжает работать до сих пор и будет работать всегда.

Причина №1 за уровнем всегда стоят большинство стопов следовательно эта зона очень хороша для набора позиции, крупным игроком, с минимальным проскальзованием. 

Причина№2 Крупный игрок, при сохранении интереса к своей позиции всгда будет защищать свой уровень, где он брал позицию, если он этого не сделает, рынок просто нарисует пробой и закрытие за уровнем что приведет к изменению мнения большинства участников рынка, другими словами толпа просто порвет его позицию.


 

Покупателям РИ. Особо не нервничайте. Очень круто и очень вниз — шансов не много. Так что можно продавать путы начинать, и если что — пирамидить и роллировать. (Уж я то в этом толк знаю, поверьте http://smart-lab.ru/page/gnom/ ). 

Падение рубля здорово увеличивает маржу наших экспортеров, поэтому эта пружина имеет определенный лимит на растяжение.  Так что Sell Put and Have Fun.


Искрене ваш Гном. Не доктор, но трейдер-любитель

 

Данный пост написан в ответ на многочисленные упоминания слова «Грааль» в постах на рекламу или задумчивое рассуждение как сделать свою систему получше и заработать еще несколько сотен процентов. Тонкое издевательство для тех, кто в поиске заработка, в надежде хватаются за любую соломинку, лишь бы выплыть в бездонном океане рынков .Поэтому здесь я пишу вполне конкретные вещи на которых МОЖНО заработать на рынке ( помним, что рынок есть определенная система вероятностей), кторые могут помочь новичкам или тем, кто только разрабатывают собственную систему.
1. Внимательно наблюдайте за ДНЕВНЫМИ перехаями и перелоу, как только они становяся слишком маленькие- после их  обновления рынок дальше не идет -ВОЗМОЖЕН сильный разворот. В техническом анализе подобные фигуры описаны как флаги, вымпелы и т.п., и описаны как фигуры продолжения существующей тенденции, а они , как и боковики являютя тенденцией накопления, после который, как правило следуют сильные движения.


( Читать дальше )

Всех приветствую! 

На мой взгляд текущая ситуация привлекательная для формирования длинных позиций по фьючерсу на индекс РТС с горизонтом 1-3 месяца. Поясню:

1) Расхождения индекса ММВБ и РТС.
 ММВБ, «blue chips» — закрыли новогодний гэп, РТС — нет.  (это связано с валютной составляющей: РТС — долларовый, ММВБ — рублёвый;  USD/RUB + 5,1% за январь)
 
2) СМИ начали активно муссировать тему с девальвацией рубля.
Всё больше людей далёких от рынка задумываются покупать USD и EURO.
Как показывает история в таких ситуациях совсем скоро наступает разворот. 

     Известный американский банкир Джон П. Морган (J.P. Morgan, Jr.) в 1929 году за несколько дней до биржевого краха избавился практически от всех ценных бумаг, которыми владел. Комиссия Конгресса США заподозрила его в использовании инсайдерской информации и манипулировании рынком. Банкир объяснил, что спасти свои капиталы от кризиса ему помог чистильщик обуви, который, чистя его ботинки, поинтересовался перспективами акций железнодорожной компании, которые он купил. «

( Читать дальше )

давали два системных входа для тех, кто входит на стопах.
сам я вошёл оба раза.
рекомендую входить в таких точках — маленький стоп, большая прибыль.
и лучше, по идее, такие точки только и торговать.