Тестирование модели просвет в облаках на исторических данных

Введение

          В данной статье нас интересует возможность проверить на исторических данных эффективность использования модели просвет в облаках для прогнозирования будущего движения цены. Модель просвет в облаках выглядит примерно так, как показано на Рис. 1.

                                Рис. 1.

Эта модель возникает тогда, когда выполнены следующие четыре условия:

• На рынке есть ярко выраженная нисходящая тенденция.
• Тело первой свечи черное (цена открытия больше цены закрытия), а второй свечи белое (цена открытия меньше цены закрытия).
• Первая свеча имеет сильное тело.
• Цена открытия второй свечи ниже цены закрытия первой, и тело второй свечи более чем на 50% перекрывает тело первой свечи.

( Читать дальше )

Всем привет!

За 15 минут покажу весь свой рабочий день. Это нарезка самых интересных сделок за день. Видео получилось крайне насыщенное, в ролике присутствуют:
-Скальпинг по стакану
-Сделка от объема крупного игрока
-Ловля ножей с высокой точностью
-Пробойная сделка на разбор сайза
-Работа со стаканом спота (акции/валюты)
И многое другое, поэтому для тех, кто торгует внутри дня, это своего рода грааль трейдинга.

Итог дня +11 000 рублей.



( Читать дальше )

У меня всего один вопрос Отрытию: как вы могли позвать этого «мегатрейдера» Сапунова задавать вопросы Ларри Вильямсу? Где он и где Ларри? Этот Андрюша про рынок акций знает не более чем «принцип клеща на ветке» и что газпром дешевле в феврале чем в июле. КАК???? Ответьте мне как?.. можно ставить в один уровень этих двух людей? Неужели у открытия нет никого другого кто мог бы задавать вопросы? Уж лучше Екатерина Андреева с первого канала или Филя Киркоров!

( Читать дальше )

Скажем так, исходные данные:
Мне 2 недели назад стукнуло 30 лет
А крепко я думаю о том, что не хочу работать до гробовой доски с начала прошлого 2018 года.
И в июле 2018 начал путь к воплощению своего желания.

Тут на прошлой неделе был пост похожей тематики в котором автор оставил нераскрытым основной вопрос «откуда стартовое баблишко», я решил написать про свою ситуацию т.к. в 2014 долларов не имел, и мой стартовый капитал более прозрачен. Но читая тот пост я поймал себя на мысли, что мыслим с автором мы одинаково и цель у нас одна.
Читая разные умные книги наталкиваешься на ценные мысли авторов, жаль что из каждой прочитанной книги чаще всего выносишь только одну полезную мысль.

Итак к какие основные мысли заложены в мой так сказать «пенсионный план»:
1) Откладывать часть текущего заработка.
2) Инвестировать отложенные деньги (не путать в высокодоходными рискованными спекуляциями), самый надежный вариант — ОФЗ — даже при их невысоких доходностях на длинном промежутке у нкас все получится, далее будет подтверждение с картинками.

( Читать дальше )

• Я уже показывал эту модель в одном из предыдущих выпусков. Тогда было желание проверить эту модель на практике. Сейчас ясно, что при определенном соотношении волатильностей на квартальных и недельных опционах это может принести неплохую доходность. ​

  youtu.be/rw7f7bcJ3AU «Дельта-хеджирование. Календарные спреды в помощь…»​

  ​

  И если самые простые покрытые продажи используют акцию как вечный опцион колл, то в этих стратегиях требуется приобретать покрытие каждый квартал. Но в отличие от тривиальных покрытых продаж сложные стратегии требуют бОльших затрат времени, поскольку ваше покрытие в день экспирации исчезнет… подобно тому как золотая карета превращается в тыкву. С акцией в депозитарии такого произойти не может.​

( Читать дальше )

Оформляя сегодня 3НДФЛ на возврат НДФЛа на счет ИИС, подумал, что можно запилить пост.
Итак по по порядку:

1) Заходим в личный кабинет на сайт nalog.ru, через: либо подтвержденную запись на госуслугах, либо через учетную запись полученную именно в налоговой службе.


2) Выбираем «Заполнить декларацию онлайн».


( Читать дальше )

15 акций, в которые я планирую инвестировать в 2019 году.

Принципы инвестирования:

— Стоимостное;
— Дивидендное;
— Стратегическое.

Условные обозначения:

E5 — средняя чистая прибыль за последние 5 лет;
P/E; EV/E; P/E5; EV/5E — по котировкам на 11.01.2019;
ROE — Рентабельность собственного капитала за последний год;
ДД — мои ожидания дивидендной доходности за 2019 год по котировкам на 11.01.2019.

Приоритет инвестирования — чем выше акция в списке, тем выше приоритет.

Акции стоимости

1) Сбербанк преф (170,05)

P/E = 5,3 
P/Е5 = 8,4
EV/E = 5,3
EV/E5 = 8,4
ROE = 24,1%
P/B = 1,21
ДД = 10,6%

Резюме — отличные показатели, растущий бизнес, нет долга, практически монополист, уважает акционеров. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.

2) Мосбиржа (88)

P/E = 9,8 
P/Е5 = 9,1
EV/E = 5,7
EV/E5 = 5,3
ROE = 16,9%
P/B = 2,32
ДД = 9,1%

Резюме — отличные показатели, растущий бизнес, нет долга, монополист, уважает акционеров. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.

( Читать дальше )

Такого не случалось уже почти десять лет. Это серьезное изменение, и оно пугает инвесторов. Они не знают, что делать дальше. Они не могут понять, является ли это началом конца или превосходной возможностью.

Дело в том, что фондовый рынок США почти наверняка завершит год в отрицательной зоне. На момент написания статьи с начала года S&P 500 потерял 6%. Едва ли за последнюю неделю рынок наберет столько позитива, что выйдет в плюс.

Поэтому скорее всего впервые с 2008 года американские акции покажут отрицательный результат за год. Девятилетняя череда положительных результатов (с учетом дивидендов) на этом завершится.

Это неожиданная, а для многих пугающая перспектива. И сейчас, намного чаще чем ранее, возникает вопрос:

Это всё, конец?

С учетом волатильности последних недель мой ответ может вас удивить. Я не переживаю. Совсем не переживаю. Я по-прежнему верю, что акции США могут вырасти значительно выше в 2019 году.

Как я покажу вам далее, это не позиция «я всё равно буду прав». Я не потому сохраняю свой позитивный взгляд, что говорил об этом ранее. Я смело поменяю позицию, когда изменится ситуация. Но пока что этого не произошло.

( Читать дальше )

Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, что при нажатии левой кнопки мыши по графику или вообще любому окну (объекту и т.д.) в quik все зависает на достаточно длительное время прежде чем открытся окошку с функциями? Если да, то помогите решить эту проблему!!!

Получив очередной вопрос по ордерам в Interactive brokers​ (IB), я поняла, что в дополнение к статье о выставлении приказов в терминале, нужно сделать обзор самих приказов. В нем я расскажу лишь об основных заявках, так как в IB их без преувеличения много​. Остальные же их разновидности мы будем рассматривать по мере необходимости.

Но прежде чем мы перейдем к обсуждению ордеров пара важных дополнений о типах цен и сроках ордеров. Котировка акции предполагает наличие двух цен: цены спроса и предложения.

• Цена спроса (Bid price) — цена, по которой акцию можно продать.
• Цена предложения (Ask price) — цена, по которой акцию можно купить.
• Разница между ценой спроса и предложения называется спрэдом.

Срок действия ордера может быть задан по вашему усмотрению. Если вы хотите выставить заявку на один торговый день, то в настройках приказа укажите Day. В ином случае выберите GTC (Good Till Cancelled) — такой ордер будет действовать до исполнения или отмены. Ну, а теперь к самим ордерам, от простых и привычных к более сложным.

( Читать дальше )